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Comment utiliser le max Drawndown?

par esyfinances » 29 mai 2015 01:26

Bonjour,

J'ai lu les article du max drawndown et profit factor:
http://www.andlil.com/le-profit-factor- ... -5693.html
http://www.andlil.com/le-maximummum-drawdown-277.html

J'utilise la feuille de calcul IG analytique
http://www.andlil.com/forum/calculer-le ... -t378.html

Voilà sur quelle unité de temps utilisez vous cette indice?
Quelle est le max drawndown sain? 5%? 7%? 10% 30% du capital dépôt ou capital de UT choisie?

Peut-on avoir le horraire de trading sur les releves? pour calculer MFE Most Favorable Excusion ou MAE Most Adverse Excusion

Quel autre indicateur utilisez vous pour faire un trading de qualite?
:merci:

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Benoist Rousseau » 29 mai 2015 20:49

Le maximummum drawndow n'est pas lié à une unité de temps

Lis mon article

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par falex » 01 juin 2015 16:56

encore lui, mais il est partout :D

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Amarantine » 01 juin 2015 17:39

Il faudrait demander à Cyber Papy de nous rejoindre. :mrgreen:

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par esyfinances » 02 juin 2015 15:10

Quelle est le max drawndown sain? 5%? 7%? 10% 30% du capital
Qu'est que l'incateur drawdown et Max Drawdown ne serait pas sur une ut?

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Aypr » 05 juin 2015 10:53

Sais-tu ce que veux dire ut? (unité de temps)

Si tu as compris ce qu'était le drawdown, tu comprends qu'il n'a rien à voir avec l'unité de temps. Il s'agit de trade consécutif.

Quand aux %... Cela dépend de toi, de ton money management. Mais si tu perds 30% de ton capital, c'est qu'il faut remettre en cause ta technique! Ou alors, que tu es en méga sur levier.

Pour ma part, je ne mettrai pas un % max ou raisonnable. Je tendrai plutôt à améliorer mon Max Drawdown, vis à vis de mes précédentes expériences.

Par ailleurs, l'objectif premier est de ne pas perdre d'argent, donc si tu as un Max Drawdown de 1% de ton K, et qu'au final tu perds de l'argent, c'est sans doute trop...

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Amarantine » 05 juin 2015 14:12

-, swing: non, je ne le connais pas.
N'y-a-t-il pas moyen de l'inviter à venir voir et lire le forum? ou tout du moins de lui transmettre l'adresse du site, il serait peut-être ravi de connaitre Benoist.

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par plataxis » 05 juin 2015 19:42

esyfinances a écrit :Quelle est le max drawndown sain? 5%? 7%? 10% 30% du capital
Qu'est que l'incateur drawdown et max drawdown ne serait pas sur une UT?
indicateur = prix du support retravaillé par une moulinette mathématique

max drawdown = perte max subie par un trader sur une période de temps, si possible représentative de sa pratique (plusieurs mois ou années)

UT = unité de temps

Aucun rapport entre les 3.

Combien c'est une perte max saine ? Tout dépend de ton aversion au risque, mais mathématiquement, si tu perds 50% de ton K, il te faut faire +100% pour revenir à ton K de départ : dur :?

C'est pour cela qu'un une perte max doit rester infinitésimale par rapport au capital, et la perte de chaque trade plus petite encore : si tu perds 1% sur un trade, ça va, mais si tu perds 10 fois de suite 1% tu es dans une situation déjà critique pour retrouver l'équilibre, et sur le plan psychologique n'en parlons pas.

Raison pour laquelle le levier achève rapidement les petits comptes.

Raison pour laquelle il est psychologiquement difficile de trader "comme dans les livres", c'est à dire en acceptant des petites pertes relativement fréquentes mais compensées par des gros gains (si possible pyramidés) : de l'art de "couper les pertes, laisser courir les profits"...

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par esyfinances » 05 juin 2015 19:47

1% de Max Drawdown c'est vraiment peu? sutout si tu as in petit compte. Il faut quasi un 100% de taux de réussite. Je pensais à 5-7% Max Drawdown sur tout l'historique du trading.

