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Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 21 Oct 2015 18:45

oh cre vain diou,
avec Matlab (et surtout un Core i5), je lis un fichier de 200 000 ticks en 350 millisecondes et sans optimisation (fichier avec 3 infos (date, heure, tick) donc presque 1 millions de data) (et les traitements sont encore plus rapides).
je sens que ça va être la fête pour travailler en temps réel (donc tout ce que je vais modéliser et backtester offline, ça devrait passer sans problème en éxécution temps réel).
Il n'y a plus qu'à élaborer ces 2 indicateurs que je sens super bien maintenant.
Début du codage et des tests des indicateurs avant fin de semaine.
J'attends de ces indicateurs des informations encore plus pertinentes que les signaux RSI 21T.
Dans un second temps il y aura couplage de ces indicateurs avec des indicateurs construits sur des unités de temps temporelles.

pour info juste le petit bout de code pour faire ça :


et le temps obtenu :

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 23 Oct 2015 22:36

Bonjour,
Une fois les ticks traités, voici un petit exemple d'un graphe obtenu avec Matlab.
Les ticks sont maintenant dans Matlab, il n'y a plus qu'à les travailler pour en sortir quelque chose (un bon système par exemple).
Un graphe du DAX en 500 ticls du 21 10 2015 :

Le code pour générer ce graphe est très simple.
Spoiler:


et le graphe du même jour en 21 ticks :
Spoiler:

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 24 Oct 2015 22:27

Test d'un premier indicateur qui m'est passé par la tête. Juste pour tester que mon framework marche bien. Donc maintenant on peut y aller on peut tester des choses sérieuses.

Graphes en 21 ticks :
Spoiler:

Graphes en 200 ticks :
Spoiler:

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par DarthTrader » 24 Oct 2015 22:32

beau boulot :top:

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 03 Nov 2015 14:51

un petit lien vers mon explication sur la file du jour de ce qu'est un tick.
ça ne peut pas faire de mal cette explication, pour comprendre les informations sur les ticks.

http://www.andlil.com/forum/scalpeurs-et-day-traders-le-03-11-2015-c-est-par-ici-t10581-250.html#p325261

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 06 Nov 2015 22:47

Petit lien vers ce post que j'ai trouvé mieux placé sur une autre file.
Mais il a sa place ici, car je me sers de ces 2 livres pour travailler le trading auto.

http://www.andlil.com/forum/creation-d-un-robot-parfait-t10421-30.html#p327517

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 11 Nov 2015 00:52

Comparaison des graphes que j'obtiens avec Matlab et des graphes PRT.
Les graphes avec Matlab sont construits avec les ticks que je récupère par ailleurs.

Graphes en UT5 minutes :
Spoiler:

Graphes en 1000T :
Spoiler:

Re: Base ticks transformée en chandelles.

par swingwin » 12 Nov 2015 23:11

Un lien vers la file dur jour qui présente des graphes un peu plus sexy qui peuvent être alimentés en temps réel par un flux ticks :
http://www.andlil.com/forum/scalping-et-dt-du-jeudi-12-novembre-2015-t10707-540.html#p331171

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