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Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 28 Juil 2016 22:02

Tiens Falex en avant-première la courbe de gains que pourrais donner mon indicateur "G'sT Snipe Scalp VA" sur la période backestée du 22/04/16 AU 28/07/16 sur la base d'un dax à 5 pts :


Re: Décalage entre backtest et réalité

par falex » 28 Juil 2016 22:36

Bonne vacances.

Tu sais moi et les anti-virus .... Ça fait deux ;-)

C'est le genre D' équity que j'ai adorée trace lors de mes recherches de backtest ;-)

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 10:05

Pour info j ai laissé hier soir mon algo dans la fenetre " en attente" apres son arret d hier sur la fonction "quit" et ne l ai pas redemarré dans la mesure ou je ne trade pas auj.
Au final il n a pas demarré ce matin (ce qui m apparait normal) contrairement au bug d avant hier. Avec le fonctionnement normal d hier, les choses me semblent etre rentrees dans l ordre.

Re: Décalage entre backtest et réalité

par falex » 29 Juil 2016 10:27

Sans vouloir insisiter ni te commander, tu as demandé à PRT et IG de mener l'enquête sur le pourquoi du trade de mardi ? car c'est louche ton histoire.

Quand je regarde ton equity, ton backtest t'annonce 3700points en 3 mois.

FAis un moi plaisir et rajoute les frais/spread, sincèrement ... même si tes TP sont éloigné, sinon tu va avoir la frustration classique de : Ben pourquoi est-ce que je fais que 800pts au liex de 1000 ...
Tu es un homme intelligent et éclairé, mais par moment n'importe qui peut oublier ce genre de détail.
Je prone et insite pour que les backtest de n'importe soit le plus proche de la réalité, sinon on se jette de la poudre aux yeux.
Les frais de transaction sont un vrai facteur pour passer d'un côté gain à un côté perte.

Re: Décalage entre backtest et réalité

par Stark » 29 Juil 2016 10:51

Je suis d'accord avec Falex pour le spread, car tu verras peut-être que des fois ton TP n'aura pas été déclenché à cause du spread (et donc transformé un gain en perte), ton stop aura été frôlé dans ton backtest, mais en vrai avec le spread il se serait déclenché, ...

Sinon félicitations pour tes résultats, cela a l'air très bon :top:

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 16:57

Je regarderai pour le spread ce soir si je peux et je posterai la courbe.

Ce n est pas 3700 pts qu il fait en 3 mois me semble t il mais ( 18008-10000) /5= 1600 pts soit une moyenne de d environ 500 pts/mois.

Et encore ce qui etait valable sur ce trimestre ne l a pas ete forcement pour le trimestre precedent et ne sera peut etre pas vrai pour le trimestre a venir
Si ne.n en fait que la moitie j en serais super content deja.

La pour l instant la courbe n est pas encore affinee.
La courbe.est brute et rassemble l.ensemble des trades des patterns deceles (on va dire une vingtaine /j).
Le principe de mon indicateur "snipe" est de ne faire qu 1/10e de ces trades (les meilleures) comme un sniper...

Dans la version test actuelle la notion de rendement en pts ou euros ne m importe pas; pour l instant je planche sur le taux de reussite par une approche des probabilites.

Apres viendront.les autres etapes de rentabilite et de MM.

Si je n arrive faire que 200 pts avec je serais tres heureux (rappelles toi dans ma version originale de snipe l annee derniere, je n etais dans l attente que de 100 modestes points).

Re: Décalage entre backtest et réalité

par falex » 29 Juil 2016 17:08

Ah ok j'avais pas vu que tu avais mis le 0 à 10 000.

Pour les frais dans le backtest, farfouille dans le forum je l'ai expliqué plusieurs fois.

Soit tu renseigne spread soit frais de transaction.
Seul bémol, tu ne peux indiquer un spread par plage horaire. Je partais du principe que la majorité de mes trades étaient exécuté pendant la période cash.

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 17:16

Ok merci Falex.
L ensemble des trades sont realises dans la periode de cotation du cash (j ai code une plage de trading de 9h a 17h30).
Je partirai.sur la base d un spread de 1.

Re: Décalage entre backtest et réalité

par Raoul Volfoni » 29 Juil 2016 17:23

Tenez je vous mets un lien vers un souci que j'ai eu en backtest qui illustre bien ce décalage "backtest VS réalité"
help-backtesting-stop-loss-pas-execute-t13311.html

Je bossais un stratégie simple (condition A respectée sur la bougie précédente => achat ou vente à ouverture de la suivante) et j'avais de bons résultats même avec un spread à 1.

Mais en y regardant de plus près je me suis aperçu que certains SL n'étaient pas exécutés parce que tant que mon TP était atteint dans la bougie (des UT 2 minutes) et ben c'était bon ! Même avec une MV latentes de - 15 pts par exemple !
Et quand la bougie faisait - 15, j'avais tranquillement mon SL à -2 pts d'exécuté.

Pile je gagne, face je perds le minimum ! Tu m'étonnes que ma strat fonctionne :mrgreen:

Re: Décalage entre backtest et réalité

par falex » 29 Juil 2016 17:26

Retrouvé : prt-comment-regler-le-bouton-gestion-de-capital-t2434.html
Le post date un peu j'avais du le faire pour la v9 mais l'idée est toujours la même.

Je vais voir si j'en trouve un pour la v10.

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