J’indique sur ce blog que je fais du scalping sur Futures et sur CFD avec IG Markets. Je vais tenter d’expliquer plus en détails en quoi consiste cette technique de trading particulière.
Qu’est ce que le Scalping ?
Le scalping consiste à faire des allers retours très rapides sur un indice, une action… avec un objectif de quelques ticks. On peut aussi l’appeler le micro trading.
Ce trading nécessite un logiciel de passation d’ordres efficace et surtout de très faibles commissions.
Exemples de scalping
Sur ces exemples de scalping vous pouvez voir que j’ai fait 5 allers retours en scalp en 25 minutes. Les scalps sur Futures n’ont pas été très brillants j’ai revendu quasiment toujours au tick supérieur. Le gain est donc 1 tick – les frais de bourse.
Avec un broker classique, toutes ces opérations auraient générées des pertes car les frais auraient été supérieurs au tick de gain. Il est donc indispensable quand on scalp d’avoir un broker qui offre un gain au tick supérieur. J’utilise Interactive Brokers comme Broker, et dans ce cas là, les frais allers et retours représentent 2.50€ . Le tick sur Futures Cac 40 valant 5€, le dernier trade par exemple (achat 3740 – vente 3740.5) vaut un gain de 2.5€ net. Certains brokers français prennent par exemple 4.50€ par aller, dans cet exemple, j’aurai été perdant de -6.5€ (2.5-(4.5*2)).
Le choix du broker est donc primordial pour un scalpeur. Les frais doivent être les plus réduits possibles. De plus, le facteur temps est important. Dans les exemples vous pouvez constater que l’aller retour se fait en secondes voire en quelques minutes au pire. Il faut donc une plateforme de trading véloce et une connexion adsl rapide.
Pourquoi faire du scalping ?
Le scalping a de nombreux avantages :
Votre perte maximale si vous utilisez les ordres STOP seront toujours de quelques ticks.
Le stress en position est donc des plus réduits, vous ne pouvez pas laissez filer une perte.
Les gains sont modestes mais réguliers.
Le scalping a aussi de nombreux désavantages :
Un bon scalpeur fait parfois plusieurs dizaines /centaines / milliers d’opérations par jour, cela nécessite une forte concentration. Il faut savoir faire une pause car on peut scalper quasiment en permanence.
On peut-être tenté de faire du volume, du volume pour faire descendre les commissions par pallier. Ainsi mes paliers sont pour un aller retour sur Futures Cac 40 : 2.50€ puis 1.90€ quand je dépasse les 1000 lots par mois. Cela ne parait rien, mais une économie de 0.60€ sur 1000 lots représente 600€. Cela va donc vite. Le scalping tend à pousser au trading et c’est un piège. Il faut trader quand on est sur de soi… et non pour atteindre un palier…
Il faut une présence importante pour scalper, il ne s’agit pas de faire du swing trading, acheter et revenir 3 jours plus tard.
Alors pourquoi faire du scalping ?
Il existe un plaisir à scalper. Gagner en 1 minute, sans prendre de risque, 20€ net juste avant d’aller au restaurant est agréable.On a l’impression que le restaurant est offert. Le scalping est très efficace dans les périodes sans tendance avec peu de volatilité. Quand personne ne gagne rien, vous accumulez des micro gains qui font une belle somme à la fin de la journée. Bien entendu, il faut fuir le scalping en période de forte volatilité, vos stops exploseront en 10 secondes.
Voilà ce que je peux vous dire actuellement sur le scalping, il n’y a pas de modèle type de scalpeur. Pour ma par, je fais du scalping dans des zones creuses de faible volatilité (quand le marché stagne sur un support ou une résistance par exemple). Je n’utilise pas d’effet de levier, ce que font généralement les bons scalpeurs. En effet, je ne suis pas encore des plus à l’aise avec ce micro trading. J’apprends petit à petit.
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18 Commentaires pour " Le Scalping "
Salut benoist. Pas mal tes 3 écrans. Comment fais tu pour éviter le slippage sur les futures?
La meilleure technique pour réduire totalement le slippage est d’anticiper les cours. Par exemple si le cac touche 3750 ou 3800 il y a 95% de chance qu’il baisse de quelques points une fois atteint l’objectif. Je mets un ordre de vente à 3752- 3753 sur futures pour un top du Cac 40 cash à 3750 par exemple (je simplifie, il peut avoir 2, 5, 10 points de décalage entre le futures et le cash, il suffit juste de le surveiller au jour le jour et d’adapter son prix en rajoutant 1 point de plus pour l’effet « accélération des futures » ). Automatiquement mon ordre d’achat (de rachat) se déclenche dès que l’ordre de vente est passé, achat à 3748 par exemple. Il m’arrive parfois que la vente et le rachat se fassent dans la même seconde. C’est tout l’intérêt d’avoir un broker rapide. Mon ordre de vente a avec lui son ordre de rachat qui est hébergé chez le broker, c’est un « pré ordre conditionnel qui se déclenche que si l’ordre mère est activé ». Donc quand l’ordre de vente est passé, l’ordre de rachat passe en quelques millisecondes. Tu n’as plus de slippage. Si tu parles du slippage que font les brokers, il n’y en a pas du tout avec Interactive Brokers, tu as le cours réel du futures non « trafiqué ».
