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Re: Acheter un robot trader ?

par CLAVIUS » 25 mai 2020 19:43

Je rejoins ce qui a été dit précédemment sur la nécessaire complexité tout en conservant des règles simples car la sur-optimisation entraîne des résultats désastreux. Le trading automatique, cà marche mais n'est pas à la portée du trader qui veut simplement automatiser sa méthode. Mon expérience est qu'il ne faut pas coder une méthode manuelle. Il faut une méthode développée pour être exécutée par un logiciel et en fonction du formalisme du langage utilisé et du marché traité. Dans mon cas les futures sur indices en intraday. Pas de scalping très court terme. Pour ce faire, Prorealcode est un langage difficile car il n'est pas un langage très structuré et ne permet que peu de personnalisation à par l'appel d'indicateurs personnels. Coder un algorithme complexe avec ce langage est déjà un défi en soi. Pour un informaticien, il souffre de très nombreuses carences par rapport à un langage offrant la constitution et l'appel de bibliothèques, des procédures récursives, des sauts conditionnels, et autres. Néanmoins, il a le point fort d'avoir un formalisme très simple dans le traitement des combinaisons de critères binaires ou table de vérité. On peut donc travailler en logique floue en combinant des informations binaires (vraies ou fausses). De cette manière on peut définir des configuration qui ne sont plus fausses mais pas encore vraies et inversement. Pour les obtenir, il est nécessaire de pouvoir transformer en table de vérité logique quelques indicateurs seulement. Des moyennes mobiles, la macd, et...., basta...
Cà suppose coder des indicateurs lisibles par un programme qui ne sait lire que des collections de 1 et de 0 combinés. Pas possible de "trader" une stratégie de ce type manuellement. Il y a trop de paramètres à lire et a combiner sur plusieurs unités de temps. Par contre sa logique est imparable car issue de la dynamique des prix et pas de leur interprétation / extrapolation. J'ai tout dit mais tout reste à faire pour ceux que çà passionne...çà m'a prit environ 2 000 heures de travail,...

Re: Acheter un robot trader ?

par trappiste73 » 26 mai 2020 16:19

Je me permets une petite remarque perfide mais 2 000 heures, ça représente plus ou moins un an et demi de travail avec les congés, soit pas un temps énorme pour apprendre un métier quel qu'il soit. ;)
Et ne pas oublier qu'en plus de la logique des marchés qui est floue, c'est la durée de vie de tout algo qui l'est aussi. Du coup, passer autant de temps pour apprendre à trader par algo, ça me semble être un minimum, - juste pour en créer 1, je ne le conseillerais pas.

Re: Acheter un robot trader ?

par CLAVIUS » 26 mai 2020 17:17

Selon moi, un bon algorithme n'a pas de durée de vie pour être "bon à jeter" s'il utilise comme moteur l'analyse des cycles et des phases dans les cycles. Les cycles évoluent, l'algo s'auto-adapte, justement parce qu'il exploite les variations de cycles et de leurs phases. Et puis le trading automatique n'exclut la touche journalière du trader qui va analyser le marché tous les matins pour paramétrer les niveaux clés et quelques autres paramètres qui vont spécifier le comportement de l'algo pour la séance du jour ...juste ma vison de la chose, pour y avoir beaucoup travaillé. Un backest sur l'année écoulée pour vérifier si certains paramètres doivent être ajustés pour compenser une dérive du marché. Mon algo futures sur indices n'a pas le même paramétrage pour le CAC, pour le DAX ou pour le nasdaq, etc...

Re: Acheter un robot trader ?

par JFLB » 27 mai 2020 08:50

j'ai toujours un doute avec les robots qui nécessitent des réglages particuliers pour chaque asset. Est-ce qu'on bon algo ne devrait pas marcher sur tous les assets sans changer les paramètres?

Re: Acheter un robot trader ?

par trappiste73 » 27 mai 2020 12:45

Justement, soit effectivement, il faut ajuster certains réglages en fonction de la tendance, soit il faut accepter l'idée que la durée de vie d'un robot est incertaine et courte.

Re: Acheter un robot trader ?

par takapoto » 27 mai 2020 12:59

Je connais un robot éternellement gagnant sans avoir à effectuer aucun ajustement : il s’appelle le »Graal de l’Arlésienne »

Re: Acheter un robot trader ?

par trappiste73 » 27 mai 2020 13:07

En acceptant pleinement cette idée simple, au lieu de travailler sur un algo boîte noire complexe, on peut en imaginer plein de modestes et s'ouvrir un champs immense de réflexion.

Re: Acheter un robot trader ?

par JFLB » 28 mai 2020 09:01

oui on peut imaginer plusieurs systèmes que l'on choisit en fonction de la situation, mais les prix passés n'indiquent pas le futur, donc il faut réagir le plus tot possible, ce qui est très difficile. De plus en cas de crash par exemple ou de candle très haute, ce sont ceux qui vont fermer leur ordre le plus tot qui vont s'en sortir, car les autres vont attendre et là, plus de liquidité donc impossible de fermer l'ordre et on perd et on perd...

Re: Acheter un robot trader ?

par trappiste73 » 28 mai 2020 09:11

Pour ça que j'interviens en cfd à risque limité et stop garanti : pas de pb de carnet d'ordres. ;)

Pour en revenir au sujet, pourquoi il ne faut pas acheter de robot à moins d'être un gogo, voici un robot en fonctionnement réel ces derniers jours.
robot.JPG
robot.JPG (84.39 Kio) Vu 266 fois
Magique ? non : il fonctionne sans stop autant dire que c'est un trend follower susceptible d'exploser en cas de cygne noir et que je vais arrêter aujourd'hui.

