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Re: Création d’un robot parfait

par plataxis » 20 Jan 2016 18:34

La suite ! La suite ! :)

Re: Création d’un robot parfait

par thechaser » 06 Fév 2016 20:52

Sujet très intéressant. On attend impatiemment la suite :)
Au passage pourrais-tu nous dire quel broker tu utilises pour trader les options ? merci

Re: Création d’un robot parfait

par ChefCuistot30 » 21 Fév 2016 11:45

Le Big Data appliqué au trading, il a tout compris :)

Re: Création d’un robot parfait

par thechaser » 01 Mar 2016 23:44

@TripleFail: tu expliques dans plusieurs de tes messages sur ce sujet que tu as mis des dizaines voir centaines de livres en pdf sur le net mais je n'arrive pas à trouver de liens sur ton site pour les trouver. Tu pourrais le transmettre ? de nombreux livres que tu as conseillé m'intéressent !
merci

Re: Création d’un robot parfait

par TripleFail » 05 Mar 2016 10:46

@thechaser je ferais un messages avec liens vers des pdfs , vidéos et livres intéressant, en fait tout ceux que j'ai lu (si je retrouve les liens) mais ce n'est pas moi qui les ai mit ligne.
Je publie la suite dans moins de 20 minutes je corrige les dernières fautes

Re: Création d’un robot parfait

par TripleFail » 05 Mar 2016 11:24

Année 2014, j’ai décidé de commencer l’année simplement. Mon premier projet a été d’analyser les données macro-économiques pour essayer de prédire les krachs boursiers. J’ai donc récupéré de nombreuses données sur 1 siècle ou plus (lorsque c’était possible), sur une base mensuelle. Dans ces données, j’ai collecté les indices PMI, Ted Spread, Taux de chômage, Phili Fed etc… Pour faire un premier tri j’ai superposé les courbes de ces indices sur le dow jones et le pib us pour ne conserver que les plus parlants. Ensuite j’ai tout entrée dans Excel pour analyser ça, savoir si ces données avaient un impact réel ou non sur la bourse pour le mois suivant (formule de Bayes, pour séparer corrélation ou causalité), malheureusement et aussi surprenant que cela puisse paraitre la réponse a été non. Le hasard marche aussi bien pour prédire les krachs ou des croisements de moyenne mobile longue. Mais je retenterais plus tard avec d’autres technologies plus modernes.

Ensuite, je me suis attaqué aux news, il est difficile pour un algorithme de les lires et les interprétés correctement, j’ai donc choisie des informations simples, upgrade et downgrade d’analyste, profit warning, annonce de résultat. Pour que le trade soit profitable, il faut un empilement de news, une seule et le mouvement n’est pas assez prononcés et donc on risque d’arriver en retard. Les news ont deux effets sur le cour, lorsque la news tombe le cour décale immédiatement et se calme dans la journée, ensuite on a un effet « momentum », la tendance se poursuit quelques semaines (les gros poissons se placent à long terme). La première partie de l’effet est profitable, la seconde absolument pas (peut-être que plus de détail sur la nouvelle permettrait un tri). Donc idem je retenterais plus tard avec d’autres technologies pour mieux interpréter les news.

J’ai décidé de revenir sur le swingtrading avec deux technologies différentes. Deep learning (réseaux de neurones à plus de 2 couches cachées) et une variante des cartes auto-organisatrice de Kohonen. J’ai créé deux nouveaux logiciel Deep Q Learning, qui est un réseau de neurones à 5 couches capable d’apprendre par renforcement ou guider. J’ai fourni des données (cours, indicateur technique classique) sur les cours au logiciel afin de prévoir N+1 à N+5 selon les essais. C’est un échec le logiciel arrête trop vite d’apprendre et les tests sont un fiasco.(la capture d’écran est parlante, 1 = hausse , 0 = baisse ou stagnation)

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Ensuite, j’ai testé une approche basée sur les « paterns », voir s’il y a des motifs qui reviennent souvent en bourse. J’ai donc isolé 344 motifs en utilisant une bêta d’Oracle (un logiciel que j’ai créé utilisant les cartes auto-organisatrices de Kohonen) et ils s’avèrent que certains motifs semble très profitable. J’ai donc décidé de mettre cette idée de côté et la reprendre pour plus tard. (le logiciel affiche que les motifs ayant au moins 6 trades et minimum 2% en moyenne des gains)
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Enfin, j’ai décidé de perfectionner Oracle pour en faire une version capable de détecter les entreprises ayant le plus de potentiels à long terme.
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Finalement, l’année a été bonne après avoir revu la série Caprica et autres choses (je corrigerai si ça me revient), j’ai eu un déclic. Je me suis dit finalement le souci n’est pas les algorithmes, j’ai les meilleurs sous la main, le souci vient des données. Donc je travaillerais surtout avec des données plus pertinentes et massives pour les prochains essaient.

Re: Création d’un robot parfait

par Edd » 05 Mar 2016 12:21

Tu devrais ajouter la radiesthésie dans ton arsenal, un ptit pendule et hop. If turn left buy, else if turn right selll :mrgreen:

Re: Création d’un robot parfait

par TripleFail » 05 Mar 2016 20:01

@Edd si cela marche pourquoi pas lol, mais j'ai un sérieux doute
@Thechaser , j'avais pas vu tout tes messages : interactive broker pour les options

Re: Création d’un robot parfait

par plataxis » 05 Mar 2016 22:23

Quel travail ! je suis admiratif : quelque, soit le résultat, tu peux au moins être fier de t'être donné à fond !

Re: Création d’un robot parfait

par TripleFail » 06 Mar 2016 17:56

@plataxis merci, arrivé à se moment de l'histoire j'ai quand même fait des choses qui paient ou promettent. Je suis obstiné et je me décourage pas facilement. D'autant que je prend 0 risque avec le capital (backtest très rigoureux).

Pour la suite je vais un peu changer le format de mes articles, ça sera une page = un projet, j'ai fait du lourd en 2015.

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