Définition de Gamma

12 6 2013 - Pas de Commentaire, soyez le premier
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Qu'est-ce que le Gamma ?

gamma

Gamma

Le Gamma exprime la sensibilité de l'indicateur Delta aux fluctuations du cours du sous-jacent associé dans le cadre d'un produit optionnel. Lorsque le cours du sous jacent varie, le delta varie également. Le gamma mesure ce niveau de variation. Que ce soit pour un call ou un put, le Delta se doit d'être positif.

Un gamma de x signifie qu'une hausse ou qu'une baisse de 1 point du sous jacent entraîne une variation de x du Delta.


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