Le Scalping

3 8 2010 - 46 commentaires
ProRealTime

J'indique sur ce blog que je fais du scalping sur Futures et sur CFD avec IG Markets. Je vais tenter d'expliquer plus en détails en quoi consiste cette technique de trading particulière.

Qu'est ce que le Scalping ? Définition du scalping

Le scalping consiste à faire des allers retours très rapides sur un indice, une action... avec un objectif de quelques ticks. On peut aussi l'appeler le micro trading.

Ce trading nécessite un logiciel de passation d'ordres efficace et surtout de très faibles commissions.

Exemples de scalping

scalping futures e1280820602201

Relevé de scalping

Sur ces exemples de scalping vous pouvez voir que j'ai fait 5 allers retours en scalp en 25 minutes. Les scalps sur Futures n'ont pas été très brillants j'ai revendu quasiment toujours au tick supérieur. Le gain est donc 1 tick - les frais de bourse.

Avec un broker classique, toutes ces opérations auraient générées des pertes car les frais auraient été supérieurs au tick de gain. Il est donc indispensable quand on scalp d'avoir un broker qui offre un gain au tick supérieur. J'utilise Interactive Brokers comme Broker, et dans ce cas là, les frais allers et retours représentent 2.50€ . Le tick sur Futures Cac 40 valant 5€, le dernier trade par exemple (achat 3740 - vente 3740.5) vaut un gain de 2.5€ net. Certains brokers français prennent par exemple 4.50€ par aller, dans cet exemple, j'aurai été perdant de -6.5€ (2.5-(4.5*2)).

Le choix du broker est donc primordial pour un scalpeur. Les frais doivent être les plus réduits possibles. De plus, le facteur temps est important. Dans les exemples vous pouvez constater que l'aller retour se fait en secondes voire en quelques minutes au pire. Il faut donc une plateforme de trading véloce et une connexion adsl rapide.

Pourquoi faire du scalping ?

Le scalping a de nombreux avantages :

Votre perte maximale si vous utilisez les ordres STOP seront toujours de quelques ticks.

Le stress en position est donc des plus réduits, vous ne pouvez pas laissez filer une perte.

Les gains sont modestes mais réguliers.

Le scalping a aussi de nombreux désavantages :

Un bon scalpeur fait parfois plusieurs dizaines /centaines / milliers d'opérations par jour, cela nécessite une forte concentration. Il faut savoir faire une pause car on peut scalper quasiment en permanence.

On peut-être tenté de faire du volume, du volume pour faire descendre les commissions par pallier. Ainsi mes paliers sont pour un aller retour sur Futures Cac 40 : 2.50€ puis 1.90€ quand je dépasse les 1000 lots par mois. Cela ne parait rien, mais une économie de 0.60€ sur 1000 lots représente 600€. Cela va donc vite. Le scalping tend à pousser au trading et c'est un piège. Il faut trader quand on est sur de soi... et non pour atteindre un palier...

Il faut une présence importante pour scalper, il ne s'agit pas de faire du swing trading, acheter et revenir 3 jours plus tard.

Alors pourquoi faire du scalping ?

Il existe un plaisir à scalper. Gagner en 1 minute, sans prendre de risque, 20€ net juste avant d'aller au restaurant est agréable.On a l'impression que le restaurant est offert. Le scalping est très efficace dans les périodes sans tendance avec peu de volatilité. Quand personne ne gagne rien, vous accumulez des micro gains qui font une belle somme à la fin de la journée. Bien entendu, il faut fuir le scalping en période de forte volatilité, vos stops exploseront en 10 secondes.

Voilà ce que je peux vous dire actuellement sur le scalping, il n'y a pas de modèle type de scalpeur. Pour ma par, je fais du scalping dans des zones creuses de faible volatilité (quand le marché stagne sur un support ou une résistance par exemple). Je n'utilise pas d'effet de levier, ce que font généralement les bons scalpeurs. En effet, je ne suis pas encore des plus à l'aise avec ce micro trading. J'apprends petit à petit.

