Le RSI et le Trading

Relative Strength Index - 9 1 2012 - 36 commentaires
ProRealTime

Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur technique très utilisé par les traders. De ce fait, il vaut mieux le comprendre, le maitriser et surement l'utiliser pour trader. Nous allons donc voir sa définition, son utilité et son application pour le Trading

La définition du RSI (Relative Strength Index)

Le RSI est un indicateur technique inventé par J. Welles Wilder. Il le décrit pour la première fois dans New Concepts in Technical Trading Systems en 1978.

Il permet de déterminer deux choses :

1) Voir la puissance d'une tendance (et repérer si le mouvement s'essouffle)

2) Indiquer si le marché est en sur-achat ou en sur-vente.

Comment se calcule le RSI ?

La formule classique du RSi est la suivante : RSI= 100 - [100/(1+H/B)]

Avec

H qui est la moyenne des hausses pendant les X dernières Unités de Temps (UT).

B qui est la moyenne des baisses pendant les X dernières Unités de Temps (UT).

X= la valeur du RSI

Rassurez-vous le RSI se calcule automatiquement par tous les logiciels de trading, vous n'avez plus besoin de sortir la calculatrice comme le faisait J. Welles Wilder.

Par contre attention, vous pouvez trouver 3 RSI différents en fonction du calcul des moyennes car il y a plusieurs variantes pour calculer les moyennes (moyenne exponentielle, moyenne arithmétique...).

Ce qu'il faut retenir du RSI :

Si vous utilisez un RSI 9 sur un graphique en 2 minute : le chiffre du RSI correspondra à la moyenne des 18 dernières minutes (9*2=18) (donc en toute logique si vous achetez c'est que vous êtes prêt à garder votre positon entre 2 et 18 minutes)

Si vous utilisez un RSI 14 sur un graphique en 5 minutes : le chiffre du RSI correspondra à la moyenne des 70 dernières minutes (14*5=70)

Si vous utilisez un RSI 25 sur un graphique en 1 journée : le chiffre du RSI correspondra à la moyenne des 25 derniers jours (25*1=25). (donc si vous achetez, c'est que vous êtes prêt à investir entre 1 et 25 jours).

Comment utiliser le RSI pour trader ?

Le RSI indique un un chiffre compris entre 0 et 100.

Un RSI 50 indique que la marché trouve un point d'équilibre sur l'Unité de Temps que vous tradez.

Lorsque le RSi est supérieur à 70, le marché est dit sur-acheté et il est candidat à une correction baissière (c'est une possibilité, pas une certitude) dans votre unité de temps

Lorsque le RSI est inférieur à 30, le marché est dit sur-vendu et il est candidat à une correction à la hausse (là encore c'est une possibilité, pas une certitude) dans votre unité de temps.

C'est la théorie proposée par J. Welles Wilder.

Un exemple de stratégie pour trader avec le RSI

Certains traders adoptent par exemple les stratégies RSI suivantes :

Ils se mettent à vendre quand leur RSI dépasse 70 ET qu'il revient couper les 70 (signe qu'une baisse ou que des prises de bénéfice sont en cours).

Ils se mettent à acheter quand leur RSI casse les 30 ET qu'il revient couper les 30 (signe qu'une hausse est peut-être en cours ).

Attention trader automatiquement de cette manière ne vous garantie pas le succès car :

Le RSI dépend donc de votre unité de temps 

Pour une même action ou indice vous pouvez avoir comme résultat : 80 pour un RSI en 5 minutes, 50 pour un RSI en 15 minutes et 23 en RSi Journalier par exemple.

On peut en conclure que votre indice ou action est en sur-achat en 5 minutes, normal en 15 minutes et en sur-vente en journalier. L'unité de temps est donc déterminante ! On aurait tendance à vendre en 5 minutes et à acheter en journalier.

Quand on indique le RSI il faut donc toujours préciser l'Unité de Temps et le X.

Par exemple dire : le RSI 5 minutes est à 30 ne veut rien dire.

