Comment vous montez votre exposition

Hello la dream team.

Après toutes ces années de trading je but sur une difficulté qui est la montée en lot.

Le contexte est assez simple :
Partant d'un capital de XXX€ (allez dison 1000 pour l'exemple) je me donne le droit d'entrer de Y lots sur un certains nombre d'épic.

J'ai tenté tout un tas de règles de gestion du genre :
- 50/10/1% du capital
- la valeur facial en euros de l'engagement
- La valeur de couverture
- La valeur du stop (rappelez-vous je l'avais intégré dans la L3)
- un mixte la valeur de couverture +/x la valeur facial divisé par le capital
- des recettes de cuisine de type : Le F de Kelly
- Le fixed fractionnal de Ryan Jones
- Le sens du vent
- L'âge du capitaine

Et à chaque fois je me prends les pieds dans le tapis.

L'entrée en vigueur de l'ESMA m'a pas mal "sauvée" en limitant drastiquement mon exposition et donc a mécaniquement améliorer mes gains (me font bien rire tout ceux qui ont critiqué en long large et travers les règles de l'ESMA pour nous les particuliers ...) et m'a fait basculer dans le camp des gagnants depuis 4 mois.

Donc aujourd'hui je sais que comme 80/90% des boursicoteurs du dimanche mon plus gros risque c'est la sur-exposition car qui dit sur-exposition + mauvais sens dit bancroute sous peu.

Maintenant que j'ai identifié ce point et que je sais que je dois me méfier comme de la peste de la montée en lot, je voudrais quand même progresser et envoyer un peu plus de manière contrôler.

Quel sont vos expériences ?
Bonne ou mauvaise, ça permet de réflechir et de comprendre le problème sous tous ses angles.

Merci.

Salut falex, je suis pas sur de comprendre :
Tu questionnes sur les techniques de pyramidage/scaling dans une tendance et sur un trade?
Ou la monté en lots par trade ?

La montée en lots par trade.

Difficile car ce n’est pas parce que tu as plus d’argent que tu montes en lots. Tu touches tes limites psychologiques

Je me rends compte que ma montée en lot tel qu'exposé dans mon premier message pose un pb de fond :
Je me basais sur la totalité de mon K disponible pour évaluer la taille du lot que je pouvais envoyer. Or c'était là un point d'erreur car finalement je restais avec le même niveau de risque.
Quand le compte est faiblement capitalisé : Ok c'est jouable les sommes en jeux sont "faible" mais dès que le compte monte en valeur, je pense que la réduction du risque vient mécaniquement pour :
1) Éviter la surcharge mentale face au risque.
2) Éviter de tout perdre.

Depuis un mois ou deux j'ai mieux analysé ma façon de faire :
- sous-levier ou levier faible
- besoin de monter plusieurs lot (pyramidage et moyennage)
- swing essentiellement

Donc au finale j'ai certainement trouvé ma méthode de montée en lot :
- Multiplier au maximum le nombre de point d'entrée en sous-levier c'est comme ça que je fais ma vrai montée en lot.
- Augmenter tout doucement la taille initiale des lignes par des pas de type 0,1 en 0,1 car si je rentre en +1 à chaque fois je me met en tension et à risque : pas bon.

A suivre ...

très belle progression Ecoute toi, il n'y a que toi qui sait ce qui est bon pour toi

trading sans stress = trading durable

Yes la vrai difficulté en trading c'est de tenir la durée qui est par définition infini (sauf quand on est mort)

Hello
Update de cette expérience de montée en lot que j'essaye de mener à bien et pour l'instant elle est assez bien réussi.

J'ai fabriqué une mini fiche Excel avec une règle à calcul hyper simple :
(Montant_cash_compte / Nb_de_lot_que_je_veux_envoyer) / (5% * valeur_de_l_epic)

Exemple chiffré
L'ESPAGNE35 = 9130 points
Nb_de_lot_que_je_veux_envoyer = 4
Montant_cash_compte = 12 810€

(12810 / 4) / 5% * 9130 = 7,02 lots

Comme beaucoup de règle de montée en lot, cette règle tient compte du cash gagnée, pas du cash que je risque de perdre.
Il existe d'autre règles "savantes" qui tient compte de la perte comme le F de Kelly. Perso je les trouve beaucoup trop compliqué et la perte est un sujet à part.