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par plataxis » 05 juin 2015 19:54

Ce qui est sûr est qu'il faut se poser la question autrement :
1/ quelle a été la perte max de ton historique
2/ es-tu prêt à supporter d'avantage, ou moins ?
3/ régler l'exposition en fonction

Tout dépend de ce que représente cet argent pour toi : si c'est du micro trading avec un billet d'argent de poche, 30% n'est pas eff ant. Si c'est les économies de toute une vie, 5% est énorme...

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par esyfinances » 05 juin 2015 19:56

Tout est une question de relativité, tout dépend de ton capital. car je me pose pas mal de question sur les pertes. Car selon moi, un trader gagnant, c'est un trader qui sait perdre

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par plataxis » 05 juin 2015 20:11

Effectivement : il faut avoir intégré qu'aucun trader ne pourra toujours gagner. C'est pourquoi réussir à "finir" dans le vert en fin de journée / semaine / mois comme s'y attache Benoist (et d'autres) à beaucoup de sens pour moi, car cela tempère cette crainte inévitable que certains trades vont mal se passer : s'ils sont compensés par les autres, c'est juste une question d'équilibre entre pertes et gains sur un temps donné.

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Benoist Rousseau » 06 juin 2015 18:56

La perte est normale obligatoire. Il faut juste trouver des réflexes qui font que la perte est normale.

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Cyber-PAPY » 28 mai 2016 00:25

Bonjour.( un peu tardif)
Vous avez souhaité me voir sur ce forum Me voici.
Je suis effectivement un peu plus vieux mais pas mort :D

C'est agréable de penser que certains se souviennent encore de cette période.

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Amarantine » 28 mai 2016 00:48

Bonsoir Cyber-Papy,
Merci pour ta venue. je suppose que c'est Benoist qui t'a parlé de notre forum?
C'est tout plein de papy ici, enfin, je veux dire de gens à la retraite. Moi-même: retraitée et mamy de 3 petits-enfants.
Afin qu'on te connaisse mieux et pour respecter la nétiquette, il faudrait que tu nous fasse une présentation ici:
presentation-des-membres.html
Merci d'avance et à bientôt.

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par sobear » 28 mai 2016 05:27

Super! Cyber-PAPY c'est presque une légende vivante; on s'est croisés sur d'autres forum avant que je me stabilise sur celui-ci.
Content de revoir ta marque et bienvenue sur le forum. :)

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Amarantine » 28 mai 2016 09:23

Mais qui est-il donc ce Cyber-PAPY? je suis très impressionnée par sa notoriété.

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par plataxis » 28 mai 2016 14:07

Amarantine a écrit :Mais qui est-il donc ce Cyber-PAPY? je suis très impressionnée par sa notoriété.
Oui, il serait bon que cette légende vivante en dise un peu plus long sur son parcours aux béotiens comme moi... A moins que ses apôtres ne le fassent pour lui ? :lol:

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par Cyber-PAPY » 28 mai 2016 14:14

C'est en cours dans la file de présentation.

Re: Comment utiliser le max Drawndown?

par madamaffreux » 16 déc. 2016 14:35

- a écrit :Le Drawdown est l'écart par rapport à chacun des plus hauts, et le Max Drawdown est le plus important de ces écarts, car il s'agit finalement de la perte successive maximummale

"C'est un indicateur de gestion du risque visant à évaluer la perte maximummale enregistrée par un portefeuille sur une période donnée et mesurer le risque pris par le trader pour dégager un rendement, et par conséquent d’apprécier la qualité de son trading." :shock:

Aucun rapport avec une unité de temps, ça se calcule sur une série de trades (gains et pertes) par rapport à ton capital

Pour mieux visualiser, voici un fichier excel à télécharger (testé sans virus et utilisé) qui calcule directement le Max Drawdown et l'equity curve

Je précise que ce n'est pas moi qui ai fait ce document, donc je ne répondrai pas à d'éventuelles questions ou demandes d'explications :o
maxDD.PNG
bonjour, qqun aurait il une copie excel de ce calculateur sous la main. merci
je serais preneur puisqu'il me parait bien monté
a+

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