Le RSI 9 en 5 minutes est à 30 a une signification. En effet, un RSI 20 en 5 minutes ne sera pas de 30 mais 60 par exemple, ce qui change tout 😉

Les limites du RSI

 Le RSI fonctionne plutôt bien quand vous avez trouvé le réglage qu'il vous faut : en effet, chaque indice ou action ayant sa propre volatilité, chaque trader pouvant être un scalpeur, un day trader ou un swing trader, il faut adapter cela à votre cas particulier.

Je lis souvent que J. Welles Wilder conseillait un RSI 14 et donc bêtement tout le monde suit. Il le conseillait en 1978, dans un marché sans volatilité pour des actions stables et dans une optique long terme...

Ma vision du Relative Strength Index

Le RSI est donc un indicateur technique développé il y a plus de 30 ans pour un marché boursier qui n'existe plus, (les marchés financiers sont d'une volatilité et d'une complexité que l'auteur du RSI ne pouvait imaginer à son époque). Il nous faudra donc tenter d'adapter le RSI au marché actuel.

Pourquoi utiliser le RSI s'il est dépassé ?

Tout simplement parce qu'il est surement, comme les points pivots, l'indicateur technique le plus utilisé par les traders. Si X millions d'utilisateurs ont les yeux rivés sur le RSi (en 14 bien entendu...) alors il a un poids dans la fluctuation des cours. On ne l'utilise pas pour ses qualités propres, mais parce que tout le monde l'utilise... et donc il est efficace... car le RSI est 'auto réalisateur'.

Il faut donc faire des tests pour définir quel RSI (5, 9, 14, 17, 25...) vous convient le mieux pour une UT précise (1, 3, 5... minutes, heures, jours...). Chaque indice ou action peut donc avoir un RSI différent, chaque trader une unité de temps différente. Il vous faut donc tester avec les cours passés et vérifier avec le réel...

Enfin, il ne faut pas juste avoir le RSI comme indicateur. Par exemple dans un marché fortement haussier, le RSI journalier peut rester des jours, voire des semaines au dessus de 70. A l'inverse, il peut rester sous 30 des jours complets.

Quelques trucs pour le RSI :

De manière générale, un scalpeur prendra un RSI court (9 par exemple) dans une UT faible ( 1 2 3 minutes). Ce sera un RSI "explosif" qui marquera chaque fluctuation car le scalpeur reste en position quelques secondes minutes.

A l'opposé, un swing trader prendra un RSI long (12, 14, 21, 25 par exemple) sur une unité de temps importante (2 heures, une journée...). Ce sera un RSI lent qui lissera les variations de cours car il gardera sa position plusieurs jours, semaine voire mois, les fluctuations journalières sont peu importantes pour lui.

L'horizon d'étude (Court terme, Moyen terme, Long terme) pouvant varier, il est logique que les zones d'achat et de vente soient différentes en fonction de ces horizons. Par exemple :

Court Moyen Long
Zone de sur-achat 90 80 70
Zone de sur-vente 10 20 30

et une UT propre à chacun.

Si vous n'avez rien compris sur le RSI :

Le RSI montre la force, la vitesse du marché dans un sens.

Quand le RSI est élevé, il montre que le ralentissement de la hausse est peut-être proche et que le marché pourrait redescendre.

C'est un peu comme une pierre que vous lancez en l'air. Plus elle monte, plus la vitesse décroit, moins elle monte vite, mais elle monte toujours. Quand la vitesse sera à zéro, la pierre tombera.

Un RSI élevé vous indique juste que la pierre a des chances de monter de moins en moins vite pas qu'elle va tomber obligatoirement.

 

Vidéo explicative du RSI


 

 
 

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36 Commentaires pour Le RSI et le Trading

  1. Max dit :

    Juste un grand bravo pour vos articles. C'est très clair, très instructif. Super(s) blog(s) !

