Les objectifs à atteindre sont : Chute maximummale de 5% , aucune année en perte (si long terme), aucun mois de pertes (si plus court terme), performance minimal de 40% annuel multiplier par le levier utilisé (donc juste 40% si pas de levier, 80% si levier 2), tenir compte de la fiscalité.
Les moyens utilisés par le futur robot sont très libres. Je dispose de courtier classique comme interactive broker ou moins conventionnels comme ig market. Je ne m’impose pas de produits financiers particuliers : action, etf, option, future (ou cfd à risque limité) ; ni de contrainte de temps (du HFT au buy and hold). L’objectif est de vraiment trouver un truc qui marche.
Les outils trouvables sur internet utilisés pour mes recherches, 123portofolio (qui permet des backtest sur 15 ans de stratégie basée sur l’analyse financière), etfreplays qui permet le backtest de stratégie sur ETF, pro realtime (que vous connaissez tous), metatrader 4 et 5 pour des backtest aussi sur cfd à risque limité et forex.
Les logiciels utilisés Microsoft Visual Studio, Access, Excel. Plus quelques logiciels persoq que je ne partage pas (principalement de data mining, j’ai des équivalents à Tanagra, Orange, Stuttgart Neural Network Simulator, Elvira etc… pour trouver des équivalents gratuits).
J’ai lu aussi quelques ouvrages pour ne pas partir tête baisser : Options futures et autres actifs dérivés de John Hull, Intelligence artificielle de Peter Norvig et Stuart Russel, Les marchés fractals de Yasmine Hayek Kobeissi, Analyse et prédiction de séries temporelles par méthodes non linéaire de Amaury Lendasse, différents ouvrages de Mandelbrot, des ouvrages sur les systèmes dynamiques, la théorie du chaos, l’analyse technique, l’analyse financière etc…..
J’ai lu de nombreux documents de recherches, thèses de doctorats, mémoire de master etc… (si vous voulez je donnerais des liens),sur l’intelligence artificielle, l’analyse de série temporelle, les systèmes dynamique, la théorie du chaos etc…. Je fouille souvent sur quantcode, quantpedia aussi. J’ai aussi regardé de nombreuses conférences notamment de Jean Philipe Bouchaud et d’autres spécialiste du HFT.
Et pour finir j’utilise et collecte énormément de données afin de tout analyser. Je possède un historique détaillé de 4 ans sur les bourses NYSE et NASDAQ que je complète progressivement pour le coté analyse financière, j’ai énormément d’historique de cours, là je prépare un logiciel pour enregistrer les cours complets (avec évolution du carnet d’ordre), je possède aussi de très grand historique de donnée macro-économique.. Je récupère vraiment des données très larges, mouvement des insiders, mouvement sur le marché des dérivés, notation des analystes, etc…(tout est stockée dans des bases de données Access ou fichier Excel pour faciliter la récupération).
Si quelqu’un veut des liens pour récupérer toutes ces données je les ajouterais plus tard.
Donc je me donne les moyens et ne me limite pas à un seul point de vue. Dans les prochains postes je vous montrerais ce qui a été fait (et oui déjà 6 ans de travail sur le sujet) et ce qui est en train de se faire.