Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30FullXXXX

Merci

Vraiment très très instructif cette file.
Je comprends mieux certaines choses gràce à vous

Pour rappel, au dernier roulement d'échéance, j'avais comparé les PP issus des instruments :
- Full0917.
- Only0917 (sans ajustement de l'historique).
Il en est ressorti que les PP issus du Full étaient meilleurs que ceux issus du Only (sans ajustement).


Avec le roulement d'échéance qui vient d'avoir lieu, je vais réaliser une comparaison des PP issus des contrats Full1217 et Only1217, mais cette fois-ci en appliquant un ajustement de l'historique sur le contrat Full.


Premier jour testé = vendredi 15 septembre (les PP journaliers, hebdos et mensuels sont différents entre Full et Only) :
je place les niveaux sur le Future, puis je regarde en fin de journée quels sont les niveaux les plus travaillés (en toute objectivité car je n'ai pas tradé cette journée et je fais l'analyse à l'aveugle sans savoir si c'est un niveau du Full ou du Only ).
Les niveaux comparables sans ambiguité sont :
- PPJ (12520.8 Full ajusté ; 12523 Only) : Full ajusté a été plus fort.
- mS1J (12509.5 Full ajusté ; 12512 Only) : Only a été plus fort.
On a aussi travaillé fortement R2M (Full et Only) : les deux niveaux ont été forts.

Conclusion de cette première journée : les niveaux issus du Full (historique ajusté) et du Only se sont révélés forts.

Je poursuivrai en comparant les niveaux pour cette semaine (seuls les hebdos et les mensuels diffèrent). Cela dit, la plupart des niveaux issus du même PP sont à chaque fois très proches (cette proximité est due à l'ajustement de l'historique).

Concernant la semaine passée (18-22 septembre) : les PP hebdomadaires issus du Full (historique ajusté) et du Only se sont révélés forts (aussi fort l'un que l'autre a priori).
Tous les niveaux qui étaient doublés étaient à chaque fois très proches. J'ai systématiquement pris les rebonds sur le premier niveau approché, et ça a bien marché. Le deuxième niveau m'a plusieurs fois permis de prendre un rebond retardé pour sortir flat lorsque le premier niveau a été défaillant.

A partir de cette semaine, les PP hebdomadaires seront identiques pour les instruments Full et Only. Les PP mensuels seront différents jusqu'à fin octobre.

Aujourd'hui le DAX est allé chercher ses mR3 mensuelles (pour la première fois du mois).

Les niveaux du Full ajusté (12653 (calculé avec close = settlement) et 12653.25 (close = last)) ont été largement à la hauteur de mid mensuelles.

Les niveaux du Only1217 (12640.75 (calculé avec close = settlement) et 12638.5 (close = last)) ont été traversés trop facilement lors du break out de 9h21, et ont été mous lors du passage de 18h22-18h35.

Conclusion pour aujourd'hui : très gros avantage aux PP issus du contrat Full ajusté.

La confrérie du véritable pivot de Francfort vous offre du pivot, des résistances et des supports à vous goinfrer la panse pour le nouveau contrat à expiration de juin 2018 :

Capture.PNG (102.53 Kio) Vu 385 fois

du mensuel :

mensuel.PNG (16.16 Kio) Vu 385 fois

de l'hebdo :

hebdo.PNG (16.04 Kio) Vu 385 fois

Les hebdos sont dans une zone plutôt resserrée.

Les mensuels tapissent très large.

Guten Appetit !

Hello, merci Jim. Lesquels sont les plus significatifs et efficaces, close last ou close settle?

Ne pas oublier pour les cfdiens qui veulent utiliser les pp avec précision, que le spread Futures/cfd à risque limité est passé à plus ou moins 10 points de mémoire avec la nouvelle échéance futures.

La toute jeune confrérie du pivot Nasdaquien de Chicago vous présente ses excuses pour le retard d'une semaine dans la publication de ses pivots pour la nouvelle échéance mais vous annonce fièrement des pivots resserrés :

Capture.PNG (11.86 Kio) Vu 376 fois

Petite remarque sur ces pivots du NQ : on voit qu'ils tapissent des zones moins diffuses que le DAX, car le NQ étant beaucoup plus tradé, le contrat juin 2018 a fait des de ticks sur ses plus hauts et plus bas en février au même moment que l'échéance de mars 2018 utilisée pour calculer les pivots du Full.

Gabinou, en mensuel les 4 sont très forts. Quand on regarde leur mid on voit quand même que les settle sont meilleurs que les last.
Pour les hebdos, on voit que les settle marchent un peu mieux que les last.


Autre remarque : le DAX est en contango, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé !

Okey Jim, merci

Habi, je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question.

Comme j'étais au salon de l'AT, je ne les calcule qu'aujourd'hui. Mais les niveaux mensuels sont calculables dès le 28 février pour le Only. Pour le Full ajusté, il faut attendre d'avoir les prix ajustés de prt (entre le jeudi soir et le vendredi matin).

Pour les daily, c'est pareil : tu peux calculer tôt celui du Only, mais il faut attendre la tambouille de prt pour avoir le Full.

Cela dit, je ne scalpe plus le DAX le jour des 4 sorcières, car les niveaux (surtout le daily) sont dilués (multiplication des méthodes de calcul possibles + 2 échéances qui se chevauchent).

Ce qu'il y a de bien avec le DAX c'est que la bascule des traders entre l'ancien et le nouveau contrat se fait de manière tranchée (entre jeudi et vendredi), tandis que sur le nq il y a énormément de monde sur les deux échéances en simultané pendant deux semaines.

A demain Habi !
Pas avant 15h30

Merci - pour les PP au quotidien

Bonjour,

Merci pour vos travaux,

Sur Eurex j'ai trouvé les données journalière pour calculer le PPJ dax future (haut,bas et settlement)
Mais pas trouvé les données hebdo et mensuel

Pouvez vous me dire ou trouver les données hebdo et mensuel (Je n'ais pas prt Future)

Pour l’instant j'ai trouvé :
Hebdo: haut 12377.5, bas 11759.5, set 11908
Mensuel: haut 13294, bas 11900, set 12432.5
Mais cela ne correspond pas à vos données

Salut Pince !

Sur Eurex il n'y a effectivement que les données journalières.
Pour les hebdos, tu peux reconstruire haut bas avec les données dispo, mais pour les mensuels il faut avoir noté les données pendant le mois précédent.

Si j'y pense je posterai demain les pivots mensuels pour avril.

Salut Jim et merci

Que je suis bête mais que je suis bête ou alors c'est la fatigue , mais oui avec l'historique des données journalière c'est possible.

Et effectivement il n'y a pas assez de données pour construire le mensuel.
Dorénavant je vais les noter dans un fichier excel.

Merci d'avance pour les pivots mensuel Avril.
Si tu peux donner aussi le bas, haut et settlement pour que je vérifie mes calculs sa serait gentil de ta part

Pour le calcul du pivot mensuel Avril tu prend les données journalier du 01/03 au 16/03 sur le mars2018 et du 19/03 à aujourd’hui sur le juin2018 ?

Oui pour le calcul des niveaux dits "Full".
Pour les niveaux "Only", je ne prends que le contrat juin.

Merci pour tes explications
Et suivant tes observations il y en a un qui est plus pertinent que l'autre ? ou les deux réagissent bien ?