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Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 05 Sep 2015 17:22

@ Swapping : Oui, il faut être passionné ( ou fou :mrgreen: ), il ne faut pas que je compte le nombre d'heure de développement :-)

@ Swingwin : Merci pour ton intervention et ton point de vue :)

C'est la deuxième fois aujourd'hui que tu mentionnes Matlab. Je vais décortiquer les nombres que tu avances, Il y a 10 millions de minute en 20 ans. Et ça te prend quelques secondes pour un seul backtest, calcul et analyse.

De mon côté j'ai 20 millions de tick en 1 an.
Un seul backtest me prend ( en moyenne ) 0.084 seconde
L'analyse d'un backtest me prend ( en moyenne ) 0.05 seconde

Soit 0.134 seconde / backtest

En fait je m'approche d'un algorithme génétique. Quand je dis que j'ai réalisé 1.3 millions de boucle, c'est en fait 1.3 million de backtest. La même stratégie calculée inlassablement dixième de point par dixième de point, limite par limite, etc pour obtenir le trade le plus parfait possible.
Alors si un seul backtest me prenait 5 secondes, je serai en train de mélanger alcool et doliprane :lol2:
Je vais me pencher sur ta solution mais pour l'instant le temps de calcul que tu m'avances me semble peu optimisé

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 05 Sep 2015 17:55

C'est l'inconvénient de rendre mon travail public, c'est que l'on me demande quel carburant je met dans ma mobylette pour qu'elle aille aussi vite :lol2:

C'est une mixture perso, je veux bien en parler à certains passionné comme toi mais en privé :-) Et si il le faut j'irai encore plus vite avec ton logiciel ;-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 09:51

Bon je suis passé au DAX, j'ai eu droit à mes 30 heures de calcul, mais par contre l'analyse va me prendre 42 heures au lieu des 20 pour le cac, différence du au nombre de trade qui doit être plus du double, je vais dépasser les 160 millions de trade.

C'est décidé, je vais investir dans de la ram, ainsi je vais pouvoir monter en mémoire beaucoup plus de tableau.

Bon la sur la photo c'est descendu à 3Gio sur 4, je pense que windows cherche à vider en permanence des tableaux ou il doit attendre qu'un tableau soit terminé avant de passer au suivant



Je vais m'acheter 16Gio de ram, ou peut être carrément l'ensemble proc/cm/mv

Et ça y est, mon algo est fonctionnel, minimaliste pour l'instant

Il récupère le cours via api
Je l'ai programmé pour qu'il ne fasse qu'un seul trade à la fois.
Il regarde s'il touche un seuil
Il regarde si le marché est haussier/baissier
Il se fixe des conditions d'entrées -> Si ok, il passe un ordre sur mon compte démo avec limite et stop déjà pré-configuré.

Tant que le trade est présent il est inactif.
Très simple, mais .. pas eu le temps de faire plus pour l'instant, puis chaque soit il va falloir que je passe au crible les graphiques de la journée et vérifier si tout s'est correctement déroulé.
Je vais ensuite l'améliorer par petite touche et vérifier chaque soir qu'il n'y ait pas de bug.

A faire :
Un deuxième algo pour le DAX
Calcul du DOW
Continuer à analyser les calculs et voir si je peux lancer plusieurs ordre sur le même seuil
Créer script détecteur de haute volatilité
Créer nouveau BBT sur seuil N°2
A suivre ..

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 13:12

Bonjour Swingwin,

Merci pour ton message :-)
Cette file servira au prochain motivé souhaitant se créer son propre algorithme :-)
Je ménage ma monture, je lui ai offert un ventilateur énorme, le noctua d14 et aucun overclooking ;-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Khalyser » 07 Sep 2015 13:33

Intéressant, ça a l'air très carré. C'est bien.

Petite question : le fait de faire un algorithme génétique, est-ce que ça ne revient pas à faire du "curve fitting" ?

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 13:40

Peut-être, je ne connais pas ce terme, c'est quoi ?
Mon concept, je sais d'où partir. Je donne donc tout les éléments à algorithme. Il les décompose et se déplace jusqu'à trouver les conditions optimales

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Khalyser » 07 Sep 2015 13:49

Le curve fitting, dans ce domaine, c'est adapter un algorithme à des conditions de marché précises.

Plus l'algorithme colle à certaines conditions, meilleurs seront les résultats sur le backtest. L'inconvénient est que l'algorithme va se spécialiser sur ces cours passés. En présence de nouvelles conditions, son efficacité sera énormément réduite car il sera en quelques sortes "perdu" face à ce monde nouveau.

Un curve fitting extrême serait de lui dire jour par jour ou acheter et ou vendre, aux moments des plus hauts et plus bas du jour. Résultat merveilleux sur le backtest, par contre une fois branché sur le monde présent, le zéro pointé serait assuré.

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 15:05

Exact,
L'historique que j'utilise ne dépasse pas 1 an.
Et mon objectif final est de lancer une analyse quotidienne après chaque journée et de vérifier si les meilleures variables le sont toujours et les modifier immédiatement si le marché évolue.

Je ne recherche pas les plus hauts et les plus bas.

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par recall » 07 Sep 2015 18:45

bonsoir sevice

je n'ai absolument aucune compétence dans ton champ d'application, en revanche j'ai chez moi trois Workstation Z800 HP 2x Quad Core de 48 Go de RAM chacune sur disc SSD
J'en n'ai bien évidemment besoin durant la journée en revanche si tu souhaites m'initier à ta problématique je peux faire tourner mes machines la nuit pour toi!
Bien à toi

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 19:28

Bonsoir recall, ta proposition est alléchante, pour l'instant le temps de calcul ne me dérange pas, j'ai beaucoup de travail en attente. Mais j'espère monter d'un cran et encore multiplier mes boucles et mes tableaux, peut-être que j'accepterai ton aide :-) c'est en tout cas très gentil de ta part.

Swingwin, je me suis penché sur matlab, ça a l'air de correspondre à mes besoins, spécialisé dans la gestion de tableau. Ça me donne très envie. Mais son coût est prohibitif

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