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Forum dédié à ProRealTime cfds à risque limité : les questions sur les cfds à risque limité à risque limité, les trucs et astuces sur l'interface de trading...

Re: Backesting : outils ?

par Guillaume » 05 févr. 2013 07:54

Merci pour vos retours.

Je pense utiliser MT4 pour faire du backtesting sur DAX CAC entre 8H00 et 17H30 car ce sont lmes heures de trading pour le moment.
Et effectivement les indices cash sont valorisés sur les futures en heures de cloture. D'où des rattrapages intempestifs de prix de temps en temps.

C'est dommage qu epRT ne puisse pas lire des fichiers de données pour du backtest.

Re: Backesting : outils ?

par VinceMan » 05 févr. 2013 10:36

@LVO> tu étais hors marché alors donc c'est normal a ce moment la de coter sur futures, mais dés l'ouverture le cfd à risque limité recote sur le cash, a moins que tu n'ai pris position sur les cfd à risque limité ou il y a "forward" ou "(DEC-12)" qui eux sont sur futures.

Re: Backesting : outils ?

par LVO » 05 févr. 2013 11:48

j'était sur le wall street contrat 1€. ig m'a répondu que la cotation était sur les futures même à ouverture (sinon une méche aurait du se dessiner sur le point de cloture de la veille.

Re: Backesting : outils ?

par Benoist Rousseau » 05 févr. 2013 12:26

les cfds à risque limité indices suivent les futures indices pour coter, pas le cash, pour des raisons pratiques à mon avis (le cac 40 est rafraichi toutes les 15 secondes... tandis que les futures sont en continue, et il y a un CO) : scalping-et-day-trading-du-5-fevrier-20 ... tml#p22485

Donc à 8h00 pile premier ajustement des cfds à risque limité avec les futures et 9h00 pile ajustement des futures avec les indices (donc ajustement des cfds à risque limité qui suivent les futures).

Le forward est un "vrai futures" avec échéance, rollover, etc

J'ai longtemps cru aussi que les cfds à risque limité suivaient le cash, car évolution cash = futures en gros, mais quand un copain m'a dit "hé le cac 40 qui est coté toutes les 15 secondes, tu as une variation toutes les 15 secondes sur cfds à risque limité ?", j'ai douté et effectivement les variations d'ig sur le cac 40 correspondent aux futures Bid ask.. Donc quand le futures est tapé dans le ask ou Bid on a la même réaction sur les cfds à risque limité d'ig, il doit y avoir un décalage en ms pas perceptible à l'oeil nu et si on a un mauvais flux futures (lent chez un broker trop discount), ig est peut-être parfois plus rapide :lol2: (il y a aussi qu'un broker en Californie enverra l'info un peu moins rapidement qu'un broker en angleterre)

Re: Backesting : outils ?

par Guillaume » 09 févr. 2013 08:59

C'est une info vraiment intéressante Benoist car j'étais persuadé que le cash indice suivait Scrupuleusement le cours de l'indice de référence.
Même si cela n'influence pas ma façon de trader car quelle que soit la technique de valo du contrat, ma stratégie fonctionne sur ce que j'observe.

En revanche je n'ai pas bien compris la logique décrite avec le Bid/ask.

:mercichinois:

Re: Backesting : outils ?

par Rogue » 11 févr. 2013 20:03

Vous en avez une preuve de plus aujourd'hui à 16h44 (en ut 2min, j'ai la flemme de changer mes ut sur tous mes graphes :lol: ) :
- Cash CAC40 : 3641.95 / 6343.43
- Future CAC40 : 3633.5 / 3648.5
- ig France 40 : 3639.2 / 3648.2

Du coup, vous voyez aussi la recotation du cfd à risque limité par rapport au Future.

Re: Backesting : outils ?

par falex » 12 févr. 2013 16:55

Hello,

Concernant l'historique prt chez ig, il y a eu une augmentation de celui-ci il y a plusieurs mois mais tous les indices ne sont pas égaux par exemple en UT15 :
- FTSE100, EU50 on un historique d'un an 24/24 5/7
- France40 historique depuis juillet2012
- Wallstreet contrat 1€ : historique depsui juillet 2012
- wallstreet contrat 2€ ou plein : historique sur 1 an
- DAX (le plus comique !!!) : historique sur 1 an mais les 3 ou 5 premiers mois ne sont pas complet, il manque les cotation 'night' d'ig ...

Moralité de l'histoire:
Quand vous faites un backtest, regardez bien l'historique qui vous est mis à disposition.

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