ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par swingwin » 05 Sep 2015 13:34

Bonjour,

Projets très très ambitieux pour bobbyO et Sevice.
Vous travaillez sur des projets de niveau pro, puisque vous voulez travailler sur des bases d'histo gigantesques.
Je n'aurais qu'une chose à dire : c'est que pour des projets de niveau pro, il faut utiliser les mêmes outils que les pro.
Donc je ne vois qu'une chose c'est utiliser Matlab. Les pros utilisent ce logiciel de traitement de données. Tout le reste ça restera un peu bidouille, et donc de mon point de vue complètement inadapté pour traiter des données aussi importantes.

J'utilise Matlab et pour travailler sur une base d'histo du DAX en une minute sur 20 ans, un backtest de système ne me prend que quelques secondes (affichage et compte-rendu de backtest compris).

Enfin concernant la librairie TA-Lib (TA = Technical Analysis), c'est bien une librairie d'indicateurs et pas de fonctions de trading. C'est une librairie open source et elle est super super bien.
Les interfaces pour l'utiliser avec C, C++, .NET (C# et VB.NET) et Matlab existent et marchent très très bien.
Il existe la possibilité d'ajouter ses propres indicateurs (qu'il faut développer bien sûr). D'ailleurs j'y ai ajouté quelques indicateurs très perso de mon acabi.
J'utilise cette librairie depuis longtemps aussi bien en C, C# et avec Matlab.
Elle est très performante.

En tous cas les gars bon courage, car là vous vous attaquez à du lourd, mais je suis convaincu que vous n'avez pas les bons outils entre les mains.
A+
JF

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 05 Sep 2015 17:22

@ Swapping : Oui, il faut être passionné ( ou fou :mrgreen: ), il ne faut pas que je compte le nombre d'heure de développement :-)

@ Swingwin : Merci pour ton intervention et ton point de vue :)

C'est la deuxième fois aujourd'hui que tu mentionnes Matlab. Je vais décortiquer les nombres que tu avances, Il y a 10 millions de minute en 20 ans. Et ça te prend quelques secondes pour un seul backtest, calcul et analyse.

De mon côté j'ai 20 millions de tick en 1 an.
Un seul backtest me prend ( en moyenne ) 0.084 seconde
L'analyse d'un backtest me prend ( en moyenne ) 0.05 seconde

Soit 0.134 seconde / backtest

En fait je m'approche d'un algorithme génétique. Quand je dis que j'ai réalisé 1.3 millions de boucle, c'est en fait 1.3 million de backtest. La même stratégie calculée inlassablement dixième de point par dixième de point, limite par limite, etc pour obtenir le trade le plus parfait possible.
Alors si un seul backtest me prenait 5 secondes, je serai en train de mélanger alcool et doliprane :lol2:
Je vais me pencher sur ta solution mais pour l'instant le temps de calcul que tu m'avances me semble peu optimisé

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par swingwin » 05 Sep 2015 17:46

Je ne suis pas sûr de bien comprendre (donc je préfère m'abstenir parce que je vois que tu sais exactement de quoi tu parles).

Donc je me mets en attente d'une description un peu plus précise de ce que tu fais (et surtout de ce que tu cherches (oui je sais c'est le trade parfait)).
Non de mon point de vue, il y a "un loup dans la bergerie" (86 ms pour faire 20 millions de calculs, je veux bien, mais je suis un peu étonné ou alors je ne comprends rien du tout, ce qui est sûrement le cas).

Quand j'aurai du temps je créérai une file sur le trading auto avec Matlab. Mais aujourd'hui je n'aurai pas assez de temps pour l'instruire correctement et puis mes travaux sur l'auto ne sont pas encore assez bien avancés; donc ça ne rimerai à rien.
Matlab est un outil très puissant et très rapide pour le calcul matriciel et surtout une fois compilé le code est efficace et rapide. En plus si tu veux utiliser des algos génétiques, il existe les meilleures toolbox d'algo génétiques avec Matlab.

Donc je ne comprends pas exactement quelles sont tes métriques (opérations par seconde, backtests par seconde, ticks traités, ...)
A+
JF

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 05 Sep 2015 17:55

C'est l'inconvénient de rendre mon travail public, c'est que l'on me demande quel carburant je met dans ma mobylette pour qu'elle aille aussi vite :lol2:

C'est une mixture perso, je veux bien en parler à certains passionné comme toi mais en privé :-) Et si il le faut j'irai encore plus vite avec ton logiciel ;-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 09:51

Bon je suis passé au DAX, j'ai eu droit à mes 30 heures de calcul, mais par contre l'analyse va me prendre 42 heures au lieu des 20 pour le cac, différence du au nombre de trade qui doit être plus du double, je vais dépasser les 160 millions de trade.