  2. Benoist dit :

    Merci cela m'encourage à continuer 🙂

  3. Guerrier dit :

    Bj,
    Quand tu scalpaiss le FCE par exp, tu attendrais la cloture de l'UT ou non ?

  4. Benoist dit :

    Non je n'attends pas la clôture pour le scalp.. Si je swing, j'attends souvent la fin de la séance donc la clotûre de l'UT journalière

  5. Guerrier dit :

    L'utilisation du RSI ne peut pas être suffisante sans d'autres indicateurs ( bands Bol, cycles..)
    pour le scalp, étant en contre tendance, if faut déjà fixer des objectifs très cours d’où l'importance de mettre des ordres de sortie tout de suite...

  6. ocasa dit :

    Bravo Benoist,brillant article,j'utilise en permanence le RSI( avec le MACD et le stochastique) mais je l'ai toujours utilisé en 14 car j'ai toujours été positionné en swing.Je ne savais même pas qu'il fallait changer sa valeur lorsqu'on changeait d'UT.Il est vrai que je ne me suis pas encore lancé en scalp et day trading mais je suis bien content d'avoir lu ton article avant de démarrer.A ce propos,le MACD et le stoch doivent-ils être également réglés différemment pour une UT 2,5 et daily?
    Tu peux nous en dire plus sur les indicateurs que tu utilises en complément du RSI?
    Tu n'as pas mentionné les divergences haussières/baissières dans l'utilisation du RSI,utilises-tu ces puissants signaux de retournement dans ta technique de trading?
    Bien à toi,

    olivier

  7. leg1 dit :

    Bravo, très bon blog.plein d'explication et de conseils.
    Tu te sert uniquement du RSI comme indicateur technique?

  8. Lucar dit :

    Je plussoie, toujours très clair! Continue 🙂

    (au fait, prévois tu un article sur les points pivots?)

  9. Benoist dit :

    Tout à fait

  10. Benoist dit :

    Non j'utilise aussi les points pivots

  11. Benoist dit :

    J'utilise aussi les points pivots (prochain article) et un indicateur que j'ai créé.

    MACD et co il vaut mieux toujours adapter son indicateur à sa personnalité de trader et à son horizon de temps. Les indicateurs sont généralement pré configurés pour du swing trading.

    Je n'ai pas évoqué les divergences haussières/baissières car c'est un article pour débutant sur le RSI, trop d'informations tuent l'information. J'en parlerai dans un autre article plus poussé mais elles sont très efficaces effectivement pour su swing trading.

  12. Benoist dit :

    C'est le prochain sur la liste

  13. Bast dit :

    Bravo pour les perfs et merci pour ces articles, je viens de découvrir depuis hier.

    J'attends avec impatience l'article sur les points pivots, en espérant qu'il soit de même qualité que celui pour le RSI.

  14. Benoist dit :

    Merci , il me faut 3 heures pour écrire un article comme celui là, je vais essayer de le finir ce soir pour les points pivots (s'il n'y a rien à la télé 😉 ).

  15. Charlie dit :

    bonjour,
    je viens de découvrir ton blog (je me permets de te tutoyer, nous devons avoir environ le même âge) à la recherche d'information sur le trading. Je voulais me lancer en bourse, avec une optique plutôt long terme et en sélectionnant des titres dits décotés . Bref faire du "value investing" comme on appelle ca, à la mode Graham / Buffet. Et puis quand on regarde la bourse tous les jours, on se dit qu'il doit y avoir des opportunités au jour le jour. Mais comment avoir les bonnes anticipations? On parle de recapitalisation, de dégradations de la note des banques, et le titre BNP prend 6%. Le lendemain, il en reperd 5. Comme tu l'écris, je pense que la majorité des intraday traders, swingers ou scalpers comme on les appelle (sans avoir chercher des statistiques sur leurs résultats) perdent de l'argent et qu'une minorité en gagne. Ceci étant un jeu à somme nulle si je ne me trompe pas. C'est un peu la même chose avec le poker.

