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Backesting : outils ?

par Guillaume » 02 févr. 2013 09:34

Bonjour

J'ai fait qlq tests de backtesting avec prt, c'est relativement facile pour un non programmeur à faire qlq essais avec des critères pas trop complexes.
Le résultat graphique est agréable,
j'ai parfois des différences de résultats entre 2 formules différentes que je ne m'explique pas ( par exemple je change de constante de prix à la vente ou à la baisse avec High au lieu de Close ).
Mais surtout en UT1 je n'ai que 2 semaines de données disponibles ( peut-on avoir plus par une astuce ? ).

Je louche que MT4 qui est plus flexible parce que plus complexe.

Quel outils utilisez - vous ?

Re: Backesting : outils ?

par VinceMan » 02 févr. 2013 15:41

Bonjour Guillaume,

L'historique en ut courte est faible sur prt ig, on y peut rien.

Il y a en effet quelques coquilles dans les probacktest, ceci dit je ne suis pas sur que cela s'applique a ton cas :
Tu semble définir comme valeur de vente au high d'une Bougie, cela ne peut pas se transposer en réel vu que le high n'est connu qu'après...

Tu peut tester MT4 chez plein de borkers, il y a une option dedans pour charger les historiques, aprés cela dépend du fournisseur de flux pour savoir s'il te les fournit.

Perso je l'ai utilisé pour tester un peu mais en comparant les cotations avec ig j'ai eu peur.
L'explication en est que beaucoup de flux MT4 sont basés plus sur les futures que sur le cash, et lors du positionnement de "gros" sur futures tu as des variations énormes de cours sur un trés petit laps de temps. Phénomène que tu n'as pas sur le cash.

Re: Backesting : outils ?

par LVO » 02 févr. 2013 15:56

Vinceman les cotations indice chez ig sont sur les futures, j'en ai fait les frais sur le DJ.

Je ne connais rien au backteste, mais le soucis ce sont le temps de cotation qui différent suivant les brokers et par conséquent on une incidence sur les indicateurs et leurs réglages.

Re: Backesting : outils ?

par VinceMan » 02 févr. 2013 18:57

En effet les cours chez ig sont sur futures hors horaires de marchés, pendant l ouverture on a pas les meches quelque fois gigantesques que l on a sur futures, les3bb en a fait les frais il ya quelques semaines je te retrouverais la file ou en parle quand je serais devant un pc.

Re: Backesting : outils ?

par LVO » 03 févr. 2013 10:00

PERSO j'ai déjà raconté mon histoire du DJ avec les GAP. et je te confirme que le cash n'est pas la référence pour la cotation (en sachant que pendant les heures d'ouvertures l'un et l'autre sont proches).
Je crois que ces différences de cotations entre cash futures avant ouvertures font la joie des algorithmes et des fonds.

Re: Backesting : outils ?

par VinceMan » 03 févr. 2013 11:16

LVO je ne retrouve pas de sujet propre a ce que tu me dis je voudrais lire tes déboires pour être sur de te comprendre, si tu as le lien je suis preneur.

Re: Backesting : outils ?

par LVO » 03 févr. 2013 18:59

Je te raconte.
Après observation sur le cash du DJ, j'avais constaté qu'il n'y avait jamais de GAP (ou 1,2 points sur indice en journalier) alors que sur la fluctuation cfd à risque limité il pouvait y avoir un gap avant ouverture de 15H30, Donc je surveille pendant quelque jours et le constat et ok.
Donc je me place dans objectif de combler le GAP en short le 11/12 13210(et bien mauvaise pioche c'était le jour ou les américains était tout énerve avec le mur fiscal et était parti comme des fous au Nord.
Donc un peu paniqué mais sur de la méthode, je garde ma position et j'en remets une couche sur une résistance semaine 13240 (sur de la réussite) et bien non ca monte encore, le lendemain appel de marge par mail ig, donc panique, je fais mon calcul et je décide de mettre un stop (je ne me souvient plus trop 13340 LE 13/12) QUITTE OU DOUBLE. j'appelle ig pour qu'il m'explique pourquoi le cour n'a pas fermé le GAP (40 pts) alors que le DJ a bien ouvert sans GAP et la réponse a été clair on cote sur les futures et il y avait une différence de 40 pts. aucune mèche qui comble le gap. ensuite le futur et le cash était en adéquation.

OUf le cour descend donc je place un stop pour essayer de suivre la descente et malheureusement il a sauté sur une mèche de 40 PTS
histoire m'a couté la moitié de mon capital AVEC LES FRAIS.
Depuis j'ai du mal à repartir dans le trading, mais bon il me reste encore 1600 € pour continuer histoire.
Donc les GAP DJ sont une carte a jouer si à ouverture il n'est pas comblé (mais méfiance)

voila une expérience dans la même ligné que celle que tu as connus.

Benoist devrait faire un forum sur des retours d'expérience pour que tout le monde les lisent et comprennent que rien n'est gagné.

