La décalage entre future et cash est lié au pricing des contrats futures. Ceux ci dépendent de l'échéance (entrée en jeu du taux "sans risque" du sous-jacent) ainsi que des dividendes à percevoir sur la période. Le pricing des futurs se calculent via le principe d'actualisation. Un des piliers en finance (mais pas que). Plus d'infos sur google voir andlil.
Pour revenir au sujet des PP :
- Pour être fiables, il faut utiliser les high/low/settle du contrat future le plus liquide (= échéance la plus proche)
- Oubli le calcul des PP directement sur les autres dérivés type cfd à risque limité. FXCM, IG, etc... côtent leurs cfd à risque limité en dehors des plages de marchés de cotation des futures et donc tous les calculs des PP sont potentiellement faux (bien que parfois naturellement proches)
- Pour se rapprocher au maximum des PP futures en ayant uniquement sous la main un cfd à risque limité, il te faut les PP futures auxquels tu ajoute le décalage cash-futures à très court terme (= le décalage le plus récent).
J'ai mis au point un rapport systématique dispo sur un lien drive ci-dessous. Pour le moment personne ne m'a donné son retour donc c'est toujours à l'étude. Pour ma part je considère que ces données sont fiables.
Pour avoir le décalage le plus récent, te suffit d'avoir PRT et d'utiliser la fonction "spreads". Cela te donnera une "estimation" globalement fiable. Voir PJ screenshot ci-dessous.
A toi de te faire une idée
Voici le lien :
pp-points-pivots-solution-stable-pour-tous-t25235.html