Le Scalping
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46 Commentaires pour Le Scalping

  1. Benoist dit :

    La meilleure technique pour réduire totalement le slippage est d'anticiper les cours. Par exemple si le cac touche 3750 ou 3800 il y a 95% de chance qu'il baisse de quelques points une fois atteint l'objectif. Je mets un ordre de vente à 3752- 3753 sur futures pour un top du Cac 40 cash à 3750 par exemple (je simplifie, il peut avoir 2, 5, 10 points de décalage entre le futures et le cash, il suffit juste de le surveiller au jour le jour et d'adapter son prix en rajoutant 1 point de plus pour l'effet "accélération des futures" ). Automatiquement mon ordre d'achat (de rachat) se déclenche dès que l'ordre de vente est passé, achat à 3748 par exemple. Il m'arrive parfois que la vente et le rachat se fassent dans la même seconde. C'est tout l'intérêt d'avoir un broker rapide. Mon ordre de vente a avec lui son ordre de rachat qui est hébergé chez le broker, c'est un "pré ordre conditionnel qui se déclenche que si l'ordre mère est activé". Donc quand l'ordre de vente est passé, l'ordre de rachat passe en quelques millisecondes. Tu n'as plus de slippage. Si tu parles du slippage que font les brokers, il n'y en a pas du tout avec Interactive Brokers, tu as le cours réel du futures non "trafiqué".

  2. Benoist dit :

    De rien c'est un plaisir, bons trades à toi aussi 🙂

  3. Hervé dit :

    Salut,

    Pour compléter, le slippage est aussi l'écart entre le cours souhaité et le cours exécuté lorsqu'on passe un ordre market. Chez IB, il est clair que c'est minimisé par rapport aux brokers "commerciaux". Pour s'en affranchir, les ordres limites ; sinon, il dépend des conditions de marché.
    Sympa ce blog.

    A+
    Hervé

  4. Jpex dit :

    Salut benoist. Pas mal tes 3 écrans. Comment fais tu pour éviter le slippage sur les futures?

  5. Benoist dit :

    Merci Hervé pour le complément sur le slippage, passant que des ordres limites, je n'avais pas pensé à ça 😉

  6. Jpex dit :

    Merci pour ta réponse et pour ton exemple...et bons trades

  7. Fabien dit :

    Merci beaucoup pour cette définition que j'attendais avec impatience, je comprends beaucoup mieux de quoi il en retourne maintenant! Et je m'aperçois que j'ai même fais un peu de scalping sur actions dans le passé, sans grands résultats malheureusement étant donné mon niveau "intermediaire" (pour ne pas dire débutant) en bourse.
    Bon trades en tout cas et bonne continuation !

  8. Benoist dit :

    Ravi de t'avoir éclairé un peu.

  9. Benoist dit :

    Oui il est disponible en français, mais non il ne l'est pas 😉 Ce n'est pas une réponse de normand mais l'interface de passation est (mal) traduite en français et tu te retrouves avec un écran vide (mode panique la première fois) et la faq, le mode d'emploi est 100% en anglais. IB c'est pour les professionnels, pas pour les débutants, et je vais bientôt quitter ce broker, les futures ne me conviennent plus tellement (problème de carnet d'ordres sur futures Cac 40 depuis 2 mois, moins de contre partie...).

  10. Benoist dit :

    Je viens de tester 22 brokers cfd et j'en ai encore 15 en test. Je fais mon choix quand j'aurai terminé les tests, il faut vérifier beaucoup de choses. Demain je teste 5 brokers en même temps un par écran (j'ai un système à 5écrans). Cela me permet de voir si les cotations, les spreads sont tenus etc Ensuite, je vérifie leurs agréments légaux, leur capacité financière, le mal qu'on en dit sur les forums (anglais 😉 )
    Lundi ou mardi prochain j'aurai terminé mes tests et je ferai une grande review : le meilleur des 37 brokers est :" " . Bref patiente un peu, tu connaîtras bientôt le meilleur selon moi (et donc je vais virer tout mon cash chez lui). Ne me remercie pas, je le fais pour moi 😉

  11. Benoist dit :

    Non c'est purement égoïste ^^

  12. Lionel dit :

    salut Benoist,
    Sais-tu si interactive brokers est disponible en français ?
    Car quand t'es débutant et que tu parles pas tor bien l'anglais, c'est quand meme mieux ;o))

  13. Lionel dit :

    Merci pour ta réponse rapide. ;o))
    Du coup, tu conseillerais quel site ?