Re: Backesting : outils ?

par VinceMan » 04 févr. 2013 09:23

Argh, désolé pour toi LVO, pas une situatioin facile...
Le DJ est un indice plus compliqué a trader que ce que l'on croit et on en fait les frais tout les deux.

Pour ton cas ceci dit c'est particulier tu faisais tes entrées en position avant ou aprés l'ouverture US ?

Re: Backesting : outils ?

par LVO » 04 févr. 2013 14:32

Ma première position prise avant ouverture, la seconde après.

Re: Backesting : outils ?

par kapistar » 04 févr. 2013 21:59

attention avec les GAP,

Ce matin regarde le CAC et le DAX en prémarket, comblé sur DAX et pas sur CAC. Pourquoi? allez savoir!!!

Re: Backesting : outils ?

par Guillaume » 05 févr. 2013 07:54

Merci pour vos retours.

Je pense utiliser MT4 pour faire du backtesting sur DAX CAC entre 8H00 et 17H30 car ce sont lmes heures de trading pour le moment.
Et effectivement les indices cash sont valorisés sur les futures en heures de cloture. D'où des rattrapages intempestifs de prix de temps en temps.

C'est dommage qu epRT ne puisse pas lire des fichiers de données pour du backtest.

Re: Backesting : outils ?

par VinceMan » 05 févr. 2013 10:36

@LVO> tu étais hors marché alors donc c'est normal a ce moment la de coter sur futures, mais dés l'ouverture le cfd à risque limité recote sur le cash, a moins que tu n'ai pris position sur les cfd à risque limité ou il y a "forward" ou "(DEC-12)" qui eux sont sur futures.

Re: Backesting : outils ?

par LVO » 05 févr. 2013 11:48

j'était sur le wall street contrat 1€. ig m'a répondu que la cotation était sur les futures même à ouverture (sinon une méche aurait du se dessiner sur le point de cloture de la veille.

Re: Backesting : outils ?

par Benoist Rousseau » 05 févr. 2013 12:26

les cfds à risque limité indices suivent les futures indices pour coter, pas le cash, pour des raisons pratiques à mon avis (le cac 40 est rafraichi toutes les 15 secondes... tandis que les futures sont en continue, et il y a un CO) : scalping-et-day-trading-du-5-fevrier-20 ... tml#p22485

Donc à 8h00 pile premier ajustement des cfds à risque limité avec les futures et 9h00 pile ajustement des futures avec les indices (donc ajustement des cfds à risque limité qui suivent les futures).

Le forward est un "vrai futures" avec échéance, rollover, etc

J'ai longtemps cru aussi que les cfds à risque limité suivaient le cash, car évolution cash = futures en gros, mais quand un copain m'a dit "hé le cac 40 qui est coté toutes les 15 secondes, tu as une variation toutes les 15 secondes sur cfds à risque limité ?", j'ai douté et effectivement les variations d'ig sur le cac 40 correspondent aux futures Bid ask.. Donc quand le futures est tapé dans le ask ou Bid on a la même réaction sur les cfds à risque limité d'ig, il doit y avoir un décalage en ms pas perceptible à l'oeil nu et si on a un mauvais flux futures (lent chez un broker trop discount), ig est peut-être parfois plus rapide :lol2: (il y a aussi qu'un broker en Californie enverra l'info un peu moins rapidement qu'un broker en angleterre)

Re: Backesting : outils ?

par Guillaume » 09 févr. 2013 08:59

C'est une info vraiment intéressante Benoist car j'étais persuadé que le cash indice suivait Scrupuleusement le cours de l'indice de référence.
Même si cela n'influence pas ma façon de trader car quelle que soit la technique de valo du contrat, ma stratégie fonctionne sur ce que j'observe.

En revanche je n'ai pas bien compris la logique décrite avec le Bid/ask.

:mercichinois:

Re: Backesting : outils ?

par Rogue » 11 févr. 2013 20:03

Vous en avez une preuve de plus aujourd'hui à 16h44 (en ut 2min, j'ai la flemme de changer mes ut sur tous mes graphes :lol: ) :
- Cash CAC40 : 3641.95 / 6343.43
- Future CAC40 : 3633.5 / 3648.5
- ig France 40 : 3639.2 / 3648.2

Du coup, vous voyez aussi la recotation du cfd à risque limité par rapport au Future.

Re: Backesting : outils ?

par falex » 12 févr. 2013 16:55

Hello,

Concernant l'historique prt chez ig, il y a eu une augmentation de celui-ci il y a plusieurs mois mais tous les indices ne sont pas égaux par exemple en UT15 :
- FTSE100, EU50 on un historique d'un an 24/24 5/7
- France40 historique depuis juillet2012
- Wallstreet contrat 1€ : historique depsui juillet 2012
- wallstreet contrat 2€ ou plein : historique sur 1 an
- DAX (le plus comique !!!) : historique sur 1 an mais les 3 ou 5 premiers mois ne sont pas complet, il manque les cotation 'night' d'ig ...

Moralité de l'histoire:
Quand vous faites un backtest, regardez bien l'historique qui vous est mis à disposition.

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