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Re: Création d’un robot parfait

par Epitaf » 21 Oct 2015 16:14

Robot et perfection peuvent être associé selon moi, si tout ton savoir est transformé en module, le robot ne ressentira pas de fatigue, ni de trade d'ennui, il ne voudra pas se refaire, il n’oubliera pas une condition dans son mm, il ne tombe pas malade, ne se met pas en grève, ne prend pas de pause clope, bref quasi parfait, ses défauts : pas de faculté d'adaptation, plus d’électricité ( quoi que possible d'avoir des onduleurs puis des commutateurs pour switcher sur une autre alimentation ou une autre connexion internet ... mais bon si le robot est sur un serveur dédié, le service est rendu à 99.99%, suffit de se créer un raspberryy qui teste si le robot est vivant, si nok -> Alerte )

Au créateur, d'analyser les trades du jour, de tester si les points d'entrées sont toujours fonctionnels, d'integrer de nouveaux modules si on apprend de nouvelles situations à éviter / surveiller, etc, etc.

Par contre c'est très très chronophage, un boulot monstre, je sais de quoi je parle :D

Re: Création d’un robot parfait

par Epitaf » 21 Oct 2015 16:23

Tu as donc des modules de vérification ?
Pour vérifier si le trade est bien passé?
Tu as un module qui surveille le trade ?
Si ton stop est cassé ou que ton ordre de vente/sortie ne passe pas pour X raison, tu as prévu ?
Tu fais comment pour t'adapter au marché et adapter tes points d'entrées sur la durée ?

Bon voila une nouvelle rafale de question et j'en ai d'autres ^^

Re: Création d’un robot parfait

par Edd » 21 Oct 2015 16:39

:mrgreen: Comme le projet n'est pas abouti, c'est que çà coince quelque part, je voudrais savoir où? moi

Re: Création d’un robot parfait

par plataxis » 21 Oct 2015 16:45

Benoist a répondu quelque part que pour sa part, il espérait un rendement d'environ 10 % / an avec son algo, VS 50 à 150 % en tradant de façon discretionnaire. Compte-tenu de son expérience dans les 2 domaines, c'est un avis qui me semble important à prendre en compte, même si rien n'interdit de faire mieux avec un algo, et surtout moins bien en discretionnaire !

Re: Création d’un robot parfait

par TripleFail » 21 Oct 2015 17:03

@plataxis à ce moment de l'histoire avec indicateurs techniques fortement retravailler j'obtiens sans levier 16 à 24% par ans sur 10 ans de test, selon les valeurs testés. Donc inférieur à mes performances pour une fiscalité supérieure. Concernant mon expérience 12 ans sur actions, 4 ans sur options et pour le trading algorithmique depuis fin 2007.

@sevice oui pour les 4 premières questions tout est prévue et même bien plus (je détaillerais plus tard je trouve sa secondaire pour l'instant). Pour l'adaptation au marché là c'est très particulier, trop s'adapter et le robot ne sert plus à rien sur d'autres périodes, donc il faut des choses qui marchent en tout temps et faire quelques vérifications avant. Mais vous verrez bien dans la suite.

@Edd pour le moment c'est simple, ça marche mais rapporte moins qu'une stratégie value à long terme ou qu'une stratégie sur option. Donc à voir par la suite comment les choses vont évaluer.

Vu que le sujet semble intéresser je vous prépare la suite, sous la même forme pour que vous voyez mon cheminement.

Edit : correction du pseudo de Sevice et désolé pour la faute ;)

Re: Création d’un robot parfait

par Epitaf » 21 Oct 2015 17:06

Sevice mon pseudo c'est sevice.

Je sens que je vais changer de pseudo

Re: Création d’un robot parfait

par Jeff719 » 21 Oct 2015 17:12

Oui, change de pseudo sevice, compris ! :oops:

Re: Création d’un robot parfait

par TripleFail » 21 Oct 2015 18:17

Période 2009-2010

Arrivé à ce moment de l’histoire j’ai des indicateurs techniques qui me semblent parfaits, un bon money management, des robots bien codés, mais les performances restent faible. Donc qu’est-ce que je peux améliorer. La première chose qui me vient en tête est le souci des If Else (pour les non développeurs, si il se passe ça, je fais ça, sinon autre chose) trop psycho-rigide. Donc je décide de remplacer ça par d’autres algorithmes, à l’époque je m’intéressais beaucoup aux réseaux bayésiens dynamiques, modèle de markov caché, k plus proche voisins, perceptron etc… Et là au lieu d’améliorer les choses tous s’empire, je me retrouve avec des robots ne voulant jamais passez d’ordres, ou faisant absolument n’importe quoi. Les performances chutent et pratiquement tous mes essais sont négatifs ou alors équivalent à ce que je faisais avant (donc on complexifie les programmes pour ne rien apporter).

Donc remise en question. Je décide d’explorer une nouvelle voie après avoir lu quelques ouvrages sur les fractales, les systèmes non-linéaires etc… Je décide de ne plus utilisé d’indicateurs techniques. A la place je me lance dans un projet utilisant l’exposant de Hurst (hydrologue) pour confirmer les signaux et en indicateur le filtre de kalman étendu (après des essais ratés avec la version simple). Je teste cette trouvailles sur deux logiciels, meta trader 4 (voir capture d’écrans) et un indépendant en c++ (je n’ai pas conservé de traces). Encore une fois ce n’est pas une réussite, sur le forex les résultats sont non significatifs car pas suffisamment d’ordre passés et les résultats semblent similaires à ce que je faisais avant. Sur actions les résultats sont intéressants, mais moins qu’en Value. Donc même si fonctionnel, pour moi c’est un nouvel échec.

Image

Je décide donc de complexifier les choses, dans le livre de Yasmine Hayek Kobeissi, elle parle de valeur fondamentale technique (un mixe analyse technique et analyse fondamentale), elle parle d’attracteur, de fonction d’entropie, je fouine un peu dans la théorie du chaos, les systèmes dynamiques et je me dis à long terme de toute façon le cour de bourse rejoint toujours sa valeur fondamentale. Donc je me lance dans un système où j’utilise une moyenne pondéré de la moyenne mobile 200 des cours de clôture, du ratio price to free cash flow moyen et du ratio price to book moyen. Cette valeur fondamentale technique moyenne est comparée à la valeur du cour de bourse, si le cour de bourse est supérieur vad, si inférieur achat. La stratégie est donc d’assez long-terme. Les résultats sont très bons et peu volatile, on rejoint la performance de stratégie comme l’etf momentum, mais reste inférieur à la mienne. (Je n’ai pas retrouvé le programme j’essaierais de mettre une capture d’écran dès que possible, mais étrangement, le résultat ressemble au market fait value de morningstar).

Donc la suite au prochain épisode….

Re: Création d’un robot parfait

par Eversa » 01 Nov 2015 22:12

@ Jeff719:
Avant de participer au forum, de poser des questions, la nétiquette veut que l'on se présente ici:
presentation-des-membres.html
Merci.

Re: Création d’un robot parfait

par Chino » 02 Nov 2015 10:27

Travaillant aussi sur le développement d'un robot (toujours sans résultat probant) , j'ai plaisir à te lire et découvrir la suite... :D

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