Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

Bonjour,

J'ouvre cette file pour comprendre pourquoi mon backtest est si beau (à mes yeux du moins) et comprendre ce qui cloche.

C'est une stratégie Heikin Ashi très simple qui donne juste un point d'entrée et qui pose immédiatement un trailing stop assez court, pas de signal de sortie.

Je mets les screens à la fin car j'ai du mal à les redimensionner sans les rendre illisibles, désolé.

Screen 1 : De 2006 à aujourd'hui, 20 000 points de gagnés avec 53% de gains et un Profit Facor de 9 et surtout peu de drawdown...
Screen 2 : L'année 2019 des perfs qui me paraissent impressionnantes avec un drawdown raisonnable.
Screen 3 : La pire année... Pas tellement de drawdown et des perfs toujours correctes

Ma question est donc : Où est l'arnaque ?

Mes pistes de reflexions :
- Les commissions -> Le backtest est fait avec un spread de 2.
- Data picking -> Le robot semble se comporter à peu près pareil sur une longue période.
- Manque de données (pas d'accès au flux payants PRT) -> Un effet sur un robot en hebdo ?

J'en appelle donc à votre expertise pour comprendre ce qui pourrait rendre ce backtest plus beau que la réalité.

Arnaud

Backtest 2006.PNG (71.61 Kio) Vu 1094 fois

Backtest 2019.PNG (61.22 Kio) Vu 1094 fois

Backtest 2006 Only.PNG (60.77 Kio) Vu 1094 fois

Go ! t'attend quoi pour le lancer en réel ?

Salut Faxlex,

Merci de ta réponse rapide !
J'attends d'avoir des retours de gens calés en trading algo car j'ai tendance à me méfier des backtests

perso je pense que c'est pas possible de te répondre sans conanitre tes paramète de confifguration de ton backtest (entre auter les frais de trading) qui dans bien des cas, si ils sont minoré, donne des résultat hyper positif mais pas dans la vrai vie.

Et puis si ton Algo tourne sur le dax tu ne risque pas grand chose à le farie tourner sur du microdax à 0,5€/points ...

Je vois pas de quels paramètres tu parles hors les frais (ici le spread est à 2, alors que j'ai 1.5 en moyenne chez ig de tête).
Même en rajoutant 1€ par ordre pour d'éventuels frais de financement ça tue pas la perf vu le nombre de trades.

Pas faux mais je voulais pas me faire un faux espoir

Rien en vaut l'épreuve du réel.

Je rejoins Falex car il est impossible de te dire comme ça s'il y a un loup. Fais le tourner en réel. (et tiens nous au courant )

Eh bien ya plus qu'à ouvrir un compte ig

tu peux déjà le faire tourner en demo un petit bout de temps.

Un point à avoir à l'esprit également en backtest est l'interpolation intrabougie proposée par le logiciel.
Cette interpolation est différente de ce qui s'est réellement passé pendant la Bougie.
Par exemple, une Bougie verte avec une mèche basse a pu avoir au moins 2 des comportements suivants : baisse puis hausse ou hausse baisse puis re-hausse.
Le logiciel interpole toujours de la même manière. Dans la réalité cela peu déclencher un TP ou un SL que le backtest n'a pas pris. Cela change complémentent le résultat en réel.

Trappiste -> Oui je voulais pas le faire tourner en réel tout de suite
Ouf2Finance -> Eh oui c'est le triste constat que j'ai fait en lancant mes backtest en tick par tick... C'est moins bon mais ça reste pas trop mal

Sans l'algo, impossible de juger pour nous. Mais je comprends que tu ne le donnes pas si tu as trouvé un truc sérieux!

Par exemple, je m'étais amusé à backtester l'indicateur fractal zigzag qu'on peut trouver sur le site prorealcode.
En réel, les points haut et points bas sont tracés avec un retard paramétrable. Cependant, le Backtest utilise l'indicateur période par période. En gros il connait l'avenir… Impossible de perdre dans ces conditions, 100% de trades gagnants pour une exposition de 100% du temps. Ce backtest n'a aucun sens.

Arf oui le zigzag, le meilleur indicateur qui existe pour "REPEINDRE" le passé et avoir toujours raison.

Ma plus belle perf en backest (+infini %).

Enter nous, tu peux partager ton algo, c'est pas ça qui va l’empêcher de fonctionner. Le mythe du "j'ai trouvé un truc et je le garde pour moi" et en général conter-productif car en bourse on gagne non pas en étant à l'inverse de la masse mais dans le sens de la masse ... donc plus on fera tous la même choses plus il y aura de gagnant ...

Aha oui je m'étais posé la question "Est-ce que le partager à 4 personnes sur un forum va tuer la méthode ?"
En fait j'ai plus peur de passer pour un bêta avec un truc bidon qu'autre chose (je sais bien qu'il faut pas et que tout le monde est gentil ici )

Achat ou vente si trois bougies en Hekin Ashi de la même couleur.

Code : #

//Valeurs Heikin Ashi
ONCE OpenHA = (open + close + high + low)/4
ONCE CloseHA = (open + close)/2
ONCE LowHA = high
ONCE HighHA = low
OpenHA = (OpenHA + CloseHA)/2
CloseHA = (open + close + high + low)/4
LowHA = MIN(MIN(OpenHA,CloseHA),low)
HighHA =  MAX(MAX(OpenHA,CloseHA),high)

//Conditions Long
c1l=CloseHA[1]>OpenHA[1]
c2l=CloseHA[2]>OpenHA[2]
c3l=CloseHA[3]>OpenHA[3]
Long=c1l and c2l and c3l

//Conditions Short
c1s=CloseHA[1]<OpenHA[1]
c2s=CloseHA[2]<OpenHA[2]
c3s=CloseHA[3]<OpenHA[3]
Short=c1s and c2s and c3s

TrailingStop=11
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND Long THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP PTRAILING TrailingStop
ENDIF


//Conditions pour ouvrir une position vendeuse
IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP PTRAILING TrailingStop
ENDIF

Merci à vous pour vos réponses.

Ne t'inquiète pas, rien n'est bêta, c'est le résultat qui compte.
Personnellement, je pense que tant qu'on a pas la puissance du deep learning sur du big data, il faut rester simple.
Mais je n'ai pas encore rien trouvé de rentable.
A l'occasion, je vais tester le tien de mon côté et je te tiendrais au courant.

Ce n’est pas bêta sinon je suis bête lol

et je rajouterai que le diable est dans les détails : choix du support, taille fixe ou variable des lots, slippage, cout de transaction, ... autant de paramètre qui influence énormément la performance.

Souvent mes backtest passait du bon/mauvais côté en jouant simplement sur ces paramètres et peut sur les critères d'entrée/sortie.

@TheSleepyGhost, je dirai même que la simplicité est la sophistication suprême !

3 bougies Heikin Ashi d'une même couleur de suite semble donner un signal retardataire.
Ta stratégie est simple, mais c'est totalement possible qu'elle fonctionne. Stratégie de suivit de tendance avec stop court.
Il faut essayer sur un compte de démo pendant quelques temps pour confirmer le backtest, cela ne coute rien.

Merci à tous pour vos réponses et vos pistes de réflexion

Je continue à trifouiller les paramêtres de backtest et le code pour l'améliorer avec le tick par tick.
Je remarque cependant que prt à tendance à fournir des résultats de backtest fluctuants pour une même stratégie ce qui est assez perturbant.