Désolé je n'avais pas vbu le sujet et je n'était pas très présent sur le forum aujourd'hui.
J'ai pas lu (flemme) mais si tu veux qu'un backtest soit le plus réaliste possible sur la partie Gain perte il convient de faire quelques réglage dans prt.
Je prend pour exemple un mini lot DAX chez ig, après à toi d'adapter en fonction de ton brocker.
prt v10
Mini DAX ig (soit 140€ de couverture).
Capital Initial : Tu met 1000, 10000 enfin ce que tu pense réelement mettre sur cette stratégie
Frais par Ordre Coché 3€/ordre (car le spread est 1,2, donc 0,6 à l'achat et 0,6 à la revente et qu'un ticket vaut 5€ le point donc il faut retrancher 6€ que tu donnes à ton brocker)
Marge : Coché 140€ par contrat.
Si tu veux que ton backtest tienne compte du solde de ton compte avant toute entrée en position tu met en permier ligne de code :
DEFPARAM NoCashUpdate=False
Sinon c'est True.
Et là à toi d'avoir les joie et déception de jolie backtest qui rapportait 100% et une fois que tu rentres des paramètres plus "réaliste" il ne rapporte plus rien voir ils deviennent perdant ...