Attention à la suroptimisation

résultats sur les presque 4 dernières années

Comme cela on dirait que c'est assez correct. Le DJ évolue de 19 778 à 28637, soit 8859 points et l’algo fait un peu mieux que l’indice avec 14 900 points en 480 ordres.

En même temps, 480 ordres pour faire mieux qu'un seul ordre d'achat placé en janvier 2017, il n'y a pas non plus de quoi grimper au plafond...
Mais on pourrait se dire, voilà c'est fait, j'ai mon robot et il n'y a plus qu'à charger avec des ordres à 20 USD ou plus le point et le tour est joué, argent de poche facile

Sauf que... avec un peu plus d'attention on repère le Draw Down de début 2018, -5000 points !
ce n'est tout de même pas anodin, surtout si c'est à 20 usd le point auquel cas cela fait un trou de 100 000 USD.
Donc si je veux que ce DD ne représente pas plus de 10% de mon compte, il va falloir investir 1 MUSD. Hum...

Et encore SI cette courbe du passé me fournit le max DD. Parce que si au lieu de 5000 points c'est un max DD de 20 000 points, cela pourrait être la ruine...

Qu'est ce qui me dit qu'il n'y pas un moment où cette logique de croisement de MM ne sera pas systématiquement prise en défaut ? pourquoi n'aurais je pas 100 fois de suite un ordre perdant de 150 points ?
certes cela paraît peu probable...
Toutefois on sait qu'en jetant une infinité de fois une pièce d'un euro on a 100% de certitude d'obtenir à un moment donné une série de 100 piles (ou 100 faces)

Je mène alors le test des espaces de résultats en explorant les combinaisons de TP et SL de cet algo.

Et j'obtiens ceci

MatriceTPSLDJCroisementMoyennes.jpg (136.17 Kio) Vu 174 fois

Des zones disparates de pertes et profits !!!

Si j'avais poussé un peu le curseur du TP, à 600, j'aurais gagné 3 fois moins !
Le 500 /150 n'est qu'un optimum local.

cet algo n'est pas viable car il n'est pas robuste.

C'est hors sujet mais au passage: il sera inutile d'essayer de fiabiliser cet algo en passant en bougies de 15 minutes, 1 heure ou en modifiant la durée des moyennes mobiles utilisées. Cela ne peut fonctionner que temporairement

Etonnant ce draw down de début 2018 car la configuration du DJ n'a rien d'exceptionnel et se retrouve plus ou moins semblablement plusieurs fois après (à quelques nuances qui doivent faire toute la différence) Faut croire, comme cela arrive pour tous les indicateurs, que la méthode s'est retrouvée exactement en résonnance contraire de l'indice...mais quand même cela a été long.
D'un autre coté et si j'ai bien lu tes chiffres tu as fait 14900 pts en 4 ans soit, si je compte 240j ouvrés par an sur ces 4 ans, 960 jours de trading d'où un rapport moyen de 15,5 pts/j de trading. Honnêtement c'est pas mal seul le max DD pose problème.
Au total c'est une bonne méthode qui ne permet pas cependant d'utiliser du levier >1
Personnellement je préfèrerais réaliser 1 pt par jour en levier 16 pour avoir le même résultat financier mais il me faudrait bien maitriser la régularité et aussi assurer devant mon écran...et là ce n'est pas de l'argent facile!

Cela ne se voit pas à l'échelle globale des graphes ci-dessus car la logique se fait dans cet exemple sur des bougies de 10 minutes.
Et attention, tu t'attaches à ce résultat seul de 14 900 points, alors que mon propos est justement de démontrer qu'il ne vaut pas grand chose malgré les premières apparences.
Pour être clair cet exemple didactique est fait avec un algo à deux balles dont je savais avant de lancer les simulations qu'il fournirait à peu près ces résultats trompeurs car peu reproductibles.

Une méthode qui surperforme l'indice sur 4 ans...beaucoup de pro aimeraient y arriver.
Il y a juste ce DD début 2018 qui est étonnant voire incompréhensible puisqu'il ne s'est pas reproduit avec cette régularité et cette intensité.

retour en page 1 de cette file. Voilà ce qu'il est hautement préférable d'obtenir en terme de régularité des résultats 'quels que soient les paramètres'
attention-a-la-suroptimisation-t39302.html#p1462257

mais pour cet exemple là je ne fournis pas le code

Et voici un post d'il y a 2 ans où j'expliquais pourquoi tu rencontreras toujours ce phénomène de résonance constaté début 2018 dans cet exemple. moyenne-mobile-et-stroboscopie-t25206.html

Pour donner un exemple de ce que je recherche :
Je ne m'intéresse pas vraiment à ce que cet algo faisait l'année dernière ou fera l'année prochaine. Sa durée de vie est limitée : dès qu'il s'éloigne des bornes prévues, direction poubelle.
Soit dit en passant que malgré son 100% de réussite et son temps au marché court, il n'est pas vraiment conforme à mes exigences en matière de drawdown et limite pas assez actif non plus.

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Oui mais là c'est une période assez limitée encore - sur 2/3 mois

Deux mois à 722 euros de gains par jour, je prends...

Oui 2/3 mois de fonctionnement, c'est mon objectif. La recherche d'un algo efficace à durée de vie limitée me semble avoir un meilleur taux de réussite -même s'il reste faible- que celle hypothétique d'une boîte noire.
Si on pouvait réellement mettre un marché en équations, pourquoi des banques comme JP qui emploient les plus gros cerveaux de la planète se casseraient la nénette à faire du trading manuel et d'autres activités ?
D'ailleurs, ça rejoint ce que m'avait dit une analyste quantitative de haut rang qui travaille pour le n°2 mondial de l'analyse de risques.

C'est une question de rendement à mon avis !
On peut toujours trouver l'algo avec des résultats comme ça, mais le chaos avant ou après ....
Par contre si on s'adapte et on lisse pour être safe sur 1 ou 2 ans , bien sûr le rendement est moindre.

Genre ça ?

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Euraed, c'est vraiment intéressant cette notion de synchronisation entre signal et prix.

Moi je pense en termes de "régime de marché", pour décrire ces périodes qui se prête à une stratégie avec un certain paramétrage, mais qui ont une durée de vie limitée.

Je me demande: que penses-tu des situations où le régime de marché semble changer en permanence ? (ou bien, pour reprendre ton vocabulaire, lorsque l'impulsion entre résonateur et excitateur devient très instable). Parfois, un paramétrage peut être efficient pendant longtemps, parfois, on dirait que cela change sans cesse.

Le log de Trappiste73 a l'air très bien - bon rendement - mais très peu de trades non ? du genre 1 par mois ?
De cela je me méfie aussi un peu - 1/ c'est dur psychiquement d'attendre désespérement que mon EA se réveille une fois par mois et d'avoir l'impression qu'il se passe rien - 2/ difficile d'être sûr de la représentativité et de la reproductibilité, si on se base sur des conditions très très particulières...