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Application de stratégies backtestées

par adibool » 05 Jan 2014 18:56

Bonjour ,

Je m'adresse aux "adeptes" des backtest. Et j'aimerai savoir si vous utilisez sur le marché vos "bonnes stratégies" et si oui si cela vous rapporte un revenu convenable ?

Je backtest sur Excel ma stratégie sur le CAC 40. Mon backtest va du 16 juillet jusqu'au 3 décembre 2013. Dans cet intervalle on a un CAC globalement haussier mais avec tout de même de bonnes phases de baisse. Tout ça en intervalle de 1 minute.

Voici les stats (je sépare les stratégie à l'achat et à la vente volontairement) :

A l'achat :

Capital de départ : 1000€
Benéfice : 280%
Nombre de trade : 151
Pourcentage de trade gagnant : 92%
Gain moyen : 23
Perte moyenne : -32
Max Drawdown : -90 €
Profit Factor : 8

A la vente :

Capital de départ : 1000€
Benéfice : 150%
Nombre de trade : 155
Pourcentage de trade gagnant : 88%
Gain moyen : 15
Perte moyenne : 30
Max Drawdown : -80 €
Profit Factor : 3,8

Spread fixe et frais overnight XTB compris.

Voila je trouve ces résultats vraiment plus qu'excellent et j'aimerai avoir l'avis d'un expérimenté. Etes vous déja tombé sur des stratégies aussi profitable en backtest ? Une fois testé qu'est ce que cela à donné en réel?

Merci et bonne année.

Re: Application de strategie backtesté

par GOLDS » 05 Jan 2014 19:49

a 1ere vue c'est difficile de répondre, ça dépend si ton stoploss a souvent été frolé, de ton broker également, du slippage, de la volatilité, prendre en compte aussi que ton execution ne sera jamais, jamais ideale comme sur un backtest, que certains jours tu ne seras peut etre pas sur le marché,etc,etc Pour moi un bactest en soi ne beut rien dire si on a pas la strategie sous les yeux, pour info j'ai deja reussi des backtest à + de 2000% de reussite et pourtant c'était perdant en réel . ex sur un backest tu achetes ou vends une stat.....sur le papier c'est magnifique mais en réel ça change tout. ;)

Re: Application de strategie backtesté

par adibool » 05 Jan 2014 20:09

Ok ok. Merci pour ta réponse

Re: Application de strategie backtesté

par AlexD » 05 Jan 2014 20:19

à mon humble avis, ta periode de backtest est beaucoup trop limitée...

Ces derniers mois, la volatilité du marché est restée assez réduite et ta stratégie doit être testée sur des environnements calmes comme agités type automne 2008 ou été 2011...

Perso je teste les paramètres de ma stratégie sur 15 ans (data en minutes également) sur une dizaine de classe d'actifs différents. Mais bon je fais ca à temps plein, c'est le projet de mon année sabatique et j'ai 15 machines qui tournent nuit et jour dessus... :ugeek:

Enfin l'ideal serait d'utiliser les données historiques en tick mais perso je ne peux pas gérer le volume... En utilisant l'intervalle minute j'imagine que tu enregistres une perte si ton stoploss et profit target sont touchés dans le meme intervalle?

Enfin comme le mentionne Golds, attends toi à une exécution trés difficile... :twisted:

Re: Application de strategie backtesté

par adibool » 05 Jan 2014 21:00

AlexD a écrit:à mon humble avis, ta periode de backtest est beaucoup trop limitée...

Ces derniers mois, la volatilité du marché est restée assez réduite et ta stratégie doit être testée sur des environnements calmes comme agités type automne 2008 ou été 2011...

Perso je teste les paramètres de ma stratégie sur 15 ans (data en minutes également) sur une dizaine de classe d'actifs différents. Mais bon je fais ca à temps plein, c'est le projet de mon année sabatique et j'ai 15 machines qui tournent nuit et jour dessus... :ugeek:

Enfin l'ideal serait d'utiliser les données historiques en tick mais perso je ne peux pas gérer le volume... En utilisant l'intervalle minute j'imagine que tu enregistres une perte si ton stoploss et profit target sont touchés dans le meme intervalle?

Enfin comme le mentionne Golds, attends toi à une exécution trés difficile... :twisted:


Oui c'est vrai qu'il vaudrait mieux le tester sur une plus longue période. Ma stratégie est simpliste il s'agit de déterminé un Seuil d'Achat et un Seuil de vente et donc d'acheter/vendre si ces niveaux sont atteints. Rien de bien fou donc je pense que l’exécution ne posera pas de problème.

De toute facon , je ne vais pas trader à passer en réel pour tester tout ca.

Je tiendrai un journal dans la rubrique approprié prochainement je pense.

Re: Application de strategie backtesté

par falex » 06 Jan 2014 01:46

Mes deux "cents" entre un backtestcet le réel :

Un le cours d'entrée ! Sur des stratégies avec des gains ou pertes éloignés un slippage de quelques pips n'est pas gênant alors que sur des TP/SL court ça peut faire la différence.
Deux ne pas oublier de mettre le spread dans le backtest souvent ça change tout
Trois si tu fais de l'OVNpenser aux frais ovn
Quatre un backtest ne rate jamais aucune entrée ni sorti, toi si !

