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Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par ticktack » 13 Nov 2016 17:16

Tout ça me rappelle le bon vieux temps (10 ans déjà) avec mon algo génétique pour faire du basket carry trading sur le forex ... manque de bol pour moi quand tout était prêt pour tester en réel, l'inexorable baisse des taux d'intérêts a rendu obsolète la stratégie (qui avait très bien fonctionné les 10 années précédentes mais je ne connaissais pas encore le forex).

Bravo en tout cas de ne pas avoir renoncé malgré les nombreuses embûches du trading auto. ;-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 13 Nov 2016 18:36

Merci pour ton message !
Je le répète tout au long de ce journal, l'adaptation est très importante. Mon nouveau robot est long à sortir car il est complètement différent, je pourrai sortir ou intégrer une nouvelle stratégie très facilement. Idem pour le côté Api, pouvoir débrancher le robot du broker pour aller chez quelqu'un d'autre.

Merci, mais ne pas oublier que je ne suis pas seul dans l'histoire, pas mal de discussion derrière, de test, d'échange d'idées qui ont fait plein de bébé ^^ un génie pourrait peut-être réussir, je n'en suis pas un, et malgré les milliers d'heures de boulot derrière, on ne peut pas être partout à la fois.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par ticktack » 13 Nov 2016 20:09

Oui j'ai bien sur moi aussi beaucoup échangé sur l'ancien forum oanda US qui semble avoir disparu depuis longtemps.
Mais c'était un boulot de titan de tout coder, backtester, améliorer sans suroptimiser etc... je suis trop vieux maintenant pour refaire tout ça ;-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par chad » 21 Fév 2017 01:52

passionnant
j'en suis à la page 6 ...

des POSTS ont été supprimés non ,???

bizarre !

creation-d-un-algorythme-de-trading-auto-perso-t9758-50.html

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 21 Fév 2017 05:53

Indubitablement.
C'est moche, on ne comprends plus le débat :-(
Mais il doit y avoir forcément une explication, je penche pour une demande de l'auteur des messages ( samuel ? )

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par chad » 21 Fév 2017 21:08

non Samuel ces messages n'ont pas été effacés mais le pseudo renommé en "Anonyme"

je vais demander au chef

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Benoist » 21 Fév 2017 21:12

oui c'est un gars qui a demandé la suppression de ses posts

aucun respect des vandales malotrus sans éducation. D'ailleurs ils n'ont pas le droit de demander cela car rien ne les identifie donc la cnil ne s'applique pas à eux. Mais des idiots qui demandent cela, je m'en débarasse le plus vite possible, du balais. Je leur dis juste que c'est irrespectueux pour les gens avec qui ils ont discuté. Mais des gens mal polis le sont jusqu'au bout.

ne me demandez pas le pseudo, aucune idée, quand on me demande ça je raye la personne de ma vie et une heure après je ne me rappelle plus qu'elle existe. Alors plusieurs mois après :roll:

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par chad » 21 Fév 2017 21:21

ok merci de ta réponse :roll:

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par scarabee » 23 Fév 2017 12:22

Bonjour, désolé si ca ressemble un peu à du déterrage de post, mais que donne vos travaux Epitaf et comment vous en sortez-vous avec les amis avec qui vous travaillez ?

Je suis sur le forum depuis récemment essentiellement pour me sentir moins seul dans le développement d'algo. Je précise, je ne suis qu'un amateur mais avec beaucoup de temps à tuer. J'avais développé un premier algo de repérage en bougies journalières de fin d'excès baissier à partir de différentiels de moyennes mobiles (2 ans de conception) à base de système expert probabiliste de logique combinatoire, programmé en php-mysql avec auto-adaptation au jour le jour. Il fonctionne un peu sur les indices et actions en adaptant chaque jour avec les données des 2 années précédentes avec une période de test de 5 ans mais avec trop peu de trades (0,6% de gain moyen par trade pour une durée moyenne de 2 jours, mais seulement une quarantaine de trades par an sur indices par exemple).

Aujourd'hui je cherche à tout refaire à zéro, faire un algo intraday avec une entrée sur break out ou sur rebonds proche des supports/résistances déterminés graphiquement avec pour unité de temps la seconde (j'ai ouvert un post sur le sujet des bornes supérieures et inférieures reperer-les-bornes-superieures-et-inferieures-t15621.html en espérant qu'on me dise que je suis à côté de la plaque ou que j'oublie un truc qui change tout). L'idée est pour moi d'identifier avec une probabilité suffisante à l'aide de différences de moyennes mobiles (ce MACD amélioré est ce que je maîtrise le mieux) si un niveau de prix sera perforé ou servira de rebond en fonction d'un apprentissage sur une période courte (la séance ou quelques séances maximum avec auto-actualisation). Pour y parvenir sur des niveaux qui bougent, j'ai développé une théorie qui assimile les prix d'un actif à des dunes de sable qui se déplacent au fur et à mesure des vents créés par les achats/ventes des investisseurs avec une corrélation entre le gain et la hauteur de sable. J'ouvrirais peut-être un post au sujet de mon robot, en fait je ne sais pas comment trouver des gens pour en parler ouvertement, trouver quelqu'un qui a les mêmes aspirations que moi (faire ensemble un joli robot et qui est ok pour passer du temps ensemble à se taper des lignes et des lignes d'excel pour les backtests voire coder ensemble) et se faire des séances de brainstorming (en sachant que comme tu le dis, c'est des milliers d'heures, c'est ce qui s'était passé sur mon précédent robot).

Voilà, mon mail est confus, et mon sentiment est celui de la solitude, parfois un peu pesante, sans savoir quelle est la solution pour trouver d'autres personnes pour en parler.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 23 Fév 2017 16:45

Bonjour,

Merci pour ton message,

Ça se passe bien, l'année 2016 est positive, pour l'instant je ne fais pas grand chose, dev en cours + vie privée.

Ah oui la solitude, un sentiment qui m'a beaucoup pesé également, une des raisons pour lesquelles j'ai créé ces journaux. J'ai eu beaucoup de mal à travailler seul sans pouvoir partager. Ma copine m'écoutait poliment mais ne comprenait rien. Mes parents flippaient, les amis attendaient le sujet suivant...

Bon ok, tu as créé un super truc avec trop peu de trade. Mais si tu as peu de trade, tu n'as pas réellement pu backtester ta stratégie dans ce cas ?
Et utiliser du php pour en faire un robot ! Bref pas vraiment adapté.

Je repondrai ultérieurement à ton paragraphe sur ton nouveau projet.

Pas de soucis pour en parler dans la limite de mon temps libre :-)

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