  14. Lionel dit :

    Ahhh super.
    Ben je te remercie quand meme un peu ! ;o)))

  15. Jean-Noël dit :

    Bonsoir,

    Je lis avec interêt ton blog et je suis à la recherche d'un broker type Interactive Broker mais je ne trouve pas le même coût d'usage pour un A/R : Je trouve 4 E chez IB ; hors tu expliques ne payer que 2,5 E par A/R, peux tu me dire si j'ai raté une information quelque part ou si les tarifs ont évolués. Pour toi aujourd'hui quel est le meilleur Broker sur future cac ? Quels sont les contre parties que tu ne retrouves plus chez IB ?
    Si tu realises du scalping quel est ton interet de passer sur des cfd ? Les frais ne sont-ils pas plus élevés (%)
    Merci pour tes réponses

  16. Benoist dit :

    Je payais 2.34€ A/R, il faut que tu sélectionnes unbunbled comme prix.4€ A/R c'est le tarif de base quand tu ne sélectionnes pas le meilleur tarif (et pour les gens qui ne font pas attention).
    Le meilleur broker futures reste IB selon moi. Il est plus facile de scalper sur cfd le dax que sur futures car là j'ai un spread fixe de 1 qui ne varie JAMAIS même en cas de volatilité(même à 14h29 avant une annonce importante alors que le CO sur futures se vide dramatiquement, depuis août 2011, le fce cac 40 devient inscalpable (c'est pour cela que j'ai changé alors que je scalpais les futures depuis 2004). En effet, les robots se sont retirés et tu as des trous de cotations de 1 1.5 point quasiment en permanence, le volume s'effondre donc si je me positionne 1 fois sur 2 je n'avais pas de preneur, sur cfd contre partie automatique et garantie, bref toujours servi. Enfin, je peux scalper plus finement avec un dax à 5€ contre 25€ sur futures, cela change tout, je peux me positionner avec 30.000€ sur 1 lot avec les cfd contre 150.000€ sur futures.

  17. guerendel dit :

    bonsoir
    je vois tes performances , moi çà me sidère , tous mes essais étaient mauvais jusqu'à lundi 12decembre 2011 , cette semaine on m'avait conseillé (nom du broker supprimé car l'Autorité des Marchés Boursiers a émis un avertissement sur ce broker) , là ce sont des trades , mais des cfds , toutefois , je mets un achat sur le dax , il peut tenir combien de temps , enfin j'ai essayé depuis mardi avec 1000E , j'ai un peu plus de 400E en positif , mais je me méfie DEMO et REEL

    Dans l'attente Bien Cordialement

  18. Benoist dit :

    Oui le scalping en réel ou en demo est bien différent au niveau des résultats car lorsque le trading est réel, on a peur tout simplement. Le scalping par définition est un investissement très court (secondes, minutes). Si tu gardes plusieurs heures ton trades, c'est du day trading. Si tu le gardes plus de 24h, tu fais du swing trading

  19. damien dit :

    Salut Benoist ! tout d'abord merci pour tes quelques explications sur le scalping et ton blog en général.
    J'aimerai savoir ce que tu a à dire sur ce genre de pub faisant référence au scalping: lien supprimé
    Ne m'y connaissant pas encore je dirai instinctivement que ça ressemble à une arnaque, et que leur broker doit être malveillant. Ils disent aussi que leurs graphiques indiquent en temps réel le cours d'un produit... C'est possible ça !?

  20. Benoist Rousseau dit :

    C'est l'exemple type de l'arnaque absolue et c'est illégal de tromper les gens comme cela. La preuve, le webmaster cache toutes les informations légales pouvant l'identifier.

  21. damien dit :

    ok merci pour la réponse 🙂

  22. cedric dit :

    pourquoi scalper avec des petites sommes? c'est pas possible de scalper avec 50 euros le tick? ...

  23. Benoist Rousseau dit :

    Si c'est possible mais tu auras de moins bons résultats car ta peur ton stress va augmenter. Quand je scalpe avec 2 mini lots sur le Dax, on est quand même avec des sommes de 65000€ en moyenne. Si tu scalpes à 50€ le point, tu en achètes pour 3.250.000€, je te laisse calculer si tu perds -1% ce qui peut arriver très fréquemment. Souvent les débutants n'ont pas assez de capital (il est rare de commencer à scalper avec 100.000€) et ils commettent l'erreur d'être trop gourmand => espérance de vie de moins de quelques semaines.

  24. cedric dit :

    oui je comprend, mais je vois pas comment il serait possible de perdre avec un compte reel à 100K ... suffit de mettre tes stopes et limites de façon a faire une martinguale , 100 000 euros de capital et 50 euros le tick et 1 de spread... tu as largement le recul pour rattraper ta perte , non? si a chaque perte tu double ta mise et guarde la meme perte en stope...tu vas pas me dire que tu vas perdre 120 fois d'affiler ? enfin je sais pas combien de chance consecutive cela represente d'apres 50 le tick et capital 100 000 j'ai pas fait le calcul .
    pour ma part il me semble presque peux probable de perdre avec un capital solide et un plan au point ,apres je peux me tromper .