Pour l'instant ma montée en lot ne se fait à pleine puissance mais de manière contextuel :
Début du mois je suivais presque de manière linéaire la montée en lot sur le CAC mais pas sur le NQ.
Dès que la volat' a explosé comme ce lundi avec le tweet de Trump qui a mis le couteau sous la gorge des Chinois, j'ai immédiatement décidé de réduire mon exposition et j'ai baissé de 30% la taille de mes lots (compensé en grande partie par la volat plus forte donc des trades qui parcours plus de points en échelle verticale).

Dis autrement ça ne reste qu'un outils de plus pour se mettre un challenge et avancer.
Il ne sert à rien d'être dogmatique et garder son esprit critique et faire confiance à son analyse sur le fait d'appuyer ou non, à fond, sur l’accélérateur.

En tout cas avec une montée en lot raisonné et raisonable, les gains sur le compte vont de plus en plus vite ... et les pertes aussi. n'oublions jamais ce dernier point

Bonjour Falex,
Je crois que tu touches la pierre angulaire de tout trader qui souhaite optimiser son action. J’ai à peu près tenté les mêmes leviers que tu as pu évoquer, notamment à l’époque du développement de la L3 (merci d’ailleurs...). Travail en point et pas en € pour ne pas influencer sa psychologie, remontée des stops, etc...
J’en suis arrivé à la conclusion que Benoist souligne très justement: même en disposant d’un plus gros capital, je ne monte pas plus facilement en lots car ma psychologie m’en empêche. Par contre, j’ai pris plus d’assurance sur mes points d’entrée, que je charge modérément avant de pyramider par la suite. Mais dans tous les cas mes stops m’assurent d’être flat. C’est d’un confort incroyable, mais ça je pense que tu le savais déjà.
Bref, rien de neuf, on en arrive toujours à la même conclusion: le targeting du point d’entrée, et l'élan qui est donné ensuite par la tendance pour se rassurer.
La réflexion reste ouverte...

Merci pour ton retour Aurélien.

Faire suater nos propres barrière et limite.

Exemple hors)sujet par rapport à la bourse qui illustre bien : quand je joue au golf j'ai souvent en tête les mauvais coup que j'ai pu avoir sur certains trous. Finalement je m'auto-enferme dans l'idée que sur ce trou ma balle ira à gauche, à l'eau ou dans le bunker.
Piqué au vif par ce constat, j'ai décidé de travailler sur moi et pour y arriver de changer d'aire de départ pour avoir un autre angle de vision, d'une part, et j'ai aussi fait un effort de pré-visualistion des coups à jouer sur chaque trou (même technique que les gens qui font du tir à l'arc).
Miracle : un je fais moins de m3rde et surtout je me reprogramme pour que ma norme soit les bon coups.

J'ai essayé de faire pareil avec le trading en me voyant gagner, trader avec des lots 15/100x plus élevés qu'actuellement ... et franchement ça change la donne car cela libère l'esprit de nos propres barrières.

Je pense que bien souvent, nous sommes notre propre ennemies. Le simple fait de se projeter et de se mettre dans la peau du personnage nous fais avoir les bons gestes techniques et autre posture.
Dit autrement : Penser gagnant et vous serez gagnant !

Oui c’est ce qui fait qu’au practice ton drive passe plus facilement qu’au tee. Ton swing est plus fluide, plus décontracté, tu ne cherches pas la performance.
CQFD

Si tu fonctionnes avec tes références du passé (avoir en tête les mauvais coup sur certain trous) imagine donc si tu essayais d'avoir en tête les bons coups que tu as réalisé.

Et si tu n'en as pas il faut chercher la neutralité pour se créer de nouvelles références plus encourageantes. Oublier les échecs...

