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Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 22 Juin 2017 22:15

Analyse très rapide des faits marquants du jour qui distinguent Only et Full :

PPH : en plus des 3PPH déjà présents entre 12753 et 12758, voilà qu'arrive un PPJ à 12756 => c'est impossible d'en tirer quoi que ce soit comme analyse (ça ne m'a pas empêché de faire des TP1 ;) )

mR1M Settle/Full (12729.5) : il est toujours bien là et en force.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 24 Juin 2017 11:11

Analyse très rapide des faits marquants du jour qui distinguent Only et Full :
Il n'y a rien à raconter de plus que ce que j'ai déjà répété cette semaine.
Je suis toujours en admiration devant la mR1M Settle/Full (12729.5) : elle répond présent à chaque passage. Le prix l'aime tellement qu'il a tenté de cloturer dessus pour passer le WE avec elle. :lol:



A partir de la semaine prochaine, les PP/R/S hebdomadaires du Full et du Only redeviennent identiques, et cela jusqu'à l'échéance de septembre.
Je vais surveiller du coin de l'oeil les PP/R/S mensuels qui resteront différents jusqu'à fin juillet.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 27 Juin 2017 10:52

Jim
S3J du jour avec Piv M avec réglage suivant


(Piv.M lire 640.33)

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 27 Juin 2017 10:57

Mais par rapport a mon msg en MP
si je change mon réglage de paramètre rollover future sur DAXXXX Full0917,
alors Piv. M = 628.33 comme le montre Benoist ici :
https://www.andlil.com/forum/day-trading-et-scalping-du-mardi-27-juin-2017-t16990-250.html

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 27 Juin 2017 11:00

NB:
Quand tu as un double niveau,
il est souvent plus avantageux
de négocier un rebond sur le niveau le plus bas.
Aujourd'hui avec le réglage rollover décoché
S3J était le meilleur niveau pour le rebond ;)

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 27 Juin 2017 12:14

Je négocie en cfd à risque limité en prenant en compte les cours du Future et ses niveaux.
+7,3 environ par rapport au cotation des futures.


Ce que je croyais être la deuxième jambe de hausse, pris tard, coupé tôt.


Locale time = -1h qu'à Paris

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 27 Juin 2017 14:26

Habilis et Benoist : :mercichinois: merci pour vos remontées d'information.

Voici la clé de décryptage :
Le PPM de 12628.3 (celui d'Habilis et Benoist) correspond au PPM du contrat Full avec le close Last et historiques ajustés aux roulements d'échéance.
Le PPM de 12640.3 correspond au PPM du contrat Full avec le close Last sans historiques ajustés aux roulements d'échéance.
Le PPM de 12630.5 correspond au PPM du contrat Only avec le close Last (pas besoin d'historiques ajustés aux roulements d'échéance car contrat en cours).

Tous les cours d'avant la date de roulement d'échéance ont été décalés par PRT de 12pts pour la construction du contrat Full.






Voilà ce que j'écrivais il y a deux semaines (ça dépendait de si on coche ou pas ces fameux "historiques ajustés aux roulements d'échéance"). La conclusion est toujours vrai ;)
Jim a écrit:
Jim a écrit:Quelle différence alors ?
Pour les dates précédents le 10 mars 2017 (échéance de mars), le Full0617 est calculé de manière composite avec les valeurs du Only0317, ajusté du spread entre le Only0317 vs Only0617.


Je me dois de corriger une erreur : il n'y a pas eu d'ajustement du Full0617 par le spread Only0317/Only0617 lors du changement d'échéance. :!:

Par exemple pour le basculement qui vient d'avoir lieu : le cours du Full0917 correspond exactement au Only0617 pour la période du vendredi 17 mars 2017 au jeudi 15 juin 2017.

L'absence de cet ajustement est une contribution importante à la différence entre les PP du Full et du Only. :!:


Bref, je vais recommencer mon étude comparative des contrats Full et Only dans 3 mois en prenant cette fois les "historiques ajustés aux roulements d'échéance".

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 27 Juin 2017 14:32

Habilis,

Pour simplifier, lorsque tu regardes les cours du Future et que tu trades les cfds à risque limité, tu peux utiliser l'outil spread du cfd à risque limité :




Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 27 Juin 2017 17:07

Ok Jim, je ne connaissais pas cette fonction, merci. :top:

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Habilis » 28 Juin 2017 15:07

15h40 - 15h50 sur le 1min.
Piv M 12640.3 correspondant au contrat Full avec le close Last - sans rollover

16h07 -16h25 sur le 21 ticks
Piv M de 12628.3 correspondant au contrat Full avec le close Last et historiques ajustés aux roulements d'échéance. Par quatre fois de suite.

Conclusions il y en a pour tout le monde ! :)

Edit:
16h48 - 16h56 sur le 21ticks. Prise d'appuis pour up close DAX
Piv M 12640.3 correspondant au contrat Full avec le close Last - sans rollover

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