Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtest

Reprise du journal :

Je constate qu'il y a toujours des irréductibles qui continuent à travailler sur du trading auto, je vais donc apporter ma pierre à l'édifice, on m'a aidé, a mon tour d'aider les autres, enfin je vais essayer en tout cas.

Après une grosse pause, déménagement à l'autre bout de la France, nouveau travail.. Je me suis remis au trading auto avec une nouvelle approche.

J'évite de travailler seul sur une stratégie, beaucoup de discussion, analyse, remise en cause, je m'entête moins..

En ce moment 3 ou 4 stratégies sur le feu. Les ingrédients sont, de la simplicité, du prix, le temps, le rsi, les pivots, les centaines.

Strat n°1 technique du break out, ratio win à 99% grace au principe de l'élasticité. La strat est très bonne de base, cependant on ne peut vivre d'un robot qui va bêtement prendre 10 points par trade. Tous les jours sont différents, il faut s'adapter au sous jacent, l'inverse ne se produira pas.
Les backtests sont terminés, le robot est quasiment terminé, je suis en réel dessus depuis 1 mois environ. Et trade tous les jours depuis une semaine. 100% positif ou flat.

Je suis en déplacement en ce moment, je rajoute un screen ce soir.

Strat n°2 rsi, grâce à une aide extérieure, j'ai pu finaliser ma recherche sur la formule du rsi. Couplé à l'élasticité, excellent potentiel. Algo de backtest en cours de réalisation.

Strat n°3 ...

Objectif, obtenir une moyenne de 20 points par jour serait chouette.

J'ai développé un module de calcul de lot en fonction du levier. Mon levier est ainsi constamment le même.

Je posterai de temps en temps les résultats si cela intéresse.

je suis un irréductible ....

c est quoi le " Break out " .... pas compris .

on m'a aidé, a mon tour d'aider les autres

je suis pareil ....

break out !
Je ne m'ettendrai pas sur les stratégies de base, ce sont toutes plus ou moins les mêmes qu'on a tous lu des centaines de fois sur le forum.

Le travail à réaliser est dans l'approche, il faut regarder sur un maximummum d'angle différents. D'où l'intérêt de travailler à plusieurs, notamment avec quelqu'un qui vous complemente. Benoist voit des points très facile pour lui, complètement évident. Pourtant la majorité n'arrive pas à le suivre. Avant de regarder le travail accompli il faut trouver son approche et la votre sera differente de la mienne qui est différente de celle de Benoist.

Je ne peux pas trouver votre chemin, je ne le connais pas, je peux en revanche essayer de vous éclairer

Break out !

j aurais pu chercher longtemps ....

tiens je colle ici ton message interressant de la file de teg

Spoiler:

Je me permet d'ajouter une petite chose car ce journal m'a été utile dans la création de plusieurs de mes algos.

Voici ma vision de l'élasticité :
Nous connaissons les Break out et RSI 70/30, maintenant imaginons qu'il s'agisse d'un élastique qui claque.
La distance de l'élastique dans l'autre sens et proportionnelle à la tension réalisée auparavant.
J'ai codé cette métaphore et ai ainsi considérablement augmenté mes résultats.

Bonsoir xavier,

Les centaines sont prometteuses aussi oui, j'avais beaucoup travaillé dessus, j'en tirais 5 points par jour, je l'ai laissé tomber, mais je vais le reprendre et modifier le tp fixe en tp variable. Et rajouter les pivots.

Beaucoup de travail en perspective, mais je pense aussi arriver aux 20 points par jours avec 3 robots, ainsi tous mes oeufs ne seront pas dans le même panier.

J'ai beaucoup travaillé sur le rsi, et ai été confronté à la même problématique que toi. A croire que c'était une blague... et pourtant maintenant je suis positif. J'en reviens à ce que je disais juste avant. J'avais beau insister avant, je ne trouvais rien, et maintenant je trouve facilement au même endroit. Un peu comme une illusion d'optique.. on se demande pourquoi on ne le voyait pas avant.