Pour les montants d'argent et la gêne/frustration qu’occasionnent des pertes d'argent plus élevée en augmentant l'exposition c'est lié à la technique de perspective et de maîtrise de celle ci (en terme de projections)

Que l'exposition soit petite ou grande c'est le symptôme qui s'amplifie avec la taille mais ce n'en est pas la cause

La cause c'est avant tout la compréhension et l'acceptation que sur une perspective, gain et perte s’alternent, quand l'aléas de la perte émane cela peut évidemment apporter et susciter de la frustration qui dérive même parfois en stress et panique intense , c'est que le fonctionnement de l'activité nous pose un problème de compréhension émotive qui sonne l'alarme et cela ne peut être pérenne on ne peut être serein en étant paniqué , quelque soit le montant , ça évite juste de trop perdre en risquant moins (l'allusion à esma) mais la qualité du travail est une priorité difficile à court terme quand le désir est juste de gagner et ne pas perdre.

Spoiler:

Depuis des mois également mon travail paye, 75% du temps je gagne de l'argent, donc illusoirement je m'expose au risque de croire émotionnellement que 25% du temps mon travail échoue car je perds de l'argent sur cette fourchette statistique d'aléas et de la frustration apparaît parfois encore, mais ma perspective et mes références (statistiques passées récentes des derniers mois) me permettent de ne pas m'illusionner et comprendre que 100% de mon travail atteint en fait son objectif et je parviens donc à calmer mes peurs et évacuer la frustration en leur parlant, avec leur langage,
en leur parlant par le biais de perspectives car les résultats globaux sont rentables donc le travail aboutit à son but, d'être rentable et ils n'ont donc pas à s'inquiéter.

Noue le dialogue avec tes sentiments pour augmenter l'exposition, le pont qui relie l'intellect et les émotion/sentiments est souvent jonché de méfiance et de craintes, en semant des graines et en laissant les croyances rationnelles prendre racine dans nos émotions elles coopèrent ensemble

Tu veux monter par pallier pas bon à mon humble avis. Il vaut mieux sur un setup rare avoir l’autorisation de faire x2

Ta voiture roule à 130

Mais tu ne roules pas en permanence à 130. C’est une fois de temps en temps

Hello falex.

Je rejoint le dernier commentaire de Benoist car il correspond à ce que je pratique moi même depuis février. Je travail sur l'évolution du capital de mon micro compte et j'ai une moyenne d'évolution du levier inférieure à celle du compte, pour moi c'est un critère important mais tu l'as déjà relevé dans les messages précédents.

La où je rejoint Benoîst, et son allusion à la vitesse d'une voiture, c'est que j'augmente pas systématiquement mon exposition linéairement avec mon capital. En fait, le fait d'avoir plus de levier disponible, me permet davantage de pouvoir "balancer du gros levier" sur des setups où j'évalue risque/bénéfices intéressant...

Bien sur, étant donné que mon micro compte a pris plus de 70% en 3 mois, j'ai augmenté l'exposition moyenne, mais il m'arrive encore d'avoir la même exposition que quand j'étais à 0%, ça me met souvent en confiance dans mes premières positions de la journée.

Bonne chance avec ton MM !

Oui c’est ce qui fait qu’au practice ton drive passe plus facilement qu’au tee. Ton swing est plus fluide, plus décontracté, tu ne cherches pas la performance.
CQFD

Technique que j'essaye avec succès sur les départs ou le fairway et n'importe où sur le parcours :
Je respire un grand coup, expiration profonde, maximum de vide dans la t^te et déserrage musculaire et des noeuds de tensions.
Dingue le nombre de fois où m'on esprit et par extension mon corps se tendait et donc coup raté, alors que là l'esprit étant plus focus et le corps aux ordres de l'esprit bam ça part direct au bon endroit.

Mon plaisir du momene tc'est de dépasser de 10/15/20m les amis qui sont avec leur driver au départ alros que je suis modestement avec mon bois 3 de parcours. Et en plus j'suis plein milieux fairway ... un vrai régal

Penser postivement !
Nous pouvons tous le faire y'a pas de raison.

Benoist, ton commentaire était pour moi ? j'ai pas l'impression.

Au contraire je suis bien d'accord avec vous deux : je monte pas mon exposition de manière linéaire mais adapter à la situation.
Ce que me donne ma règle du moment c'est la limite de vitesse, que je connaissais finalement assez mal.

J'attends le signal pour envoyer la purée mais depuis le 4 janvier j'en ai pas vu passer beaucoup. Et je suis bien d'accord avec vous que cela reste un événement rare (quelques occurrences dans l'année).