  25. Benoist Rousseau dit :

    Aucune martingale ne fonctionne, c'est la définition même des martingales. Dans ton système, tu ne finiras pas ruiné, pas tu ne gagneras pas non plus, au bout de 2 ans tu auras 90k, 10 ans 75k etc C'est bêtement mathématique, tu as 1000€, tu perds 10%, il te reste 900€. Pour rattraper ta somme, pour passer de 900€ à 1000€ tu dois gagner 11.12% si tu récupères que 10%, tu es à 990€. Les pertes font plus de dégâts que les gains, donc même avec un gros capital tu n'es pas sur de gagner

    Sinon doubler à chaque fois, c'est du suicide car c'est exponentiel : exemple tu perds -1000€. tu doubles mais tu doubles aussi tes chances de perdre 2 fois plus soit -2000€ puis pour te rattraper des deux mauvais coups tu risques -6000€ (car tu es à -3000€ de perte) etc Tu viens de perdre 81.000€ en 5 coups perdants d'affilé...

  26. cedric dit :

    oui c'est sur que c'est beaucoup de chance de perdre pour un gain faible si il y a ...

    mais bon apres tu peux avoir un capital de 100 000 et , doubler a chaques pertes en partant de 10 ou 20 par exemple , ca laisse deja beaucoup plus de marge et par consequant de chances, parce que partir de 1000 dès le depart c'est sur que ca risque de transpirer sec ,et 5 chances consecutive c'est trop peux, il faudrait une marge de 20 essai au moin , ainsi je vois pas comment on peux etre poissard pour perdre 20 fois d'affiler...

    autrement quel est selon toi le type de trading le plus rentable? si il y a ...
    le swing?

  27. Benoist Rousseau dit :

    10 ou 20 ce n'est pas possible, dès que tu achètes tu es déjà à -5. Tout est rentable, scalping, swing, day trading, après cela dépend de toi avant tout.

  28. cedric dit :

    dans ce cas si tout est rentable comment se fais t'il comme citer dans un de vos articles que statistiquement 90% des tradeurs finissent pas perdre leur argent?

    désoler je pose beaucoup de questions et pas forcementt toute pertinante, mais je suis débutant et j'aime apprendre .

    merci

  29. Benoist Rousseau dit :

    Parce que la bourse est un jeu à somme nulle, donc si je gagne de l'argent, je l'ai récupéré à quelqu'un et vice versa. 10% des traders gagnent de l'argent durablement et c'est sur le dos de 90% des autres.

  30. Benoist Rousseau dit :

    Tu peux poser tes questions sur le forum trading ce sera plus simple

  31. Nicolas D. dit :

    NON la bourse n'est pas un jeu à somme nulle... les actions du moins.

    Mais oui le trading que vous décrivez est un jeu à somme nulle (en fait c'est une jeu à somme négative puisqu'il y a les commissions...)
    En revanche, les actions sont plus souvent un jeu à somme positive parce que, ok sauf en ce moment, les entreprises CRÉENT de la valeur et reversent des dividendes (il semblerait que le value trading soit un peu oublié en ces temps de "gaming" et short term thinking...).

    Cela étant dit votre blog est excellent.

  32. Benoist Rousseau dit :

    Remarque parfaitement pertinente, il est vrai que je reste souvent "coincé" dans mon monde de pensée lié aux indices. Les dividendes permettent de redistribuer aux actionnaires de l'argent, c'est effectivement de la création de richesses qui peuvent être réinvestie ou non sur les marchés.

  33. Pierre dit :

    Quel TICKER faut-il utiliser chez interactive brokers pour trader le CAC 40?
    quand je met FCE ca me propose "forest city ..." 🙁

  34. Benoist Rousseau dit :

    Je l'ai précisé de nombreuses fois je ne fais aucune hotline pour Interactive Brokers sinon j'y passerai ma vie, c'est un broker réservé aux traders geeks et chevronnés car IB est une usine à gaz (j'ai largement prévenu aussi qu'il faut être un trader TRES expérimenté pour attaquer les futures, l'espérance de vie des débutants doit être de 3 semaines à 3 mois pour les plus doués du fait du levier automatique), il faut configurer totalement son interface, trouver le code de son instrument, s'abonner au bon flux, configurer les graphiques, le DOM, synchroniser les apis, gérer les roll over, configurer les basket order, le bracket order et encore 10 15 joies de ce type... donc si je réponds à 1 question, il y en a 25 derrières, et j'ai une vie personnelle et professionnelle. Pour vous donner une idée, vous pouvez payer de 100$ à 500$ un consultant juste pour configurer IB aux Etats Unis 🙂 d'autant plus que ce broker a un forum dédié où vous pouvez poser votre question ou une hotline que je vous conseille d'appeler 1 fois avant de trader pour juger de sa qualité......... et d'imaginer ce qui peut se passer si vous avez un problème durant votre trading. Donc aucune exception sinon j'y passerai ma vie (copier coller préparé à l'avance et utilisé déjà 27 28 fois)

