CAC40

-Ci joint la répartotoon des variations journalière du CAC40 en UTjour (en valeur absolu).
de 17h35 à 17h35 n+1

[jyong: jai retiré , envoyez moi un mp si vous le desirez]

Les variations 9h00 17h35 sont sensiblement identiques (malgré les gaps)

-J'ai également relevé les écarts entre plus haut et plus bas lors d'une séance (réalisation en cours car j'ai perdu une partie de mes données suite à un changement de PC). La moyenne est située autour de 40 points avec un écart type moyen. En général cela varie de 35 à 49 dans environ 70 % des cas. VarMIN 22 VarMAX103 (3 décembre de tête)
Graphiquement il suffit de regarder un chandelier en UT1day

Année 2013

En Mensuel:
-J'ai par ailleurs retrouvé une variation mensuelle du CAC (via un site en anglais) qui confirme l'adage "Sell in May Buy in October".



Sur 20 ans, au 31/12/2013

Attention: cela ne présage en aucun cas les variations du futur. Ils ne s'agit qu'une compilation de données historiques.

Merci jyong, le premier graphe est hyper intéressant !

Moi qui suit en train de mettre en place une stratégie systématique pour le lundi matin, ça va beaucoup m'aider... je vais faire la même chose en hebdo ! Merci pour l'idée.

J'avais également des stats sur les volumes du CAC
Je voulais faire des chandeliers équivolume pour le "fun" et éventuellement utile pour du swing.
Mais pas eu le temps

Encore mieux, les variations en tranche horaire ou de 30minutes, mais il suffit de prendre l'atr.
Sinon , le calendrier des news ou ouverture/fermeture (US et Europe) souvent les plus volatiles sont 9h00 10h00 11h00 14h30 15h30 16h00 17h30. propices aux scalps rapides

J'ai renversé du thé sur le clavier et l'alimentation n'a pas survécu.

C'est interessant tes stats bravo et merci, ça peut etre interessant aussi pour celui qui veut trader des gaps et ou poser des stops swing

Merci jyong, le premier graphe est hyper intéressant !

Moi qui suit en train de mettre en place une stratégie systématique pour le lundi matin, ça va beaucoup m'aider... je vais faire la même chose en hebdo ! Merci pour l'idée.

Ah oui et ca resemble a quoi ?

Ultra-simple :
- même nombre de lots à la hausse à la baisse sur le même niveau (achat/vente 4200 par exemple)
- couverts par les options qu'il faut achetées simultanément
- attente de 100 points d'écart pour tout déboucler
- si les 100 ne sont pas atteints, débouclage au plus tard le vendredi à 17h29
- on recommence le lundi suivant...

Ultra-simple :
- même nombre de lots à la hausse à la baisse sur le même niveau (achat/vente 4200 par exemple)
- couverts par les options qu'il faut achetées simultanément
- attente de 100 points d'écart pour tout déboucler
- si les 100 ne sont pas atteints, débouclage au plus tard le vendredi à 17h29
- on recommence le lundi suivant...

C'est faisable, il faut que je retrouve au plus vite mes stats.

Ultra-simple :
- même nombre de lots à la hausse à la baisse sur le même niveau (achat/vente 4200 par exemple)
- couverts par les options qu'il faut achetées simultanément
- attente de 100 points d'écart pour tout déboucler
- si les 100 ne sont pas atteints, débouclage au plus tard le vendredi à 17h29
- on recommence le lundi suivant...

Si on decale pas de 100 points dans un sens ou dans l'autre , tu perds c'est ca, sinon tu gagnes.

Il est ou ton break even ?

Statistiquement c'est positive , les decalage de 100 points par semaine ?

Je perds effectivement si on ne décale pas, j'ai pas encore mes points even (mais ça doit être à 30/40 points du milieu tout en sachant que ça bouge, ça s'éloigne, avec le temps qui passe)... si on ne bouge pas du tout, oui c'est perdant (forcément hein puisque c'est une stratégie directionnelle, mais dans les deux sens).

Statistiquement, c'est la prochaine étape après les points even.

Petite question, Rogue...
Je comprends l'intérêt de la stratégie sur options, mais pas sur cfd à risque limité/Future.
Si tu prends Long et short simultanément et que tu déboucles simultanément, tu vas juste perdre le spread, non ?

Ce qui m'intéresse c'est de gagner sur le future parce que ça gagne plus qu'une option.

Mes options je les prends en couverture et je gagne sur le future.

Mais dans cette stratégie il y a également des strangles en plus.

Ultra-simple :
- même nombre de lots à la hausse à la baisse sur le même niveau (achat/vente 4200 par exemple)
- couverts par les options qu'il faut achetées simultanément
- attente de 100 points d'écart pour tout déboucler
- si les 100 ne sont pas atteints, débouclage au plus tard le vendredi à 17h29
- on recommence le lundi suivant...

Ce systeme est pas mal, que j ai teste (mais neanmoins pas de maniere suffisamment longue pour en tirer des conclusions perenne dans.l immediat).

Sur mon experience :
J achete le.lundi le cac d une part, etd autre part l option.
Je me place dans le sens de la tendance ( ce que tu conviens comme etant un objectif de 100 points).
Chaque jour de la semaine, le matin, je passais toute une.serie.d ordre de scalps de 2 points a declenchement automatique sur des points cles (ex pts pivots), l objectif de gains des scalps de la.journee etant de mini 1/20e du cout de l option.
J avais.mis ce plan sur pied dans un objectif mensuel.
Cependant.au fil du chemin j ai pris l habitude de couper toutes mes positions le vendredi pour ne pas subir l erosi du temps du we sur.les options, pour me replacer le lundi.
Au.final ce systeme a plutot bien fonctionne, mais teste seulement.pendant une periode courte.

Merci pour ton retour d'expérience !

Je pense que ça peut fonctionner, il faut juste que je me mette des statistiques sur les 100 points de décalage hebdomadaire. Parce qu'on peut faire 100 points mais entrer au milieu du gué.

en parlant de décalage hebdomadaire

c'est facile tu prends tes options Forex vendredi soir dimanche minuit tu as un gap plus ou moins gros

Merci pour ton retour d'expérience !

Je pense que ça peut fonctionner, il faut juste que je me mette des statistiques sur les 100 points de décalage hebdomadaire. Parce qu'on peut faire 100 points mais entrer au milieu du gué.

Mon postulat initial était de partir sur un « plan mensuel » ; les scalps quotidiens représentant 1/20e du prix de l’option étaient fixées sur le principe que je « récupère » le coût de l’option (qui in finé valait 0 si j’étais dans le bon sens) à la fin du mois. Mais dans la pratique je me suis rendu compte que à la fin de la 1ère semaine la « balance globale » (cfd à risque limité -Option + PV des scalps) étaient positive. J’avais donc débouclé cfd à risque limité+ option et reconduit l’opération la semaine suivante. Je ne l’ai fait que sur 4 semaines, donc pas suffisamment pour être représentatif, mais les 4 semaines ont été positives.
Je garde le système au chaud pour plus tard , bien plus tard ....

Par expérience, et en analysant mon trading sur 2013, je me suis dit que cette stratégie pourrait être pas mal.

Maintenant, il faut que je trouve le temps de la formaliser et surtout de reprendre les points hauts/bas et ouverture/cloture en hebdo pour que je me fasse une idée du potentiel.

Parce qu'au premier jet, une semaine peut coûter le prix d'une semaine de PV et ça j'aime pas être en ratio gain/perte 1/1.

Si tu veux participer au forum, c'(est d'abord par ici:
presentation-des-membres.html
A bientôt.

Est ce que quelqu'un pourrait prédire le cac40 à venir pour la semaine suivante du 24 mars au 28 mars. selon moi, le cac 40 a eu un gap de fin de tendance à 4183 le 14/03 donc, il ne devrait pas aller au dessous au moins durant la semaine suivante. Le 21/03, le Dow Jones termine en baisse donc on pourrait s'attendre à une baisse du cac 40 lundi car il est dans un biseau ascendant, s'il le casse, il risque de diminuer d'x points, mais ne descendra pas en dessous de 4183.Selon moi.

non le spread plus la perte sur le prix de vente selon moi 10 points fois 1 euros + spread(frais de transaction) si l'indice tombe de 10 points selon moi

kieran > je peux te prédire que si tu ne respectes pas le réglement du forum, tu ne resteras pas longtemps : présentation obligatoire avant de poster : presentation-des-membres.html Cela permet entre autres d'éviter le spam et de pouvoir cibler nos réponses en fonction de l'expérience, on ne répond pas de la meme manière à un vieux routier du trading ou à un débutant