Journal trad. auto de alex44

Bonjour,

Nouveau venu, j'ai découvert le trading automatique en Juillet (je suis développeur). Après de nombreuses semaines de tests en démo et de gros doutes voici mes premiers résultats en réel pour la semaine du 21 novembre.

Compte à 600€, c'est peu probablement mais c'est une somme que je suis prêt à perdre et évite ainsi les nuits blanches.

J'ai pour l'instant 4 robots qui tournent (en moyenne une à deux positions par jour chacun), ils ont tous des bilans flatteurs en backtest, j'ai parfaitement conscience que c'est loin d'être suffisant et que cela ne veux rien dire pour la suite. La preuve

Résultat en réel : 57% de trades gagnants sur 26. Résultat 0€

Bilan mitigé mais pas de perte et pas de gain non plus. Une semaine totalement flat. Aucune optimisation de prévu, j'attend de voir la suite.

Merci Alexandre pour nous avoir fait part de tes résultats. Donc beaucoup de travail en amont pour peu (ou pas) de résultat? Malheureusement, c'est ce que les traders en automatique ont constaté le plus souvent.
On attend et on voit...

oui merci pour ta remarque. Oui beaucoup de travail pour un piètre bilan. Mais bon c'est une tentative, de toute manière il ne faut pas rêver s'il y avait des techniques en automatique qui marchent à tous les coups on serait tous riches A voir la semaine prochaine... bon we

Hello Alex44,

Je vais suivre avec beaucoup d'attentions votre journal (je back test en démo mes propres codes).

Avec des lots à 5€ le point, votre levier est supérieur à 80... La perte de 120€ représente quand même 20% de votre capital, ça serait dommage de griller votre capital en quelques jours, pourquoi ne pas trader à 1€ le point ?

Bon we

Merci Anewa, oui 100% d'accord, c'est pourquoi je suis repassé à 1€ pour l'algo qui a un DD trop important à 120€. J'ai deux algos à 1€ et deux à 5€, pour ces derniers c'est simplement parce qu'ils prennent peu de position, si je gagne 3 ou 4 euros par semaine cela n'a plus beaucoup d'intérêt.

C'est aussi exact -, à 57% le money management n'est pas assez bon mais ces algos ont tourné pendant quelques semaines en démo avec des taux proche de 90% ! c'est pourquoi je préfère attendre pour voir. Lorsque la volatilité est faible cela impact négativement les performances.

A suive !

Bonjour Alex,

Tes robots tournent sous API, où via prt ?
Bravo pour ton travail, reste à trouver le juste milieu entre le temps que tu vas investir dans le développement / recherche de stratégie / backtest .. etc

Pas assez de recul pour juger une stratégie sur 4 jours, mais j'imagine que tu l'as testé en backtest papier ou via algorithme en tick/tick

Je te souhaite de réussir

Bonjour Epitaf,

C'est du prt 10.2 donc pas suffisant côté backtest.... Je n'ai hélas pas assez de temps en ce moment, mais l'idée d'utiliser directement l'Api IG me tente énormément ne serait ce que pour passer en tick.

Je backtest pendant un certain temps et si ok je passe quelques semaines en démo puis si à nouveau ok c'est le réel et nous y sommes.

Oui pour l'instant c'est encore trop juste, j'aimerai un peu plus de volatilité pour la semaine prochaine, logiquement avec le référendum italien cela devrait être exaucer.



Bon we

Bonjour Alex,
quand tu as fait tes backtests sur prt, tu avais 90% de réussite, c'est bien ça ?
tu travaillais sur quelle ut ?
(car cela influence fortement les pourcentage de réussite avec prt)
As-tu vérifier chaque trade pris avec le backtest de prt pour confirmer ces résultats ?

bon courage pour la suite

Suite des aventures du trading algorithmique. Semaine du 28 novembre.

Une performance bien médiocre, 44 positions prises, et 38,6% de positions gagnantes, une perte de 185€.