  35. PIERRE dit :

    Pour info il y a les CFD sur indice et le ticker suivant
    IBFR40 pour le CAC40 1€ par point d'indice et le flux de prix est gratuit
    la mise mini est 3780€ (la valeur de l'indice en €)
    liste des autres indices internationaux CFD ici

  36. Benoist Rousseau dit :

    Oui mais ils sont 108% plus cher 🙂 Faire les cfds chez IB est un non sens total, Futures OUI, cfds NON
    Pour un mini lot Cac à 1 € le point :
    tarif IG Markets: 1.2€ garanti, IB 2.50€ au mieux, IB +108% plus cher
    : http://www.andlil.com/prix-des-cfds-avec-interactive-brokers-6795.html

  37. Aix Brockers dit :

    Bonjour
    Je suis novice et scalpe depuis deux jours sur le forex fxcm
    J'avais trois questions
    La première je maîtrise pas les stop et j'ai tendance a ne pas vendre a la baisse en espérant une remontée du cours ce qui me donne parfois des longues périodes d'attente.
    La deuxième , je ne maitrise pas encore clairement la notion d'effet de levier
    Enfin ´, j'utilise pas un oscillateur mais plutôt les balises de bollinger
    Quelqu'un peut il me conseiller sur ces points vitaux??
    Merci à vous

  38. Eversa dit :

    "Quelqu'un peut il me conseiller sur ces points vitaux??"
    Oui, sans problème.
    Pour avoir des réponses, c'est par ici:
    http://www.andlil.com/forum/

  39. Benoist Rousseau dit :

    Aix > pourquoi le forex ? C'est l'énarchie le mois difficile à trader. Il est juste intéressant pour les brokers ça c'est là où ils ont la plus grosse marge... Envoyer un débutant sur le forex c'est l'envoyer à la mort...

    Si tu espères en trading tu es mort aussi. Prends tes pertes.

    Calculer les leviers : http://www.andlil.com/comment-calculer-leffet-de-levier-sur-cfd-158.html

    Je te conseille de ne pas trader en réel car actuellement tu ne sais pas ce que tu fais

  40. AIX BROCKERS dit :

    Merci à vous deux pour ces commentaires précieux!
    je ne compte pas en effet me lancer de suite dans le réel,
    Pourriez vous alors me conseiller la plateforme idéale pour scalper afin que je m’entraîne dessus?
    Bon trade,
    Cdt

  41. Benoist Rousseau dit :

    Tout dépend ce que tu veux scalper, ce ne sera pas le même broker si tu veux scalper le cac 40 ou la devises autralienne par rapport au dollar, l'or...

  42. AIX BROCKERS dit :

    juste des devises pour l'instant je suis sur des paires comme eurusd / gbpjpy usdjpy et ger30.
    merci

  43. Yakhlef dit :

    Bonjour Benoist, je te remercie pour ton blog. J'ai un capital de 500€ et j'aimerais savoir quels supports tu me recommandes de trader pour démarrer ?

  44. Benoist Rousseau dit :

    C'est vraiment très peu 500€ pour démarrer, le mieux est que tu ouvres un compte démo que tu t'entraines longuement pour être sur d'avoir une méthode rentable et de revenir avec un peu plus d'expériences. Si tu débutes comme cela tu es sur 99.9999% de tout perdre.

  45. YAKHLEF dit :

    Merci Benoist pour ta réponse. Oui, ce matin j'ai ouvert un compte démo chez IG.
    3 questions me viennent à l'esprit:
    - Quel est le lien entre somme investie faible et 99,99% de chances de perdre ?
    - Quelle somme minimum alors ?
    - Et sur quels supports me conseilles-tu de m'entraîner en démo (actions, cfd, matières premières...) ?

  46. Benoist Rousseau dit :

    Vient poser tes questions sur le scalping sur le forum, il est fait pour cela, le blog n'est pas adapté pour répondre longuement aux questions sur le trading, scalping…

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