Spoiler:

Un truc est caché dans l'image....

illusion-mur-brique-cigare.jpg (83.76 Kio) Vu 910 fois

J'ai choisi le Rsi en une heure perso

quant on te l explique c est plus facile

vrai spoiler vous allez etre deçus ! :

Spoiler:

ruz6fb.jpg (171.95 Kio) Vu 907 fois

dernièrement je me suis intéressé a l algorithmie .

je me suis dis : teg est dans le r et d , donc c est pas avec mes petits bouts de code que je vais resoudre l elasticite .

j ai ete sur wiki et j ai acheté des bouquins .

Les bouquins meme de base , c est franchement imbuvable , c est de la vrai programmation avec des maths , pas du web dev . Un autre monde .

Faut minimum une licence en maths pour piger .

Par contre la ou j ai ete surpris , il y a des codes qui resolvent des problemes plus compliqués que l elasticite .

Par exemple , solutionner un sodoku , trouver la sortie dans un labirynthe , calculer le plus court chemin , et son sait tous que les algorithmes peuvent battre un champion aux echecs , au jeu de go , gps ....

Si on regarde bien l elasticite c est plus facile que tout ça .

j explique :

But du jeu de l elasticite : donner des signaux d achat plus bas que les signaux de vente ( qui seront plus hauts que les precedents . )

Tant que l on est dans ce schémas on est gagnant .

achat vente achat vente achat vente....

on monte , on baisse ,on monte , on baisse ,on monte , on baisse ....

Avec encore la petite facilité que l on est pas obligé de chopper le sommet absolu et puis le creux absolu ...

il me semble avoir vu un algo avec des creux et des sommets ....

Voici mon départ en réel. Et le seul trade rouge est un trade .. manuel ! j'ai regardé le robot faire, le trade était mal parti, alors quand c'était revenu flat, j'ai coupé manuellement .. quelques minutes après, j'avais mes points. Bref Fichu psycho, encore du travail à faire de ce côté la...

Donc positif pour l'instant, à suivre.

[EDIT] : je vois pas mon image bizarre, je verrai demain

Voila petit nettoyage de ce journal avec toutes les tentatives pour mettre une image.
Je l'ai redimensionné et ça passe.

graph.jpg (67.49 Kio) Vu 1052 fois

Du coup il y a une semaine de plus. Le trade de jeudi ne s'est pas enclenché, une toute petite erreur s'est glissé dans le code .. mais la strat était bonne.

Sur le dernier trade je gagne d'avantage car je viens de coder le module de calcul auto des lots en fonction du levier. Et par dessus je prend un stop de référence, mon stop reste le même mais j'adapte mon nombre de lot ..

Exemple si grosse journée volatile, mon stop est de 100 alors que mon stop de référence est de 50, je divise mon nombre de lot par 2.
Au contraire, si la journée est molle et mon stop est de 25, je double mon nombre de lot.

Et donc le seul trade négatif à -1 est un trade coupé manuellement. J'étais devant mes écrans quand le robot à pris le trade et je l'ai vu mal partir, alors quand il est redevenu flat je l'ai coupé à la main alors que quelques minutes plus tard, j'avais mes 10 points ..

Trop cool de te retrouver aussi actif sur Andlil et à la tête d'autant de projets !

Exemple si grosse journée volatile, mon stop est de 100 alors que mon stop de référence est de 50, je divise mon nombre de lot par 2.

Heu... C'est un exemple où tu utilises vraiment des stops de 50 / 100 points ??

Remarque, Benoist risque 10 points voire plus pour en gagner 1 ou 2 alors en risquer 50 pour en gagner 10 n'a rien de choquant, c'est seulement... inhabituellement large comme stop. Te connaissant j'imagine que c'est calculé pour

Je suis surpris de te voir gagner sur des break out : pour moi c'est tellement le setup de m... qui me fait acheter au plus cher et prendre ma perte sur le pull back que je m'en méfie comme de la peste, surtout pour un TP fixe (pour trouver un gros mouvement c'est une autre histoire).

