Comment déterminer ses SL

Bonjour

En fait, tout est dans le titre.

J ai suivi vos conseils (propre methode, minimum d indic, beaucoup d observation...) pour arriver à trouver une methode interessante 'à l etat brut'.Je veux dire par là que si je n ai pas de SL, ça marche bien...mais parfois j arrive à avoir100 pips en sens inverse avant que le trade ne termine en ma faveur..de 1 à X pips.

J utilise une SMA200 sur le close. J observe et quand j ai un certain signal, je prends position en direction de la SMA.Donc si je suis en dessous, j achete et au dessus, je vends.
J ai testé sur EURUSD 15 Minutes et sur 43 trades, 2 perdants (-1 / -43 pips) et le reste gagnant. J ai calculé avec opencalc et un spread fixe de 3, j ai un profit factor de 17 .
Je sais c est peu 43 trades mais c est à la main, je vais automatiser cela beintot (mes journees ne font helas que 24 heures). En plus l observation peut etre parfois suggestives quand on connait la suite de la courbe on a curieusement tendance à aller dans son sens...

Conscient qu une methode fiable, outre le fait d etre 'robuste' (testee sur un grand nombre de trades),doit comporter des gardes fous : les SL.

Mais comment les mettre en place ?
Un % du capital d'accord mais, c est peut etre tordu: Si j ai un capital de 1000 et que je trade des mini lots, si je passe aux micros lots je diminue le risque (et les gains) mais c est le meme risque que si j avais un capital de 100000 et que je tradais des lots, idem pour le levier...
Donc je ne sais pas.
J aimerai vos conseils eclairés car bien que j ai 2 bouquins c est pas ce que j ai trouvé de plus clair (cf mini, micro, levier... au dessus)


Mon idee initiale etant de mettre un robot (je sais ça va faire grincer des dents) avec 1000 euros et des micros lots et de prendre donc 0.01 lot / position .
Une fois le capital doublé, 0.02 lot etc.

J ai testé avec un spread fixe de 3 car selon mon observation (compte demo Lmax) on a rarement 2 de spread et la com est de 25$/1000000 donc 0.5 pippar aller retour pour un lot (si je me trompe h esitez pas)

Merci

stephane

excellent le "Kit de survie en bourse" !!!!

on fouille, on fouille, et on tombe sur des trucs de fous :):)

Merci, je vais lire tout ça

Conscient qu une methode fiable, outre le fait d etre 'robuste' (testee sur un grand nombre de trades),doit comporter des gardes fous : les SL.

et bien le problème c'est de définir le SL ... :roll:

en fait un stop loss ne devrait servir que pour éviter de fortes variations , bien supérieures au risque que tu prends par trade : ce ne devrait être qu'une borne absolue (exemple en daytrading SL pour éviter un gap à l'open suivante ...)

et tu t'apercevras que + on progresse en trading plus on éloigne le stop . parce qu'il n'est pas vraiment utile (je sens monter le courroux de certains lecteurs ... )

le souci est l'utilisation du SL : pour un débutant , c'est indispensable pour éviter les grosses bétises (ce qui n'empeche pas les habitués d'en faire mais elles ont en général moins de conséquences). mais il te fait perdre de l'argent dans le cas "classique" donc les débutants qui appliquent le SL trop proches perdent très vite... et çà ne s'arrange guère avec des stops moins serrés . pour les initiés c'est juste une bouée de secours en cas de chahut sur le marché .

c'est difficile à expliquer clairement en quelques lignes mais l'idée est là.

ps : avant de me faire lincher ....je file à l'apéro

Je pense aussi que le stop est comme une assurance : c'est contraignant et inutile sauf en cas de sinistre. Donc indispensable.

Se faire stopper pour quelques points (mèche baladeuse) et voir le marché repartir dans son sens est ce qu'il peut y avoir de plus énervant. Mais si ça arrive une fois sur 4 trades, eh bien, ça fait partie du jeu. Bien règler son stop fait partie du jeu je trouve, et de l'art du trading.

Je m'impose de poser un stop à chaque trade et de considérer la perte associée, même dans certaines situations je ne vois pas bien où le mettre. Il m'arrive parfois de le poser très éloigné sur certains swing en me disant : si là il est touché tu perds 50% de ton compte... Typiquement lors des retracements, pour essayer de repartir dans la tendance, je ne sais pas à quel niveau ça va arrêter de retracer (50%, 68%...) donc le stop est très lâche (positionné à + de 100% de retracement par ex.) Sauf cygne noir ça doit le faire, mais c'est quand même pas terrible et je sais que je dois corriger ça.

En fait à partir du moment où je ne sais pas où mettre le stop c'est que le trade ne doit pas être ouvert, c'est aussi simple que ça.