Un robot a été arrêté car ayant enchaîné trop de mauvais trades, j'ai mis du temps à réagir car je ne savais pas s'il était en DD. 3 robots encore en course, un toujours dans le positif et les deux 2 autres en pertes légères. Le money management a été revu pour ces trois robots, peu de changement algorithmique sinon. C'est là que je me rend compte que l'algo n'est pas central, un money management en béton est très important.

Bilan :

Semaine 1 en démo : 90% de trades gagnants
Semaine 2 en réel : 57% de trades gagnants
Semaine 3 en réel : 38,6% de trades gagnants

Je n'attends pas de dégradation la semaine prochaine , mais si déjà cela pouvait limiter la casse cela serait déjà pas mal, je ne pense plus maintenant à des gains à moins que le dieu des algos m'écoute et donne un coup de pouce à mes robots.

J'ai comme l'impression que prt n'est pas assez costaud pour faire du trading algorithmique, même si l'outil est convivial il faut pouvoir tester les robots sur une grosse période et on en est loin. La prochaine étape pour moi l'année prochaine et cela peut sembler ambitieux : Développer mon propre environnement d'exécution.

A bientôt

Pour confirmer ta supposition, il te faut vérifier tous les trades que tes robots ont réalisé et vérifier si les entrées/sorties sont correctes. Est ce que tu l'as fait ?

1 semaine de démo avant de passer en réel ?

As tu fait l'analyse de chaque trade pour vérifier pourquoi ils sont gagnants ou perdants ? C'est peut être pas prt n'est qui n'est assez costaud mais les stratégies sont peut être à revoir (ajuster TP et SL) ?

Perso je fais tourner mes automates depuis 4 semaines en démo pour analyser chaque trade (possibilité de gagner plus, de perdre moins ?). J'ai donc arrêté des stratégies qui étaient rentable en l'absence de volatilité (thanksgiving) mais largement perdante en période normale...

Initialement ma stratégie était de prendre le maximummum de trade avec un TP de 1-2 points... mais il y avait beaucoup de déchets (pertes). Aujourd'hui, j"ai réduit mon nombre de trade mais le taux de réussite est proche des 95% et les TP multipliés par 2 à 5.

Reste à savoir quand je serai assez confiant donc mon automate pour le passer en réel.

En tout cas, merci pour le suivi de votre algo

Merci pour vos retours, non ce n'est pas fait. La raison étant que c'est surtout un des robots qui a perdu et j'ai simplement pris la décision de le replacer en démo avec un money management différent pour voir, s'il revient dans le vert je le basculerai en réel.

Pour l'analyse des trades,comme j'ai aussi un peu modifié le fonctionnement des robots et notamment au niveau du money management. J'ai backtesté à nouveau sur les positions perdantes et le résultat était satisfaisant (pas d'entrée/sortie sur la même Bougie) c'est pourquoi ils ont été maintenus.

Pour la semaine de démo (sans modification de code), je sais que c'est peu mais cela a duré beaucoup plus longtemps au final, pour l'un des robots il s'agit de la neuvième version et il y a eu donc de nombreuses semaines d'affinage en démo, j'avais alors assez confiance pour le passer en réel, la preuve c'est celui qui est resté positif. Pour les autres ils ont moins été testé c'est vrai mais avec peu de positions prises cela me semblait moins risqué

Je vais te faire gagner du temps, un TP de 1 à 2 cela signifie que pour être gagnant à 50% il te faut un SL à 1 et 2 ce qui n'est pas possible. Pour avoir un TP à 1 ou 2 il faut absolument te garantir un taux de réussite d'au moins 66% à 2 car, + 2, +2, -4, avec 2/3 de trades gagnants tu es alors à l'équilibre. avec un TP à 1, il te faut en gagner 4 pour un perdu soit 4/5 de réussite soit 80% de trades gagnants pour être simplement à l'équilibre.

C'est que j'ai tenté jusqu'à récemment (d'où la semaine 1 à 90%) et pour moi ce n'est pas jouable de vouloir maintenir un taux de réussite élevé quelque soit le marché. C'est ce que je vais pouvoir vérifier cette semaine, moins de positions prises car plus de bougies avec un TP/SL plus élevé pour laisser plus de chance aux trades. Affaire à suivre...