Bravo en tout cas, autant pour ta réussite que pour ton partage

Mes stops et mes tp sont différents chaque jour, je m'adapte à la volatilité. Sur une journée qui range, inutile de risquer 100pts. Sinon oui mes stops sont aussi gros, pour avoir du 99% il n'y a pas de secret. Dans les logs, j'ai vu mes stops à 30 mais parfois ça frise le 100.

Avec un stop de référence, j'adapte les lots pour éviter de me casser les dents sur les journées très volatiles où je suis censé risquer des stops à 200points.. exemple avec un quart de lot à 1€ le pt. 200 pts = 50€

Concernant la stratégie, --> application des conseils de Benoist, les premiers passages, meilleur pourcentage de réussite. On applique ça avec MORGOTE sur break out, rsi, pivot, etc, etc
C'est sur, je ne fais pas 100 trades dans la journée, je ne me considère plus comme un débutant, mais je ne vais pas jouer dans la cours des expérimentés, je reste à ma place. Objectif dans quelques semaines/mois, faire 20 points par jour.

Backtest sur le rsi en cours, stratégie très simple, l'élasticité multiplie les résultats par 4, il faut que je programme des sécurités contre certains trades négatifs récurant et je le mets en réel rapidement. J'espère en tirer une moyenne de 5 pts / jour.

C'est un exemple où tu utilises vraiment des stops de 50 / 100 points ??

j'ai longtemps été à 100 sur EURUSD puis influencé par le forum j'ai réduit à 90 /80/70 . maintenant je remets tout à plat, je vais m'essayer au dax sérieusement , et au "scalp pur" (stop sérrés...),mais pas impossible que je revienne à mon ancienne méthode si cela n'est pas convaincant.

Mes backtests sur rsi sont quasiment terminés, je vais faire du swing. Bien plus rentable. Avec des stops garanti et grace au dax à 1€. En revanche les stops peuvent monter à 500 points. Mais au final, cela fera en moyenne 250 points par mois.

Le break out de ce matin n'a pas été pris, la strat était bonne, je faisais mes points, je pense que c'est du au fait que j'ai ouvert un sous compte pour le rsi, il ne voyait plus mon capital...

le rsi comme je l'ai expliqué mille fois, en swing cela te nourrit pour l'année sans trop de soucis. Et 500 points pour le dax c'est la norme en swing pour un stop, tu es pile dans la norme

Je confirme maintenant, backtest largement positif. J'esperais une moyenne de 5 pts par jour, j'en tire plus de 10pts par jour ! Merci d'avoir insisté Benoist car pendant un moment je n'ai pas réussi à surfer sur le rsi au point de croire qu'il y avait anguille sous roche. Maintenant, je confirme on peut en vivre, 250 pts en lot plein ...

Je sais que tu étais sceptique. Quand c'est trop simple... Mais comme je te le disais je peux aussi emballer cela et faire un bouquin pour crédibiliser cela aux yeux des internautes et vendre des formations mais pas le temps et pas besoin d'argent de la vente des bouquins et formation. Un simple rsi en swing sst suffisant

Et dire que je l'ai backtester sous toutes ses formes mais jamais en swing ... Vous me donnez envie ... C'est malin va falloir que je ressorte mes vieux codes

Mouep, j'ai un peu galéré pour la gestion des fichiers, quand les trades durent plusieurs jours, il faut gérer l'algo de backtest différemment. Après quelques heures de prises de tête c'est passé.

J'ai testé 3 stratégies ce week-end, la plus simple fonctionne, je vais la transposer sur d'autres ut pour prendre des rebonds que je ne peux pas prendre en 1h. Je vois déjà le schéma que je vais coder. Du coup je vais peut être atteindre les 20 pts / jour. Enfin ne rêvons pas trop quand même.

Et dire que je l'ai backtester sous toutes ses formes mais jamais en swing ... Vous me donnez envie ... C'est malin va falloir que je ressorte mes vieux codes

Tu as un exemple gagnant ici :

rsi-14-ut-15-entree-en-position-t10861-20.html#p346369