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Comment utiliser le max Drawndown?

par esyfinances » 29 Mai 2015 00:26

Bonjour,

J'ai lu les article du max drawndown et profit factor:
http://www.andlil.com/le-profit-factor-et-le-trading-5693.html
http://www.andlil.com/le-maximummum-drawdown-277.html

J'utilise la feuille de calcul IG analytique
http://www.andlil.com/forum/calculer-les-statistiques-de-trades-pour-ig-markets-t378.html

Voilà sur quelle unité de temps utilisez vous cette indice?
Quelle est le max drawndown sain? 5%? 7%? 10% 30% du capital dépôt ou capital de UT choisie?

Peut-on avoir le horraire de trading sur les releves? pour calculer MFE Most Favorable Excusion ou MAE Most Adverse Excusion

Quel autre indicateur utilisez vous pour faire un trading de qualite?
:merci:

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Benoist Rousseau » 29 Mai 2015 19:49

Le maximummum drawndow n'est pas lié à une unité de temps

Lis mon article

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par falex » 01 Juin 2015 15:56

encore lui, mais il est partout :D

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Eversa » 01 Juin 2015 16:39

Il faudrait demander à Cyber Papy de nous rejoindre. :mrgreen:

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par esyfinances » 02 Juin 2015 14:10

Quelle est le max drawndown sain? 5%? 7%? 10% 30% du capital
Qu'est que l'incateur drawdown et max drawdown ne serait pas sur une UT?

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Aypr » 05 Juin 2015 09:53

Sais-tu ce que veux dire UT? (unité de temps)

Si tu as compris ce qu'était le drawdown, tu comprends qu'il n'a rien à voir avec l'unité de temps. Il s'agit de trade consécutif.

Quand aux %... Cela dépend de toi, de ton money management. Mais si tu perds 30% de ton capital, c'est qu'il faut remettre en cause ta technique! Ou alors, que tu es en méga sur levier.

Pour ma part, je ne mettrai pas un % max ou raisonnable. Je tendrai plutôt à améliorer mon max drawdown, vis à vis de mes précédentes expériences.

Par ailleurs, l'objectif premier est de ne pas perdre d'argent, donc si tu as un max drawdown de 1% de ton K, et qu'au final tu perds de l'argent, c'est sans doute trop...

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Eversa » 05 Juin 2015 13:12

anonyme99, swing: non, je ne le connais pas.
N'y-a-t-il pas moyen de l'inviter à venir voir et lire le forum? ou tout du moins de lui transmettre l'adresse du site, il serait peut-être ravi de connaitre Benoist.

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par plataxis » 05 Juin 2015 18:42

esyfinances a écrit:Quelle est le max drawndown sain? 5%? 7%? 10% 30% du capital
Qu'est que l'incateur drawdown et max drawdown ne serait pas sur une UT?


indicateur = prix du support retravaillé par une moulinette mathématique

max drawdown = perte max subie par un trader sur une période de temps, si possible représentative de sa pratique (plusieurs mois ou années)

UT = unité de temps

Aucun rapport entre les 3.

Combien c'est une perte max saine ? Tout dépend de ton aversion au risque, mais mathématiquement, si tu perds 50% de ton K, il te faut faire +100% pour revenir à ton K de départ : dur :?

C'est pour cela qu'un une perte max doit rester infinitésimale par rapport au capital, et la perte de chaque trade plus petite encore : si tu perds 1% sur un trade, ça va, mais si tu perds 10 fois de suite 1% tu es dans une situation déjà critique pour retrouver l'équilibre, et sur le plan psychologique n'en parlons pas.

Raison pour laquelle le levier achève rapidement les petits comptes.

Raison pour laquelle il est psychologiquement difficile de trader "comme dans les livres", c'est à dire en acceptant des petites pertes relativement fréquentes mais compensées par des gros gains (si possible pyramidés) : de l'art de "couper les pertes, laisser courir les profits"...

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par esyfinances » 05 Juin 2015 18:47

1% de max drawdown c'est vraiment peu? sutout si tu as in petit compte. Il faut quasi un 100% de taux de réussite. Je pensais à 5-7% max drawdown sur tout l'historique du trading.

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par plataxis » 05 Juin 2015 18:54

Ce qui est sûr est qu'il faut se poser la question autrement :
1/ quelle a été la perte max de ton historique
2/ es-tu prêt à supporter d'avantage, ou moins ?
3/ régler l'exposition en fonction

Tout dépend de ce que représente cet argent pour toi : si c'est du micro trading avec un billet d'argent de poche, 30% n'est pas eff ant. Si c'est les économies de toute une vie, 5% est énorme...

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