Exactement comme Benoist, pour la non-croyance et l'illustration, donc rien à rajouter je paraphraserai.
Avec un bémol, coup d'épée dans l'eau surtout au niveau des modèles stratégiques avancés mais en incrustant du money management et en travaillant bien tous les aspects trading je suis plus optimiste.
D'une expérience personnelle, ce dont j'ai le plus conscience aujourd'hui est l'alternance des mutations de marché et je l'ai aperçu par des backtests de logiques simples ou compliquées de manière flagrante, tant, que les oscillations et décrochages de logiques sont archi fréquents sur toutes les UT (continuation d attestation d'un brassage de génie) et indomptables au sens où il n'est pas possible d'anticiper le timing des changements ni de tabler sur les nouvelles "natures" de marché car beaucoup trop diversifiées (même si on peut noter grossomodo des classifications ou ranger les variantes : l'avantage marche, ne marche plus, ou alterne vers une efficacité nulle)
En fait je suis persuadé que le marché est devenu si compétotof que toute brêche tend à retourner fréquemment sous l'équilibre et en conclusion j'envisage toute méthodologie avec des retombées sous la forme de sinusoides d'un oscilloscope... (+ - + - + -)
Pour ainsi dire je suis en accord avec les analyses du Docteur Schwager (vidéo dans un autre sujet) qui relate que l'on a intéret à piocher (picking) des modèles ou des gestions (secteur, etc, toujours modèle du sinusoide type ramassage de "valeur", potentiel dans un creu) sous performantes par le passé
[youtube]https://youtu.be/GdgVwV0Sm58[/youtube]
....désolé c est flippant mais je serai particulièrement inquiet à mettre mon argent sur un principe qui performe et qui n'est pas un minimum "intelligent", de longue date encore plus. Et l'inverse, miser sur des chevaux malades, demande beaucoup de corones et va à l'encontre de la volonté de se rassurer et de satisfaire nos envies cartésiennes... pourtant, semble y avoir une cohérence au tout dans uple cadre d'un jeu à somme "quasi" nulle (hors courtage) ouvert et maintenant globalisé.
Comme Benoist, durant les temps anciens le discours n'était pas le même, beaucoup plus de stabilité. De vieux traders m'ont raconté glander en suivant de vulgaires croisements et inversions de MACD, une uthopie aujourd'hui.
Parceque rien n'est tout noir et que l'apprentissage passe aussi par la modélisation de concepts même lorsque les réalisations sont en fait des éliminations et des mises au ban
Je ne suis pas le seul à le dire/penser, mais une façon de créer des automates robustes tient à procéder via walk-forward optimisation plutôt que backtests aveugles dont le risque de suroptimisation et de "curve fitting" est accru (rien que le choix d'une UT est une forme d'optimisation pouvant être ravageuse)
Vous devez connaitre, cela consiste à optimiser sur des échantillons fixes et roulants, puis de jouer ces paramètres en live sur des données non-vues, et ainsi de suite.... on tente donc de s'adapter à l'évolution du marché gentiment, sorte d'intelligence artificielle maigrichonne.
Pour moi la seule façon de créer des systèmes un peu valable... de simples backtests étant archi-dangeureux.
Beaucoup de plateformes proposent le walk-forward optimisation (quelques fois buggés, gaffe) : TradeStation, Amibroker, NinjaTrader, MultiCharts, etc
Sinon de la doc pour dégrossir vaguement le principe :
h**p://http://www.profitableautotrading.com/2012/11/improve-trading-strategies-through-walk-forward-analysis/
Il y a plusieurs façons d'ancrer les périodes d'optimisations sur données connues, illustration ici (déso tout en anglais
)
h**p://http://www.multicharts.com/trading-software/index.php/Walk_Forward_Optimization
