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Re: Bug Pro Back Test

par Thierry80 » 16 juin 2015 20:51

Raige a écrit :J'aimerais savoir pourquoi il y a tant de pessimisme (sur tout le forum) concernant la programmation d'un système de trading et son backtesting ? Si le marché évolue, les paramètres de notre système de trading également, donc si on les modifie régulièrement ça devrait marcher non ?
Bonsoir Raige, ne prends pas cela comme du pessimisme mais plutôt du vécu "d'hommes et de femmes de terrain" qui sont sur les marchés depuis plusieurs dizaines d'années pour certains d'entre eux. Ton approche et ta motivation si elle est réellement présente sont tout à ton honneur mais les conseils que te prodiguent les membres ne sont que légitimes et encourageants au contraire.
Si le backtesting était efficace sur le long terme, cela se saurait et fini les soirées de labeurs à étudier les mouvements de tel indice, actions, devise.... tu souhaites le moduler en fonction des changements d'orientation et de volatilité du marché ?, je te souhaite énormément de courage. xxxx aime à dire que les plus doués s'y sont cassés les dents, peut-être n'en feras-tu pas partie ?
Les personnes sachant gagner sur le long terme en arrivent tous à la même conclusion, des années de recherche mais seule une appréciation "humaine" pourra de mettre dans la bonne direction en cas de piège.
Bon courage en tout cas pour la suite. :top:

Re: Bug Pro Back Test

par falex » 16 juin 2015 20:59

Parceque à 10000€ de K tu n'as pas assez de K pour passer un ordre that's all.

Re: Bug Pro Back Test

par Raige » 16 juin 2015 21:19

Mais d'après ce que j'ai compris des gens comme TEG54 y sont parvenus non ?

Re: Bug Pro Back Test

par DarthTrader » 16 juin 2015 21:45

tu dois avoir etudié les stats, donc avec même avec une proba faible tu trouvera quelqu'un qui y arrive avec tout ce que cela implique

ouvre un compte démo test ton système et quand tu aura accumuler 100 journée verte continue en démo, passe en réel en sous levier et si tu continue avec un ratio de trade >90% tu aura toi aussi réussi

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