Re: Acheter un robot trader ?

par JFLB » 29 mai 2020 10:37

zero DD :ugeek:

Re: Acheter un robot trader ?

par Euraed » 06 juin 2020 11:07

A la question d’origine: non, ne pas acheter.
C’est un leurre.
Coder. Et accepter/prévoir d’y passer un temps considérable

Re: Acheter un robot trader ?

par kero » 06 juin 2020 13:40

Voilà un sujet qui me parle.

Dans un robot, on peut distinguer entre une partie statique et une partie dynamique.

Le statique, en gros, c'est la logique algorythmique (acheter/vendre sur tel type de Bougie/configuration/whatever).

Le dynamique, c'est les paramètres (par exemple, quel paramétrage du rsi utiliser, quelle distance au SL/TP, quelle durée de trade, quelle MM).

Toute la difficulté est de parvenir à définir un paramétrage qui soit efficace sur le passé, mais qui ait aussi au moins une certaine probabilité de voir ses performances (au moins partiellement) maintenues dans l'avenir. L'enjeu de base change alors totalement: il faut alors définir non pas un paramétrage efficace sur le passé (ce qui est très facile à faire), mais une procédure de paramétrage efficace en terme de conservation des performances.

C'est le cœur de mon travail actuellement et il me semble qu'on peut parvenir à des choses intéressantes. Mais je ne m'avancerais pas encore à dire "c'est gagné".

Ah au fait, pour en revenir à la question initiale: acheter des robots tous faits, c'est probablement une des meilleures manières de perdre de l'argent. J'ai une conviction, qui est que si on veut parvenir à quelque chose qui fonctionne, il faut mettre la main à la pâte. Comprendre des choses. Approfondir. Avancer. Explorer.

Re: Acheter un robot trader ?

par Alex44 » 16 juin 2020 10:37

Le problème c'est comment tu vas savoir si le robot va tenir la route si le marché change ? c'est impossible. D'autre part, il faut se méfier des backtests, on peut pyramider un type de marché ou ne pas mettre de stop pour être gagnant à 99,99% du temps, la courbe est alors très flatteuse sauf que cela n'a pas de sens pour l'avenir et tu risques surtout la ruine.

Enfin, j'ai quelques robots qui donnent pour l'instant des résultats encourageants, cela me viendrait pas à l'esprit de les vendre car sinon la stratégie employée risquerait de se diffuser et de ne plus fonctionner. Donc si on a un robot gagnant (pour l'instant), pas vraiment de sens de chercher à le vendre pour un petit prix.

Re: Acheter un robot trader ?

par takapoto » 16 juin 2020 10:43

Plus il y a d'acheteurs plus les cours montent.
Et inversement.

Donc si on a un robot qui prend position dans un sens donné à un instant T, on a tout intérêt à ce qu'un maximum d'intervenants fassent de même.

Le challenge n'est donc pas de cacher sa stratégie, mais de faire en sorte que beaucoup la dupliquent...

Re: Acheter un robot trader ?

par Alex44 » 16 juin 2020 10:46

le problème c'est que ce n'est pas réaliste de vouloir influencer le marché si on a pas un recul suffisant pour prouver qu'il gagne souvent. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. D'autre part, l'usage de l'auto chez les particuliers n'est pas très répandu, donc impact très faible et les pros ne s'amusent pas à acheter des stratégies du net, ils savent bien que la plupart sont bidons.

Re: Acheter un robot trader ?

par JFLB » 25 juin 2020 09:10

takapoto, mais si beaucoup d'investisseurs tradent au même moment que toi la liquidité tanke vers le bas, donc l'ordre ne sera pas rempli...

Re: Acheter un robot trader ?

par takapoto » 25 juin 2020 09:20

Oui, j'ai un biais cfd à risque limité :)
(je ne me pose pas la question de la liquidité, d'où mon raisonnement bancal)

Re: Acheter un robot trader ?

par JFLB » 02 juil. 2020 09:02

ce qui est difficile en trading automatique c'est que manuellement et visuellement il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, même pour un débutant, mais il faut traduire ça en langage détaillé, avec toutes les finesses qui suivent. C'est ce qui est le plus difficile en trading automatique

Re: Acheter un robot trader ?

par JFLB » 02 juil. 2020 09:44

le Holy Grail existe. j'avais demandé à un modérateur de Forex-Station de me vendre son holy grail, car il a posté qu'il l'avait (sans doute donné par MLaden ou MrTools) mais sa conception de "beaucoup d'argent" n'était pas la même que moi (à la hausse) :D
et apparemment il avait l'impression de trahir ses amis mais il a presque accepté...

bien sur des codeurs aussi talentueux que Mladen ou Mrtools on trouvé le holy grail mais c'est juste ultra difficile et je n'ai aucune idée de ce qu'est leur holy grail

Re: Acheter un robot trader ?

par falex » 02 juil. 2020 21:30

Tu sais le holy grail c’est facile : tu achètes tout les mois un peu d’indice de n’importe quel pays et tu seras forcément gagnant.
Mais tu n’auras aucune maîtrise du quand ki du combien ni quand vendre.
A cette dernier question une réponses peu être assez simple : quand j’en ai besoin.

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