En résume si ta stratégie te sors 150% de gain avec toutes les erreurs que peut faire l'être humain et/ou les conditions d'exécutions tu peux être sur sûr qu'il fait encore enlever des %de gain.

Re: Application de strategie backtesté

par bobbyO » 06 Jan 2014 16:15

Bonjour,
C'est vrai qu'il y aura toujours de la différence entre le backtest et le réel mais dans l'absolu les chiffres sont bons.
Avoir un système qui fait du 90% avec un R de 0.6 a peu près est très bon à mon avis

Re: Application de strategie backtesté

par clodreb » 13 Jan 2014 08:55

Hello,

Selon moi, il faut surtout faire attention que le SL et TP n'aient pas un rapport trop différent.
J'ai plusieurs backtest qui me donnent du 100% de réussite sur 1 an glissant ou du 95% avec un PF de 9 mais qui se retrouve avec un PF à 1 dès que la stat se plante.

...dur dur de se fier au backtest ;-)

je trouve que les stat de 60-70% avec un PF proche de 2 sont généralement les plus fiables et les moins risqués.
Mais bon...je n'ai pas énormément de recul, cela fait seulement 6 mois que je m'y intéresse :mrgreen:

Re: Application de strategie backtesté

par falex » 26 Jan 2014 23:46

A propo des PF, ça mfait un moment que je travaille dessus et je crois avoir trouver une bonne méthode.

Une sorte de martingale (sans en être une).

Comme clodreb j'ai des backtest qui tourne entre 75 et 90% de trades gagnant sur un an. Ces stratégies sont claculé avec une prise d epositon unique (je prend un lot et uniquement un à chaque fois). En fonction des optimisaiton je tourne sur des PF entre 1,,5 et 2,1.

Visuellement je vois des séries des trades gagnant et vlan un perdant.

L'idée de base et : sur des backtest à forte proba on ne peut pas prévoir quel trade va être perdant mais vu la bonne stat il y a peu de chance que les perdants soit tous les uns-derrière les autres. Comment augmenter le nombre de position tout en minimisant la perte.

Et là j'ai eu une nouvelle idée ce week-end :
Je démarre à X position, par exemple .5
Si le trade est gagnant je diminue de 1
Si le trade et perdant, je redémarre une série en prenant 5 position

Donc si j'ai une suite de 3 gagnants, 1 perdant , 2 deux gagnants ça donne la série suivante
Trade 1 : 5
Trade 2 : 4 (trade 1 gagnant : -1)
Trade 3 : 3 (trade 2 gagnant : -1)
Trade 4 : 2 (trade 3 gagnant : -1)
Trade 5 : 5 (trade 4 perdant : 5)
Trade 6 : 4 (trade 5 gagnant : -1)
etc

Là je fais tourner la moulinette du backtest : Le % de trade gagnant reste identique (heureusement) mais le PF est maintenant bien caler au-dessus de 2 voir même 3.

Reste à explorer ces nouvelles possibilités d'optimisation du nombre de position avant de l'appliquer en réel.

Re: Application de strategie backtesté

par GOLDS » 27 Jan 2014 12:36

falex a écrit:A propo des PF, ça mfait un moment que je travaille dessus et je crois avoir trouver une bonne méthode.

Une sorte de martingale (sans en être une).

Comme clodreb j'ai des backtest qui tourne entre 75 et 90% de trades gagnant sur un an. Ces stratégies sont claculé avec une prise d epositon unique (je prend un lot et uniquement un à chaque fois). En fonction des optimisaiton je tourne sur des PF entre 1,,5 et 2,1.

Visuellement je vois des séries des trades gagnant et vlan un perdant.

L'idée de base et : sur des backtest à forte proba on ne peut pas prévoir quel trade va être perdant mais vu la bonne stat il y a peu de chance que les perdants soit tous les uns-derrière les autres. Comment augmenter le nombre de position tout en minimisant la perte.

Et là j'ai eu une nouvelle idée ce week-end :
Je démarre à X position, par exemple .5
Si le trade est gagnant je diminue de 1
Si le trade et perdant, je redémarre une série en prenant 5 position

Donc si j'ai une suite de 3 gagnants, 1 perdant , 2 deux gagnants ça donne la série suivante
Trade 1 : 5
Trade 2 : 4 (trade 1 gagnant : -1)
Trade 3 : 3 (trade 2 gagnant : -1)
Trade 4 : 2 (trade 3 gagnant : -1)
Trade 5 : 5 (trade 4 perdant : 5)
Trade 6 : 4 (trade 5 gagnant : -1)
etc

Là je fais tourner la moulinette du backtest : Le % de trade gagnant reste identique (heureusement) mais le PF est maintenant bien caler au-dessus de 2 voir même 3.

Reste à explorer ces nouvelles possibilités d'optimisation du nombre de position avant de l'appliquer en réel.

C'est une bonne idée ça Falex !! :top:

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