Semaine du 5 décembre,

Une performance très correcte :

Taux de réussite 53% sur 32 trades.
Gain 102€,5

Les trois premiers jours ont été très profitables et les fortes bougies vertes ont bien aidé les robots. Jeudi a été la pire avec une perte relative de 40,9€.

Le robot en contrat à 5€ ayant été négatif cette semaine, j'ai préféré le passer en contrat à 1€ pour la semaine prochaine et même s'il n'a pas pris beaucoup de position.

Pour le reste on a donc grosso modo une perf d'une centaine de points ce qui serait idéal à maintenir. J'ai quelques réserves car les trois premiers jours ont tout de même été bien favorables à la prise de profit. Le money management amélioré a donc fait aussi ses preuves même s'il reste encore de nombreuses semaines pour confirmer tout cela.

Un quatrième robot qui tourne en démo depuis 2 mois avec un gain confortable est passé en réel, j'ai tout même modifié son money management suite à l'expérience de cette semaine. 3 autres robots en gain sont toujours en rodage.

Pour la suite j'espère éviter des marchés hésitants, avec la hausse des taux par la FED rien n'est moins sûr

Perdant ou Gagnant pour la suite, j'adore travailler sur ces bidules, cela semble une quête impossible mais qui sait ?

Alea Jacta Est

Bonjour Alex,

Quel plaisir de lire votre journal !! ça me motive pour faire avancer mes robots et les passer en prod en 2017 !

La perte du jeudi peut elle s'expliquer par la forte volatilité du discours de Draghi ??

Par curiosité, vous avez combien de robot en prod (4) et en test ?

Vivement le prochain reporting !

A+

Bonjour Anewa,

Content que cela puisse vous aider et surtout vous motiver car je cherche depuis longtemps la réponse à la question "les robots peuvent ils gagner ?", pour l'instant je ne l'ai pas, la semaine positive est agréable mais ne veux hélas rien dire pour la suite...

Pour Jeudi, oui sans doute que cela joue, lorsque c'est trop hésitant ou que cela part dans tous les sens rapidement les robots sont perdus... J'aurais été plus prudent de les couper à ce moment.

J'ai 4 robots en réel maintenant et une dizaine en démo. Sur cette dizaine, j'en ai 3 qui gagnent depuis un certain temps. J'en développe un ou deux par semaine en général mais beaucoup "passent à la poubelle".

J'espère que vous aurez également un journal et j'aurais le plaisir de vous lire et de vous faire part de mes impressions.

Bon we !

Bilan de la semaine du 12 décembre,

Une semaine pratiquement flat avec une perte malgré tout de 13€, une performance à 51% de trades gagnants sur 33 trades.

La perte est essentiellement dû à l'un des robots qui remarqué la semaine dernière fonctionne bien lorsque la tendance de fond est assez constante ce que l'on a connu les 3 premiers jours la semaine dernière, en dehors de cela il perd plus qu'il ne gagne, j'ai donc décidé de l'arrêter car c'est trop aléatoire de compter dessus. Il repasse en compte démo.

Pour les autres robots, pas grand chose à dire ils continuent à être positifs. Une vingtaine de robots en démo sont en attente de passer en réel, 6 pour l'instant sont dans le vert dont un particulièrement énervant raflant 700€ mais impossible à mettre en place à cause de son DD trop élevé pour mon portefeuille actuel.

Si en fin de semaine prochaine les robots présents font une performance positive, des "réplicants" sur le DJ et / ou le CAC seront mis en place afin de "pêcher" différentes zones.

Affaire à suivre

Bilan de la semaine du 19 décembre,

Sur le modèle de la semaine d'avant, perte de 13,4€ donc pratiquement flat, un taux de réussite de 28% sur 13 trades ce qui est assez mauvais par contre.