C'est décidé, je vais investir dans de la ram, ainsi je vais pouvoir monter en mémoire beaucoup plus de tableau.

Bon la sur la photo c'est descendu à 3Gio sur 4, je pense que windows cherche à vider en permanence des tableaux ou il doit attendre qu'un tableau soit terminé avant de passer au suivant



Je vais m'acheter 16Gio de ram, ou peut être carrément l'ensemble proc/cm/mv

Et ça y est, mon algo est fonctionnel, minimaliste pour l'instant

Il récupère le cours via api
Je l'ai programmé pour qu'il ne fasse qu'un seul trade à la fois.
Il regarde s'il touche un seuil
Il regarde si le marché est haussier/baissier
Il se fixe des conditions d'entrées -> Si ok, il passe un ordre sur mon compte démo avec limite et stop déjà pré-configuré.

Tant que le trade est présent il est inactif.
Très simple, mais .. pas eu le temps de faire plus pour l'instant, puis chaque soit il va falloir que je passe au crible les graphiques de la journée et vérifier si tout s'est correctement déroulé.
Je vais ensuite l'améliorer par petite touche et vérifier chaque soir qu'il n'y ait pas de bug.

A faire :
Un deuxième algo pour le DAX
Calcul du DOW
Continuer à analyser les calculs et voir si je peux lancer plusieurs ordre sur le même seuil
Créer script détecteur de haute volatilité
Créer nouveau BBT sur seuil N°2
A suivre ..

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par swingwin » 07 Sep 2015 12:28

Bonjour Sevice,
Super intéressant ton cheminement.
Please, continue de nous tenir au courant de l'avancée de tes travaux.
Evite tout de même de faire exploser la bête avec tous ces calculs. La bête doit rester vivante.
A+
JF

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 13:12

Bonjour Swingwin,

Merci pour ton message :-)
Cette file servira au prochain motivé souhaitant se créer son propre algorithme :-)
Je ménage ma monture, je lui ai offert un ventilateur énorme, le noctua d14 et aucun overclooking ;-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Khalyser » 07 Sep 2015 13:33

Intéressant, ça a l'air très carré. C'est bien.

Petite question : le fait de faire un algorithme génétique, est-ce que ça ne revient pas à faire du "curve fitting" ?

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 13:40

Peut-être, je ne connais pas ce terme, c'est quoi ?
Mon concept, je sais d'où partir. Je donne donc tout les éléments à algorithme. Il les décompose et se déplace jusqu'à trouver les conditions optimales

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Khalyser » 07 Sep 2015 13:49

Le curve fitting, dans ce domaine, c'est adapter un algorithme à des conditions de marché précises.

Plus l'algorithme colle à certaines conditions, meilleurs seront les résultats sur le backtest. L'inconvénient est que l'algorithme va se spécialiser sur ces cours passés. En présence de nouvelles conditions, son efficacité sera énormément réduite car il sera en quelques sortes "perdu" face à ce monde nouveau.

Un curve fitting extrême serait de lui dire jour par jour ou acheter et ou vendre, aux moments des plus hauts et plus bas du jour. Résultat merveilleux sur le backtest, par contre une fois branché sur le monde présent, le zéro pointé serait assuré.

Articles en relation
Plateforme de trading auto avec IG
Fichier(s) joint(s) par Alex44 » 27 Mai 2017 15:21 (28 Réponses)
Pro order trading auto débutant
par Xtremriders » 26 Juil 2017 20:55 (3 Réponses)
Expérimentation Trading Auto en Réel
Fichier(s) joint(s) par Twux » 11 Oct 2017 12:52 (28 Réponses)
TP partiel en discrétionnaire et\ou auto
par Benoist » 22 Mai 2017 18:58 (5 Réponses)
Optimisation stratégie auto
par trappiste73 » 25 Mai 2017 23:00 (2 Réponses)
Expériences de traders algo et/ou auto.
Fichier(s) joint(s) par swingwin » 09 Nov 2015 22:44 (11 Réponses)
difficile de battre l'indice en swing auto
par BillyRayValentine » 19 Mai 2017 18:01 (8 Réponses)
système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?
par ticktack » 26 Nov 2016 18:35 (38 Réponses)
Création d’un robot parfait
par Stochastic » 21 Oct 2015 00:11 (67 Réponses)
création des chandeliers PRT et multicharts
Fichier(s) joint(s) par mat75 » 13 Sep 2016 09:15 (5 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé