ProRealTime
Forum dédié à ProRealTime Futures : les questions sur les Futures, les trucs et astuces sur l'interface de trading...

Re: Calcul Points Pivots

par anonyme899 » 20 sept. 2017 19:04

Oui mais c'est quand même embétant de travailler sur des sommes importantes sur des graphiques dont on ne sait pas comment ils sont construits.
Perso je suis chez prt pour les cfd à risque limité et ib pour les futures .. et eux, ont décalé de 10.5pts ..
Ca fait quand même 3pts de décalage ..
En plus j'ai vu qu'en échéance juin il me semble que la différence est encore plus importante.

Re: Calcul Points Pivots

par anonyme899 » 20 sept. 2017 19:06

Je viens de regarder en JUIN .. 12pts pour prt alors qu'en réel il y avait une différence de 7,5 pts entre JUIN et SEP ..

Re: Calcul Points Pivots

par Jim » 20 sept. 2017 19:13

Fais quand même gaffe quand tu compares deux contrats future : pendant quelques secondes, il peut y avoir un spread de X points parce que l'arbitragiste XXX décide qu'il y a X point d'écart. Si l'arbitragiste YYY décide qu'il y a Y points d'écarts, et qu'il reprend la main, l'écart va monter à Y points. Les spreads entre contrats fluctuent pas mal surtout quand on approche d'une échéance.

Re: Calcul Points Pivots

par anonyme899 » 20 sept. 2017 19:14

Benoist , je n'avais pas vu ton message.
Bonjour,
Mais regardes bien mon image , j'ai bien pris les Bid/ask en fait je récupère depuis plusieurs années les données Bid/ask donc je peux comparer avec le contrat actuel ...
Chez ib ils ont décalé tous les cours avant le 15/09 de 10,5 pts .. pourquoi chez prt c'est 13,5pts ..
du coup tous les points pivots du mois, et de la semaine qui suit le 15/9 sont différents de 3pts .

Re: Calcul Points Pivots

par anonyme899 » 20 sept. 2017 19:16

JIM en fait, j'ai tous les cours des futures et des cfds à risque limité ... Et je m'amuse à faire une moyenne des décalages entre cfd à risque limité et futures, futures entre eux ....
Et franchement je peux t'affirmer que sur le carnet d'ordre le décalage était de 10.5 / 11 pts , il n'y a aucun doute la dessus.

Re: Calcul Points Pivots

par anonyme899 » 20 sept. 2017 19:25

Voici une liste de décalages entre cfd à risque limité et futures deux nbs car le cfd à risque limité a un décalage le matin et un autre l'apres midi ..
En fait vers 10h30 /11h il décale un peu par rapport au future.
Ce décalage est calculé en prenant une moyenne de toutes les minutes (ouverture cloture, plus haut, plus bas)
Et le décalage de l'après midi correspond à celui du lendemain matin.
Et on voit bien que le 14/09 on est à 0 et le lendemain matin nous sommes à 11 ...
Tout correspond, c'est bien 11

20170821 6.5 6.4
20170822 6.5 4.8
20170823 4.8 4.2
20170824 4.2 3.2
20170825 3.2 4.3
20170828 4.5 4.8
20170829 4.8 3.7
20170830 3.7 4.4
20170831 4.4 4.2
20170901 4.2 4
20170904 3.9 3.9
20170905 3.9 3.3
20170906 3.3 3.7
20170907 3.8 .5
20170908 .6 .7
20170911 .8 .1
20170912 0 1
20170913 1 1
20170914 1 0
20170915 11.1 11

Re: Calcul Points Pivots

par Jim » 20 sept. 2017 22:25

OK, je vois d'où tu sors le 11. C'est le spread Cash-Future utilisé par ig pour calculer le cours du cfd à risque limité.
Le 13.5 c'est de la cuisine interne à prt Future pour le rollover.
Ce sont deux recettes différentes pour deux spread différents.

Re: Calcul Points Pivots

par anonyme899 » 21 sept. 2017 07:24

SAlut Jim,
le spread Cash Future , ne fait que confirmer ce que je vois chez ib ou le decalage avant le 15/09 entre DEC et SEP ..
je veux bien que ce soit une cuisine interne à prt mais cela doit pouvoir s'expliquer sinon je ne vois pas l'interet de prendre un flux avec un historique si on ne comprend pas comment il est construit.

Imaginons un GROS SUPPORT le 14/09 à 12500 sur SEP .. au même moment il est à 12489 sur DEC ..
le lendemain avec prt ce support se retrouve sur les graphiques à 12486.5 .. ce n'est pas logique ....
Et si il y a une logique ce serait bien de la connaitre mais moi je ne vois pas.

Sujets similaires
Points Pivots Futures vs Points pivots cfd à risque limité
Fichier(s) joint(s) par Reda » 13 févr. 2020 15:30 (7 Réponses)
Problème de Calcul des points pivots
par Tulipe » 11 juin 2013 11:43 (8 Réponses)
Calcul des Points Pivots et Fbinacci en 4 temps
Fichier(s) joint(s) par Chouchou » 29 déc. 2015 10:51 (8 Réponses)
Calcul des points pivots futures et cfds à risque limité
Fichier(s) joint(s) par Bobo » 08 oct. 2018 10:19 (5 Réponses)
Plage horaire pour le calcul des points pivots
Fichier(s) joint(s) par Oxygen » 03 juil. 2021 23:12 (9 Réponses)
Points pivots Prorealtime et IG différents de 20 points
par boniek » 25 juil. 2016 17:58 (12 Réponses)
cfds à risque limité/Future , points pivots et points symboliques
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 08 févr. 2021 15:23 (8 Réponses)
Points pivots sur IG ?
Fichier(s) joint(s) par Pegase » 30 sept. 2011 07:53 (16 Réponses)