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Re: Attention à la suroptimisation

par trappiste73 » 14 oct. 2020 16:07

Je suis d 'accord mais il me semble que c'est aussi une piste à étudier : des récurrences rares mais fiables.
Pour aller aux extrêmes par exemple, les séances de krack.

Re: Attention à la suroptimisation

par Euraed » 14 oct. 2020 23:53

Kero, oui c'est un fait que le marché évolue entre différentes phases ou dynamiques (Consolidation, distribution, range, tendance, spike....).
Facile à identifier à posteriori lorsqu'on a les graphes de la semaine, du mois, de l'année passés sous les yeux.

Et réaliser des algos qui fonctionnent très bien sur une "phase" particulière est je crois accessible à toutes celles et ceux qui accepteront de mettre les mains dans le cambouis de l'algorithmique et du code.
Au bout d'un certain temps d'apprentissage on disposera alors de quelques algos capables de gagner sur certaines "phases".
Le mot "phase" resterait à définir, mais restons sur une compréhension intuitive personnelle.
Et peu importe comment et selon quels critères on la définit.
Ce que nous savons est qu'il y a un moment où ces critères sont remplis puis arrive un temps où ils ne le sont plus. Entre les deux c'est une phase d'une durée à priori inconnue.
Personne ne sait, si ce n'est à posteriori, quand on va passer d'un marché Bull à bear, quitter un range etc...

Alors il y a bien sûr des tas d'outils à disposition, issus de diverses écoles, pour tenter d'anticiper. Et comme on sait qu'ils ne sont pas toujours fiables - c'est un euphémisme - on les combine pour accroître la probabilité de faire un trade gagnant.
Et on trouvera toujours le bon assemblage d'outils d'analyse technique avec les paramètres qui sortent un bon résultat.
Mais il faut bien avoir conscience que cela ne durera qu'un temps indéterminé et plus la méthode/l'algo devra avoir des paramètres très précis et plus les résultats seront fragiles, non reproductibles. C'est l'objet de cette file.

C'est pour cela que la majorité des traders disposant d'algo les surveillent comme le lait sur le feu, ils les activent lorsqu'ils estiment que l'on va se trouver dans la phase pour laquelle le robot devrait bien se comporter.
Par exemple, il a été question des tweets du président américain, à ce sujet on sait qu'il va très probablement y avoir de la forte volatilité lors de la prochaine élection présidentielle. Ce ne sera de toute évidence pas le moment de sortir une méthode pour miser sur un range.
Ainsi beaucoup de traders font du semi-automatique en sélectionnant le bon algo pour le bon moment, ce qui implique donc de savoir les arrêter.
C'est ce que fait bien Trappiste,avec une collection à disposition.

Re: Attention à la suroptimisation

par kero » 15 oct. 2020 00:45

Tiens, c'est justement ce vers quoi je suis en train d'évoluer. Pour un algo donné, j'ai maintenant un ensemble de sets paramétriques, dont je surveille la performance et que j'active lorsque leur courbe de résultat commence/recommence à donner de bons résultats.

Mais ça demeure en phase d'essai.

Re: Attention à la suroptimisation

par VB6backtester » 15 oct. 2020 14:24

Perso, j'ai beaucoup de mal avec ces tests de périodes de range ou pas de range - n'est ce pas une occasion de plus de tomber dans le panneau de la suroptimisation. Détecter telle ou telle période en utilisant tel ou tel paramètre et telle ou telle moyenne ?

Re: Attention à la suroptimisation

par kero » 15 oct. 2020 20:43

@VB6backtester: je pense le contraire.
En fait, avec le temps, j'ai fini par comprendre que toute optimisation n'est QUE de la suroptimisation. Au sens où aucun set paramétrique peut fonctionner de manière éternelle sur un actif donné, avec un algo donné.
Donc, à partir de ce constat, on assume totalement d'utiliser un algo optimisé (=suroptimisé) sur une durée limitée, mais avec un contrôle manuel.

Re: Attention à la suroptimisation

par VB6backtester » 18 oct. 2020 18:12

Peut être je n'ai pas assez de billes à ce sujet.
Là je suis en train de programmer mon backtesteur pour tenir compte de la variation sur US30 des fois que la corrélation positive m amène quelque chose.....

Re: Attention à la suroptimisation

par VB6backtester » 22 oct. 2020 11:23

Et négatif ! Rien de mieux à aucun niveau en ajoutant un contrôle d'une moyenne US30 à mon algo...

Re: Attention à la suroptimisation

par falex » 22 oct. 2020 15:31

IJ’aime bien cette file et la conclusion : les algos que nous construisons sont ardait pour un type de marché. A nous de sortir le bon algo sur la bonne phase.

Cela évite de perdre pas mal d’énergie a chercher un saint graal.

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