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Re: Cotation des options sur IG Market

par maroxe » 02 janv. 2015 00:11

Et le "smile" (ce n'est pas vraiment un, mais passons) pour les call du cac40 a echeance 15 Janvier:
caccall (Mobile).png
caccall (Mobile).png (5.7 Kio) Vu 643 fois

Re: Cotation des options sur IG Market

par adibool » 02 janv. 2015 00:19

Oui la forme est déja plus normal , avec des une volatilité décroissante en fonction du strike. un skew quoi

Après que ca soit constant par morceaux oui c'est une "anomalie", après il faut surtout voir si le smile se corrige au fil du temps ou non.

EDIT : pour le cac c'est clean du coup.

Enfaite en pratique le phénomène observé est un skew (courbe décroissante etc cf google), avec une volatilité qui remonte pour les strike lointain c'est pour cela qu'on parle de "smile"

Re: Cotation des options sur IG Market

par maroxe » 02 janv. 2015 00:31

- adibool, en effet, j'ai édité en rajoutant les strikes plus grand que le cours actuel, c'est vrai qu'on retrouve la forme habituelle.

EDIT:
J'ai fait de même pour les options FX trimestriel.

La vol des call
eurusdcall (Mobile).png
eurusdcall (Mobile).png (14.48 Kio) Vu 641 fois
La vol de puts
eurusdput (Mobile).png
eurusdput (Mobile).png (14.39 Kio) Vu 641 fois

Re: Cotation des options sur IG Market

par adibool » 02 janv. 2015 00:39

maroxe a écrit :- adibool, en effet, j'ai édité en rajoutant les strikes plus grand que le cours actuel, c'est vrai qu'on retrouve la forme habituelle.
Oui le smile est bien clean. maintenant faudrait voir comment ce smile se "transforme" lorsqu'il y a un peu plus de volatilité ou quand il n'y en a pas du tout . C'est interessant à observer / exploiter sait on jamais.

Re: Cotation des options sur IG Market

par adibool » 02 janv. 2015 00:48

Il faut aussi savoir que le smile admet un minimum ATM ( à la monnaie)

Pour ton dernier graph tu vois que ton minimum n'est pas à la monnaie.

Donc peut etre que la volatilité des put eur/usd (c'est bien ca ?) proche de la monnaie ont une volatilité anormalement haute ce qui revient à shorter un put à la monnaie ou proche , pour profiter (ou pas) d'une correction du marché. et donc profiter de la baisse de la vol qui va faire baisser le prix du put.

ou sinon les put avec strike lointain (genre 14000 ) on une vol anormalement "basse" , => acheter ces put

=> si le smile réapparait => arbitrage .

Après encore faut il qu'il réapparaisse assez vite pour ne pas se faire bouffer par le théta et par le spread .

EDIT : Encore qqc de bizarre sur ton premier graph ton minimum est en 13500 alors qu'on est à 12090 ...

EDIT :
1.jpg
1.jpg (24.93 Kio) Vu 634 fois
Et bizarement tous les puts ne sont pas affichés
2.jpg
2.jpg (10.6 Kio) Vu 634 fois
pareil pour mes put proche de la monnaie . On passe 11200 à 12500 ah ok :musique:

Re: Cotation des options sur IG Market

par Chino » 02 janv. 2015 15:17

Salut maroxe et adibool,

Je m'intéresse aussi aux options CAC40 et j'ai trouvé la cotation sur le site d'euronext. Avec un code vba + Excel je récupère automatiquement les cotations et calcul la vol implicite avec 15min de différé. (cf fil de discussion sur les options, j'avais mis en lien mon premier fichier excel de récupération)

Peut être tu peux voir pour aller chercher tes cotations sur ce site ?

Voici la vol calculé à environ 15h :
Vol implicite
Vol implicite

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