  16. Benoist dit :

    Bonjour Charlie,

    oui effectivement la bourse est un jeu à somme nulle, il n'y a jamais de destruction de richesse comme on l'entend souvent dans les médias. En cas de krack, il y a juste une réallocation des actifs, une grande majorité perd au profit d'une minorité. Le Value Investing est une bonne méthode d'investissement, mais tout dépend de ton point d'entrer et de ta capacité à encaisser des MV et à attendre (mois, années). En 2008, Buffet a acheté des BOA par exemple quand le Cac 40 était à 3400 points, il les a peut-être revendu à 4000 points sur le Cac 40 3 ans après mais nous somme passés à 2500 points avant. Tout le monde ne peut pas encaisser -26% sans broncher. On pourrait résumer cela en une phrase : plus ton capital est important, plus tu as de chance de finir gagnant.

    Les chiffres de 90% à 95% de traders perdants viennent des brokers eux même quand ils communiquent là dessus. Je pense que cela touche un peu tous les types de trading, mais surtout les personnes qui "jouent" avec des leviers car il est irresponsable de donner un levier supérieur à 3 à n'importe qui, ce sont des armes de destruction massives de petits portefeuilles. Le premier mini krack de -10% et il n'y a plus personne. J'ai coupé ton commentaire car le reste est plus personnel et je te répondrai par email.

  17. Ninon dit :

    Bonjour,

    Si le RSI nous donne un signal pour ouvrir une position, nous indique-t-il également à quelle moment la fermer ?

    Merci.

  18. phili711 dit :

    Bonjour Benoit,

    Quel est l'indicateur que tu utilises modifié à partir du RSI ?

    Que penses tu du rsi dynamique ?

    Je suis client IG mais je ne trade plus depuis 1 an et je veux m'y remettre sérieusementTon site est trés modeste et cela j'aime je pense que c'est la régle n 1 en bourse

    A+

    Philippe

  19. Benoist dit :

    Bonjour Philippe,

    je suis effectivement passé au RSI dynamique depuis que je l'ai découvert sur Prorealtime. Je le trouve plus efficace, ou du moins plus visuel pour l'information.

  20. charlie dit :

    bonsoir benoit,
    tu mentionnes les points pivots et un indicateur que tu as créé. Pourrait-on en savoir plus? Quand je vois tes stats, je constate que tu ne fais pratiquement aucune erreur. J'utilise aussi beaucoup les points pivots, mais parfois on les explose et la je sors avec un stop loss que je me fixe à l'avance. Mais dans ton cas tu sembles avoir les bonnes anticipations. Est-ce grâce à ton indicateur maison? Merci d'avance et bravo encore pour ces beaux trades!

  21. Benoist dit :

    Il me donne une indication supplémentaire sur la probabilité du retour sur S1 S2 etc quand ils ont été cassé. SI tu tardes le Dax, le plus simple est de te placer 10 15 points en dessous des S1 S2 et 10 15 points au dessus des R1 R2, tu feras moins de trade mais ils seront plus souvent gagnants voire flat. Il vaut mieux rater une opportunité de trades (ily en a des centaines par semaine en scalp) que de perdre de l'argent.

  22. Guler dit :

    Bonjour a tous,

    Je suis nouveau dans le domaine du trading et je suis tomber sur ce magnifique site qui ma aidé a comprendre certain point.

    Je me suis décider a faire du trading pas a long terme mais plutôt court. Je ne connais pas l'expression que vous employez pour ça donc j'en suis desolé :). Personnellement je m'intéresse au RSI qui pourait me permettre de calculer ce chiffre sur une historique de 15 minutes environ.

    Cependant j'aurais une question si possible. Je n'ai pas très bien saisi ce que signifie le 9 derrière le RSI 9. Quel RSI choisir donc pour une période très courte disons ?

    Par ailleurs félicitation pour ce blog, c'est une réussite !

    Cordialement

    Frat

  23. Benoist Rousseau dit :

    Bonjour,

    Rsi 9 veut dire qu'il se calcule sur 9 périodes, Rsi 14 sur 14 périodes.

