Depuis quelques temps j'échange avec un membre émérite du forum et nous ne sommes pas d'accord sur l'utilité et la pertinence des modules d'optimisations des outils de backtest.
Perso je suis pour mais il faut avori conscience des limites.
Typiquement quand j'ai une idée de trade (enfin disons d'un setup) et que je peux le coder dans le module de backtest de prt, j'essaye toujours de faire jouer le backtest une première fois sans optimisations, l'idée brute de fonderie tel que mes yeux et mon cerveau l'ont vu et/ou imaginer.
Ensuite je passe phase debuging :
1) je regarde si mon backtest n'a pas d’erreur (des bougies ou des gains/pertes qui ne devrait pas exister, ou des entrées non prise ou prise par erreur.
Là une fois le code stable et propre par rapport à mon idée je passe en phase optimisation
2) soit j'optimise les paramètres d'entrées (une heure, un nombre de Bougie, une période d'un indicateur)
et je regarde ce qui influence le plus les résultats.
2') soit j'optimise les paramètres de sortie (idem à ceu d'entrée, TP/SL fixe ou nombre de Bougie, une période de moyenne mobile, autre, ...)
2'') Soit j'optimise les positions, c-à-d, que je ne change rien aux critère d'entrées/sortie mais je joue sur le nombre de lot engagé en fonction des gain et pertes précédentes.
Une fois que j'ai parcouru ces 3 "grand" domaine, j'évalue quel est la meilleur optimisation pour avoir un setup qui fonctionne selon mes critère (plus grand gain ou plus grand nombre de trade gagnant, ou gain moyen le plus élevé, ou nombre minimal de trade, ...)
Chaque critères apportent son lot d'optimisation et recherche l'optimal par rapport au passé. Évidement je prend comme critère implicite que le passé = le futur.
Donc oui j'optimise les variable "importantes" du setup, mais non je n'optimise pas l'ensemble des variables à ma disposition car là ça ne voudrait plus rien dire.
Et vous qu'en pensez-vous ?
Comment faites-vous ?