Au moment de l'écartement de spread (exemple, de 2 à 7 points pour le Germany 30 à 22h), comment se centre le nouveau spread ? Avez-vous remarqué que la fourchette de prix est excentrée ? (au moment du basculement ou peu après)
En fait je cherche à savoir si le prix Bid OU le prix ask encaisse la totalité de l'élargissement de spread ou bien si l'écart est disposé équitablement de part et d'autre d'une cotation médiane (simulée d'autres sous-jacents US ou Asie, évidémment).
En clair, y'a-t'il un avantage à être short ou long avant 22h si on veut déboucler de nuit avec une moindre casse financière, voir pas de casse du tout.
Je pose la question car j'ai noté des fonctionnements assez différents chez les courtiers. Certains m'ont donné l'impression que seul (ou essentiellement) le Bid (prix de vente) était baissé et donc il fallait mieux être short préalablement pour pouvoir sortir à un ask inchangé.