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Re: Brokers et arbitrages ?

par Ratiogame » 04 Jan 2017 21:47

Oui mais le hedging de la plupart des particuliers et celui des fonds c'est clairement pas pareil...

Re: Brokers et arbitrages ?

par Burzum » 04 Jan 2017 21:49

tu parles du long short equity ???

Re: Brokers et arbitrages ?

par Ratiogame » 04 Jan 2017 22:00

oui mais pas seulement, je parle de ça et de toute ses dérivés... D'ailleurs la technique expliquée par Aarnii est légal et pourtant interdite spécifiquement par beaucoup de brokers.

Re: Brokers et arbitrages ?

par Aarnii » 04 Jan 2017 22:02

Vraiment je ne pense pas que ce qu'ils mentionnent ait quoi que ce soit à voir avec les stratégies utilisées par les instits. Car ils savent que tu n'as ni les moyens, ni les instruments financiers nécessaires pour faire de l'arbitrage pur.

Après, si tu parles de l'arbitrage statistique (pair trading par ex., long/short equity comme dit Burzum), là aussi ils s'en moquent royalement. Au contraire, ça leur fera plus de commission d'exécution.

Pour moi la seule fois où j'ai entendu quelqu'un se faire virer d'un broker, c'est parce qu'il profitait de la latence du broker.

Re: Brokers et arbitrages ?

par Ratiogame » 04 Jan 2017 22:07

désolé pour le lien

sinon je pense ou plûtot j'espére que t'as raison Aarnii

Re: Brokers et arbitrages ?

par Aarnii » 04 Jan 2017 22:09

Attention, ce à quoi je faisais allusion est différent de ce que mentionne ton lien.

L'arbitrage classique (cf ton lien), c'est profiter d'une inéfficience du marché (et pas d'un broker). Par ex., tu as du blé qui vaut 10€ à Paris et 15€ à Madrid. Pour l'arbitrer, tu vas acheter à Paris et revendre à Madrid et encaisser 5€ (en supposant par d'autres coûts). Ca c'est de l'arbitrage pur et ça peut exister sur les marchés financiers lorsque des actions sont cotées sur différents marchés ou en différentes devises, ou que tu as des actions de classes différentes (ordinaire/préférentielle), ou que tu as le future trop cher/bon marché par rapport au spot d'un indice ou d'une devise, etc. etc. Il existe plein de forme d'arbitrage pur (classique), tout à fait légal, et qui sont mis en pratique par les instits afin de profiter de déséquilbres, de désordres du marché.

Moi je parlais d'arbitrer deux brokers entre eux parce qu'un est plus lent que l'autre. Où j'achète une action Z à un broker A et je la revends à B plus chère. Ca les brokers n'aiment pas. Mais même côté instits, si une société de gestion ou une banque profite du fait qu'un market maker ou une autre banque soit sous le marché, le market maker, quand il s'en rendra compte, ne sera pas content et te coupera souvent ta ligne...

Re: Brokers et arbitrages ?

par Ratiogame » 04 Jan 2017 22:44

c'est vrai tu as raison, j'avais pas fait attention, et même si c'est légal, ça reste borderline et ça bafoue le lien de "confiance" avec le broker, donc normal qu'il boude et consomme la rupture, lol...

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