La gestion du stop fait partie du money management dans son ensemble. Je ne sais pas répondre à ta question initiale, mais ce qui semble clair est qu'il faut toujours avoir en tête le scénario du pire et être prêt à l'assumer.

Ca dépend vraiment du style de trading. En scalping, tu mets un stop tu sais exactement combien tu perds en fonction de ton nombre de mini-lots. Passer une certaine perte, tu arrêtes de trader jusqu'au lendemain. Tout cela se définit avant de se lancer.

2 pistes pour le stop :

- exemple des turtes : 2 fois l'atr 20 jours pour des swings suivi sur ut jour. Par extension, 2 fois l'atr de ton ut au moment de ton trade...

- backtest : sur un nombre de trades important, augmentes-tu ou réduis-tu ton rendement ? Les backtests montrent souvent qu'un stop plus lointain que prévu est plus rentable, même si c'est contre-intuitif.

Ultimement : c'est l'expérience qui fera la différence...

Personnellement, pour mettre en place des sl, j'utilise des droites de tendance et, si le cours va en dessous d'une tendance haussière, je vends.
Il y a aussi dans une tendance baissière, vendre à découvert à un plus haut dans un Canal de tendance baissière et, dès que le cours va sur la ligne en dessous acheter. Et, donc, acheter au niveau du plus haut de la tendance baissière et revendre à perte si le cours va un peu plus haut, cela limite les pertes.
Le mieux est de minimiser ses pertes.
Mais, il y a d'autres méthodes.

Ma derniere trouvaille si je puis dire :

Mon k de trading étant faible et m'étant fait rincer plusieurs j'ai fait un peu de prospective :
- je base mon SL sur une valeur d'atr.
- mais l'atr variant tout long de la journée mon SL varie de 5 à 25 points ... D'où un petit problème de capital quelques fois.

Donc partant de mon idee de normalisation des spreads j'ai applique une méthode toute simple :
Je m'autorise une perte de x€ par trade. De la je calcul atr + spread fois la valeur du point.
Ensuite il suffit de diviser x par y.

Pour un mini DAX chez ig avec x = 100€ et un atr de 15 dans ce cas la je trade 100/(15*1,2)*5 = 1,23lots

Voilà c'est tout bête maus c'est la seule methode que j'ai trouve pour concilier distance du stop et valeurs reel de celui-ci.

Nb si je dois prendre moins de lots que ce que permets le brocker : j'ouvre le minimim et je sors immédiatement la différence...

A vous lire je vois qu il existe autant de regle pour les SL que de systemes, que de traders...
J ai encore de quoi me creuser la tête...
merci

Ma derniere trouvaille si je puis dire :

Mon k de trading étant faible et m'étant fait rincer plusieurs j'ai fait un peu de prospective :
- je base mon SL sur une valeur d'atr.
- mais l'ATR variant tout long de la journée mon SL varie de 5 à 25 points ... D'où un petit problème de capital quelques fois.

Donc partant de mon idee de normalisation des spreads j'ai applique une méthode toute simple :
Je m'autorise une perte de x€ par trade. De la je calcul atr + spread fois la valeur du point.
Ensuite il suffit de diviser x par y.

Pour un mini DAX chez ig avec x = 100€ et un atr de 15 dans ce cas la je trade 100/(15*1,2)*5 = 1,23lots

Voilà c'est tout bête maus c'est la seule methode que j'ai trouve pour concilier distance du stop et valeurs reel de celui-ci.

Nb si je dois prendre moins de lots que ce que permets le brocker : j'ouvre le minimim et je sors immédiatement la différence...

Je la trouve top ta methode FALEX. Il y a peut etre juste un parametre qu'elle ne prend pas en compte et qui me gêne c'est la proba de reussite du trade. En effet certaines config sont statistiquement soit plus rémuneratrices soit ont un faux taux de reussite et c'est pour cette raison que je n'aime pas "standardiser quelque chose qui ne l'est pas..."

oui Golds, je me suis fait la même réflexion mais en fait non le taux de réussite n'a rien à voir avec ce que je décris.

Mon objectif est de maitriser le MM en fonction de la volatilité ambiante, donc avec cette "normalisation" du SL en € je maitrise mon K et je sais à l'avance ce que je risque.

Si certains trade peuvent être rémunateur alors je sors une autre arme :
Sur le TP je sors 80% du ticket et je sors le reste à chaque poussée "dans le bon sens".

Autre arme possible : Ajouter des lots

Autre arme encore possible, relever le TP vers un Support/Reistance "flagrante" et qui est dans les parage.

ça reste du discrétionnaire.

Je reviens sur cette discussion un peu ancienne, désolé. En tant que débutant, je ne pense pas être capable d'analyser les données comme vous. Je fais comment du coup ?

Patrick