Définition d'Ecart type

4 6 2013 - Pas de Commentaire, soyez le premier
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Qu'est-ce que l'écart type ?

L'Ecart type est un outil statistique qui permet de calculer la dispertion d'un ensemble de valeurs par rapport à la moyenne de ces valeurs. L'écart type se calcule par la racine carrée de la variance. Il permet de mesurer la volatilité d'une valeur.

Comment calculer l'écart type?

Ecart type= Racine carré[Somme des n(clôture - Moyenne mobile simple sur n clôture)²/n]

Réflexions sur l'Ecart type

L'écart type rentre dans la mesure du risque en finance puisqu'il permet de mesurer la volatilité. En 1952, Harry Markowitz révolutionna la théorie de portefeuille boursier en basant majoritairement sa réflexion sur le risque alors que la théorie classique se focalisait sur le rendement espéré par le passé.  Il a donc prouvé que la diversification des actifs dans son portefeuille permet de faire baisser le risque total du portefeuille, tout en gardant des rendements élevés.  On peut parler d'optimisation du couple risque/rendement. Sa forme la plus aboutie fut mise au point dans les années 60 avec le CAPM (MEDAF en français) par Jack Treynor (1961, 1962), William Forsyth Sharpe (1961), John Lintner (1965) et Jan Mossin (1966).

Utilisation de l'écart type en trading

L'Ecart type donne une mesure de la dispersion, c'est à dire la volatilité pour un titre donné. Il est peu utilisé et souvent remplacé par un autre indicateur, les Bandes de Bollinger.

ecart type

Ecart type sur le CAC 40


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