Advance/Decline sur Euronext et autres marchés

Hello,

Depuis quelques jours, je cherche comme un forcené un indicateur très utilisé dans la méthode Weinstein: l'Advance/Decline line, qui est une mesure cumulative des clôtures en hausse/baisse, sur une période donnée (daily, weekly) sur un segment de marché. Cet indicateur se trouve assez facilement pour les marchés américains (NYSE, nasdaq), j'ai pu trouver quelque chose sur le marché UK et allemand, mais je ne trouve rigoureusement rien sur le marché Euronext Paris, ni Euronext tout court d'ailleurs.

Alors une solution intermédiare que je pourrais utiliser est celle consistant à utiliser les données trouvées sur certains sites. Sur abcbourse j'ai un listing des clotures haussières/baissières journalier et je pourrais m'en servir pour construire le tout par moi-même, mais si je dois entrer là dedans, ça va faire du taf. Alors que si ça se trouve, ça existe déjà.

Bref: quelqu'un saurait-il où on peut trouver ça ?

Accessoirement, si quelqu'un a ça en stock, je serais aussi intéressé par une mesure d'A/D à l'échelle mondiale (à comparer au MSCI) et à l'échelle européenne (à utiliser en conjonction avec les indices de type Stoxx Europe 600/TMI).

Any help ?

Pas de réponse... j'en déduis que personne n'a un plan ou même, que personne ne sait exactement de quoi je parle.

En réalité, je n'ai pas trop d'espoirs. Mais je trouve quand même delirant qu'un indicateur considéré comme assez fondamental dans des pays comme les US ou le UK, au point d'être disponibles sur pléthore de sites, ne soient proposés par absolument personne sur le marché français.

Bref... si quelqu'un sait. Merci.

Salut,
Sur la plateforme Proreatime (fournie notamment par IG), tu as 3 indicateurs de la gamme Advance decline

regarde dans le spoiler ci-dessous si tu peux trouver ton bonheur

Spoiler:

advance1.PNG

advance2.PNG

advance3.PNG

Je te remercie, mais PRT est évidemment un des premiers endroits où je suis allé regarder. Hormis le SP500 et le DJIA (de mémoire), pour l'A/D ils n'ont pas les données sur d'autres marchés. En particulier, ils n'ont pas les données sur les marchés Europe/France.

Vers la fin du dernier millénaire je tenais à jour une ad Line sommaire sur le cac à partir du sbf. J'ai abandonné dès que j'ai eu un accès facile aux indices US. Tenir une Ad line sur des marchés plus décorellés des us que les marchés européens ne le sont peut avoir du sens : japon et surtout Chine, ça peut être intéressant.

Sauf que la corrélation entre US et Europe est à relativiser, comme je l'ai montré ailleurs. Il y a une sorte de mythe (jamais démontré) qui serait que les marchés locaux reproduisent forcément le marché américain. Or, à de multiples reprises, on voit que c'est très relatif.

Et même mieux: à de multiples reprises on observe que le marché européen précède le marché américain dans un mouvement global. C'est très clair en 2007, par exemple. Stan Weinstein, d'ailleurs, se basait sur les indices européens pour détecter des signes prémonitoires d'une baisse aux US.

Dans ces conditions, j'estime que disposer d'indicateurs comme celui-là pour évaluer l'état du marché européen ou français (qui est celui sur lequel je me positionne) est loin d'être sans intérêt.

En fait, ce genre d'indicateur se calcule souvent soi-même avec un logiciel (metaStock ou autre): c'est à dire qu'il faut télécharger l'indice de ton secteur référent et les actions composites qui le forme. Ensuite, tu programmes ton indicateur. Sur zoneBourse, il y a une possibilité de voir des indicateurs style Weinstein.

Après, sur la plupart des sites, c'est le flou: ils ne précisent pas de quelle A/D Line il s'agit. Il existe les 2 plus connues: celle de Weinstein - qu'il conviendrait d'appeler force relative - et celle de Zweig. Mais il y a aussi toutes les variantes possibles et imaginables dès lors qu'ils introduisent un coefficient correcteur maison, et présentent les Advances d'assets versus les Declines d'assets dans un univers donné (un secteur, un indice), et dont ils tracent une ligne à partir du rapport A/D...

UP : La courbe existe maintenant en cherchant "advanceddecline" sur prt, et Euronext est un choix possible.

Ce que je comprends mal, c'est que cette courbe n'est jamais descendu sous le niveau 0, alors que je suis convaincu qu'en 2001 et 2008 il y avait forcément plus de titres faisant de nouveaux plus bas que de nouveaux plus hauts...

oui, les us point barre , il faut le calculer en intraday , 30 min c'est pomal

comme pour le MP , et nombres de robots , l' ut 30 ....

par contre il faut un historique de donné qui n'est pas donné ....

en fait , au mieux, il faut prendre en compte chaque tick !

vendeur ou acheteur , d' un coup le principe prend son sens

Comme Kero, je trouve quand même imparfait de timer le marché euro à partir des US, malgré les corrélations.