Je ne peux pas dire que les robots aient mal fait leur travail mais le marché en range serré n'est pas adapté au money management. Donc pas de trading automatique la semaine prochaine et redémarrage à la première semaine de Janvier.

A noter la semaine prochaine le test en démo de deux nouveaux robots donnant de bons résultats sur des ranges faibles sur 3-4 mois de backtests (en prt 10.3).

Bilan du mois de décembre :

Semaine 1 : +102,5
Semaine 2 : -13
Semaine 3 : -13,4

Gain : +76,1€

Quelques retours sur le trading auto :

- C'est pas facile d'avoir quelque chose qui tienne la route,
- Peut être que c'est un pure mirage et que cela ne peut pas marcher car c'est hélas les retours d'autres développeurs que j'ai ?
- Plus il y a du paramétrage et plus c'est dangereux dans le temps
- Backtester tout le temps dès que cela ne marche pas peut être contre productif
- Ne pas s'acharner sur un robot qu'on a pas assez testé en démo
- Algo + money management, jamais l'un sans l'autre.

prt est un super environnement mais à mon goût pas complètement adapté, pas mal d'idées qui me trottent dans la tête pour aller un peu plus loin, mais cela sera la surprise de 2017 ou pas ?

A ceux qui me lisent je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de faire le bilan de l'année et de repartir sur de bonnes bases.

Bonjour Alex44,

Tu sembles pour ta part plus orienté scalping que day-trading alors peut être que la version 10.3 de prt te permettra de pouvoir backtester efficacement tes stratégies (j'ai lu sur le forum que la version 10.3 n'aurait plus le bug des SL/TP sur la même Bougie)
Quoiqu'il en soit je serait quand même intéressé pour voir les rapports prt de tes principales stratégies si tu es d'accord pour les publier.

J'ai un projet de développer avec prt un algo de day-trading sur le DAX à partir du travail que j'ai déjà fait sur l'Eurusd. Je réfléchi pour cela a essayer de faire un algo "communautaire" sur le forum, façon logiciel libre : le code prt serait librement accessible a tous et chacun pourrait ainsi le tester et y proposer ses idées et ses améliorations de code avec une personne servant d'"agrégateur d'idées".

Salut,

Tout d'abord tous mes voeux de réussite pour 2017. Pour la 10.3, j'ai fait différents tests avec ou sans ticks et je n'ai pas vu de différences, mais je suppose que c'est lié à mes ut assez courtes. Pour le scalping c'était mon idée initiale mais je m'en éloigne de plus en plus car avec un SL au minimum de 4 imposé par ig cela oblige à un taux de réussite trop elevé selon moi. Pour la publication de rapport prt, je verrais à la fin de mois si le bilan est positif sinon pas d'intérêt.

C'est une bonne idée un algo communautaire, mais sauf erreur tu en trouveras jusqu'à plus soif sur le site dédié au codage prt (je ne sais pas si j'ai droit de mettre le lien, donc dans le doute j'évite). Au passage, j'ai testé une dizaine de leur meilleur algo, en backtest cela marche mais en démo c'est juste épouvantable..., depuis j'ai laissé tombé et je me concentre sur mes idées uniquement.

Pour moi un taux de réussite élevé et un SL éloigné par rapport au TP sont quasiment incontournable en scalping.
Après en avoir un peu discuté avec Benoist sur le forum je crois avoir compris que ce qui compte vraiment en scalping c'est le temps passé en position : plus le temps passe et moins la réaction attendue a de chance de se produire donc sortir vite plutôt que d'attendre de toucher son SL.

Pour le projet d'algo communautaire j'ai surtout le souhait de le réaliser sur le forum d'Andlil et de partir de mes idées. Je verrais le moment venu si cela intéresse certains d'y participer, d'apporter leur compétence et leur contribution, l'idée c'est de fournir une base avec une méthode d'analyse de la tendance et de la volatilité, une méthode d'entrée, une méthode de gestion de la position (SL, TP, Time-stop, pyramidage...) et à partir de la améliorer l'ensemble constamment avec les contributions de tous.