Merci pour ta réponse et pour ton exemple…et bons trades
De rien c’est un plaisir, bons trades à toi aussi
Salut,
Pour compléter, le slippage est aussi l’écart entre le cours souhaité et le cours exécuté lorsqu’on passe un ordre market. Chez IB, il est clair que c’est minimisé par rapport aux brokers « commerciaux ». Pour s’en affranchir, les ordres limites ; sinon, il dépend des conditions de marché.
Sympa ce blog.
A+
Hervé
Merci Hervé pour le complément sur le slippage, passant que des ordres limites, je n’avais pas pensé à ça
Merci beaucoup pour cette définition que j’attendais avec impatience, je comprends beaucoup mieux de quoi il en retourne maintenant! Et je m’aperçois que j’ai même fais un peu de scalping sur actions dans le passé, sans grands résultats malheureusement étant donné mon niveau « intermediaire » (pour ne pas dire débutant) en bourse.
Bon trades en tout cas et bonne continuation !
Ravi de t’avoir éclairé un peu.
salut Benoist,
Sais-tu si interactive brokers est disponible en français ?
Car quand t’es débutant et que tu parles pas tor bien l’anglais, c’est quand meme mieux ;o))
Oui il est disponible en français, mais non il ne l’est pas
Ce n’est pas une réponse de normand mais l’interface de passation est (mal) traduite en français et tu te retrouves avec un écran vide (mode panique la première fois) et la faq, le mode d’emploi est 100% en anglais. IB c’est pour les professionnels, pas pour les débutants, et je vais bientôt quitter ce broker, les futures ne me conviennent plus tellement (problème de carnet d’ordres sur futures Cac 40 depuis 2 mois, moins de contre partie…).
Merci pour ta réponse rapide. ;o))
Du coup, tu conseillerais quel site ?
Je viens de tester 22 brokers cfd et j’en ai encore 15 en test. Je fais mon choix quand j’aurai terminé les tests, il faut vérifier beaucoup de choses. Demain je teste 5 brokers en même temps un par écran (j’ai un système à 5écrans). Cela me permet de voir si les cotations, les spreads sont tenus etc Ensuite, je vérifie leurs agréments légaux, leur capacité financière, le mal qu’on en dit sur les forums (anglais
)
Lundi ou mardi prochain j’aurai terminé mes tests et je ferai une grande review : le meilleur des 37 brokers est : » » . Bref patiente un peu, tu connaîtras bientôt le meilleur selon moi (et donc je vais virer tout mon cash chez lui). Ne me remercie pas, je le fais pour moi
Ahhh super.
Ben je te remercie quand meme un peu ! ;o)))
Non c’est purement égoïste ^^
Bonsoir,
Je lis avec interêt ton blog et je suis à la recherche d’un broker type Interactive Broker mais je ne trouve pas le même coût d’usage pour un A/R : Je trouve 4 E chez IB ; hors tu expliques ne payer que 2,5 E par A/R, peux tu me dire si j’ai raté une information quelque part ou si les tarifs ont évolués. Pour toi aujourd’hui quel est le meilleur Broker sur future cac ? Quels sont les contre parties que tu ne retrouves plus chez IB ?
Si tu realises du scalping quel est ton interet de passer sur des cfd ? Les frais ne sont-ils pas plus élevés (%)
Merci pour tes réponses
Je payais 2.34€ A/R, il faut que tu sélectionnes unbunbled comme prix.4€ A/R c’est le tarif de base quand tu ne sélectionnes pas le meilleur tarif (et pour les gens qui ne font pas attention).
Le meilleur broker futures reste IB selon moi. Il est plus facile de scalper sur cfd le dax que sur futures car là j’ai un spread fixe de 1 qui ne varie JAMAIS même en cas de volatilité(même à 14h29 avant une annonce importante alors que le CO sur futures se vide dramatiquement, depuis août 2011, le fce cac 40 devient inscalpable (c’est pour cela que j’ai changé alors que je scalpais les futures depuis 2004). En effet, les robots se sont retirés et tu as des trous de cotations de 1 1.5 point quasiment en permanence, le volume s’effondre donc si je me positionne 1 fois sur 2 je n’avais pas de preneur, sur cfd contre partie automatique et garantie, bref toujours servi. Enfin, je peux scalper plus finement avec un dax à 5€ contre 25€ sur futures, cela change tout, je peux me positionner avec 30.000€ sur 1 lot avec les cfd contre 150.000€ sur futures.
bonsoir
je vois tes performances , moi çà me sidère , tous mes essais étaient mauvais jusqu’à lundi 12decembre 2011 , cette semaine on m’avait conseillé (nom du broker supprimé car l’Autorité des Marchés Boursiers a émis un avertissement sur ce broker) , là ce sont des trades , mais des cfds , toutefois , je mets un achat sur le dax , il peut tenir combien de temps , enfin j’ai essayé depuis mardi avec 1000E , j’ai un peu plus de 400E en positif , mais je me méfie DEMO et REEL
Dans l’attente Bien Cordialement
Oui le scalping en réel ou en demo est bien différent au niveau des résultats car lorsque le trading est réel, on a peur tout simplement. Le scalping par définition est un investissement très court (secondes, minutes). Si tu gardes plusieurs heures ton trades, c’est du day trading. Si tu le gardes plus de 24h, tu fais du swing trading