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Re: Amélioration des données de ticks récupérés

par takapoto » 28 nov. 2016 22:12

TickTack, je récupère les ticks dans le même but que toi, c'est à dire backtester un système de trading automatique.
J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs cas où, d'un tick à l'autre il y avait des écarts de plus de 10 points sans que ce soit une anomalie due au traitement de fusion que j'effectue (les ticks proviennent du même fichier)
Je ne vais pas filtrer ces ticks car ils ne sont pas inventés et ils proviennent d'ig.
Mais quand, je ferais mes backtests, je ne vais pas prendre en compte les gains éventuellement générés grace à ces ticks particuliers.
Je pourrais en dire plus sur leur nombre et leur fréquence quand j'aurais corrigé mes fichiers et fait un rapprochement avec ceux de -.

Re: Amélioration des données de ticks récupérés

par ticktack » 28 nov. 2016 22:43

En fait un écart de 10 points sans retour immédiat à la position d'origine c'est tout à fait possible, mais un +10, -10 en 2 ticks successifs (pour revenir à moins de 1 point près de la position initiale) ça me parait douteux.
Et le maximummum que j'ai trouvé c'est 57 points dans un fichier ... là c'est carrément louche , en plus quand ça se produis à des heures calmes c'est clairement un tick foireux (mais ça peut très bien être le serveur ig qui te l'a envoyé, c'est pas forcément un bug dans ton logiciel).

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