Il vaut mieux se fier aux marché US

Sur les US, tu confirmes des passages sous 0 durant les krash ?

nous avons cela mais je ne puis le poster , j'aimerai mais ....

500$ par mois et connaitre un langage de programmation adapté , du coup les choses changent ....

l' A/D line c'est juste ceux qui rentrent et ceux qui sortent de leurs positions, le cumul de l'affaire fait le marché

Mouais, du coup je sais plus trop ce que ça calcul cette AD line euronex, moi...

Comme Kero, je trouve quand même imparfait de timer le marché euro à partir des US, malgré les corrélations.

Il vaut mieux se fier aux marché US

Sur les US, tu confirmes des passages sous 0 durant les krash ?

Ce post que j'avais fait date d'il y a, je crois, deux ans. Depuis, j'ai modifié nombre de points sur mon approche du marché.

Et en particulier, j'ai fini par considérer, moi aussi que de fait, il faut observer principalement l'indice américain, même si on se positionne sur le marché Europe.

Cela, pour une raison simple: à savoir que le marché américain n'est pas juste le marché américain, mais représente le marché directeur.

Après, si un jour on devait remarquer une super bulle sur le marché Europe alors que le marché américain reste flat, la question pourrait éventuellement se poser. Mais je crois qu'on n'est pas prêts de voir ça.

Cela dit, plataxis, je te remercie néanmoins de l'indication que tu donnes sur PRT. C'est toujours utile d'avoir des infos supplémentaires. Même si j'ai du mal à lire les données qu'ils donnent. Mais j'ai pas pris vraiment le temps.

flux full future , flux cfd à risque limité ? oublie , cfd à risque limité c'est bon pour passer les ordres , ce qui compte le plus c'est les cotations futures , le real market , le reste ....

rogner sur le prix de ce genre calcul est rogner sur l' exactitude du ... calcul

oups , oui bien sur , cfd à risque limité ...

un trader particulier n'a pas accès aux bons flux, et surtout à tous les ordres qui passent , et pour calculer ce genre d' indicateurs il faut ...

l'A/D sur futures a un un intérêt en intraday , mais le % de réussite par rapport au stop est un problème , cela reste une bonne indication, ( désolé de ne pouvoir le prouver)

mais c'est une bonne piste

Attention -, pour qu'un ADline fasse sens, il faut qu'il parcourt l'ensemble de la côte d'un marché. C'est justement la comparaison entre l'indice restreint et l'ensemble du marché qui fait sens.

Tout à fait d'accord !

D'ailleurs, j'ai laissé tomber les Advance / Decline line proposées par les différents logiciels d'AT, elles sont TOUJOURS incomplètes (et donc dangereuses à utiliser) car le panel des valeurs utilisées pour leur calcul est très réduit. Or Stan Weinstein insiste justement (chapitre 8 de son livre) sur l'importance de ce dernier point pour avoir un indicateur pertinent et fiable : il faut prendre en compte toutes les actions côtées sur le marché étudié.

Du coup, j'ai développé (en 2017) mon propre programme pour aller récupérer chaque jour l'évolution des cours de toutes les actions de la Bourse de Paris (Euronext Paris). Cela a été long a développé bien évidemment mais je n'ai pas trouvé de meilleure solution.

Ah, un camarade de jeu ! J'en suis une aussi sur le CAC40 via les actions du CAC All Tradable (et une sur la Chine). Je les ai postés dans la file "Weinstein et moi" de xxxx.
Elle donne quoi la tienne ?

Bonsoir Barnabe,

Voici ce que donne la mienne :

(aucun lien vers un blog personnel)

Mais garde à l'esprit que, contrairement à toi, j'ai plutôt choisi de tenir compte de toutes les actions côtées à la Bourse de Paris, soit environ 1 000 sociétés, alors que l'indice CAC-AllTradable compte à peine 300 sociétés. Donc il se peut que nos courbes respectives n'aient pas, tout à fait, la même forme.

En tout cas, pas bon signal !

De rien ! Je le mets à jour chaque semaine.

Magnifique ton site !

Et je suis d'accord avec toi, c'est bien mieux de calculer la ligne sur l'ensemble du marché comme tu le fais.
Je calcule ma ligne sur le seul CAC All Tradable parce que je n'ai pas méthodologiquement la solution pour faire mieux et pas chronophage.
Aussi avec ce système j'ai pu remonter sur 5 ans en arrière, plutôt que de partir de zéro.

Ma ligne a peu ou prou la même tendance que la tienne (plutôt baissière, d'ailleurs mon MI (moyenne de l'AD journalier sur 200 jours) est à zéro en ce moment). Mais mon point haut est en janvier 2018, pas début 2017.

Je la recolle ici pour comparaison

cacall.jpg (177.16 Kio) Vu 536 fois

ps: tu suis les 52NHNL ?