    Les périodes dépendent du graphique qu tu utilisent :

    par exemple :

    Rsi 9 pour un graphique en 5 minutes (9*5=45). Ton rsi se calculera avec les données des dernières 45 minutes
    Rsi 14 pour un graphique en 2 minutes (2*14=28). Ton rsi se calculera avec les données des dernières 28 minutes
    Rs1 12 pour un graphique en 1 heure (1*12=12). Ton rsi se calculera avec les données des 12 dernières heures

    Pour le choix du Rsi, il n'y a pas de réponse universelle, je t'encourage à faire des tests pour voir ce qui te convient le mieux, cela dépend de chacun, de l'instrument utilisé et de sa volatilité...

  24. Guler dit :

    Merci beaucoup sur tes explications je comprend beaucoup mieux.
    Si je reprend vos explications données précédemment :

    " Si vous utilisez un RSI 9 sur un graphique en 2 minute : le chiffre du RSI correspondra à la moyenne des 18 dernières minutes (9*2=18) (donc en toute logique si vous achetez c’est que vous êtes prêt à garder votre positon entre 2 et 18 minutes) "

    Cela signifie que je dois prendre les 9 valeurs plus hautes et plus basse sur les 18 dernières minutes ?

    Une autre question, veuillez m'en excuser. Vous avez aussi parlé des logiciels qui calculent automatiquement le RSI, auriez vous un exemple a me conseiller ? Car je n'ai pas trouver personnellement.

    En vous remerciant par avance

    Frat

  25. Benoist Rousseau dit :

    Tous les brokers proposent des graphiques intégrés avec le calcul du Rsi automatique donc vous n'avez rien à calculer par vous même.

  26. belisa dit :

    bonjour,
    je trade depuis 1 an
    au bébut option binaire aujourd hui le cfd cac 40
    j utilise le momentum à 7 avec le rsi
    comment on lit le rsi quand le momentun affiche par ex. m (7) -5 et par ex. le rsi 60

  27. kande vincent dit :

    je suis un gros debutant dans cette affaire de trade mais chaque jour des gens comme vous me forme par vos expertises. je suis fier de votre blog.

  28. [email protected] dit :

    Super article et beaucoup plus complet que wikipedia 🙂

  29. scalpenday dit :

    En complément sur la notion de zone de neutralité :
    tendance haussière : ZN = 40/50
    tendance baissière : ZN = 60/50
    Finalement, on se rend compte que "tout est dit" lorsque le RSI est >60 ou < 40

  30. moumoune dit :

    bel article qui vient de me faire gagner un temps fou
    merci beaucoup Benoist

  31. burggraf dit :

    Pour un peu plus tard, mais mérite d'être lu.

    Bonne nuit

    GB

  32. mansouri dit :

    Bonsoir,quand le rsi est inférieur à 30 on fait un trade haussier et supérieur à 70 on fait un trad baissier bonne soirée 🙂

  33. wassim dit :

    merci a toute l'équipe c"est très claire très explicite

  34. REBS dit :

    Magnifiques articles et didactiques, et bons commentaires qui aident à comprendre le RSI.

  35. CAUSSADE dit :

    LE RSI EST LE MEILLEUR INDICATEUR RSI 14 MAIS VOS CHIFFRES SONT FAUX IL NE FAUT PAS
    ACHETER A 30 OU VENDRE AU DESSUS DE 70 PRENEZ DES GRAPHIQUES DE TITRES AYANT FAIT UN RALLY HAUSSIER ET REGARDEZ A QUEL NIVEAU LE RSI SE SITUAIT AU DEPART DU MOUVEMENT ET A LA FIN ET VOUS AUREZ LA SOLUTION

  36. Benoist Rousseau dit :

    Je vous encourage à lire le forum et le site, j'ai expliqué mille fois que l'on ne trade pas le RSI comme vous l'indiquez. C'est idéal pour disparaitre...

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