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dividendes cfd à risque limité sur indices

par frigolite » 15 Jan 2013 16:22

Bonjour,

Une de mes réflexions sur le trading était la suivante:
Pour une position swing, le versement des dividences des différentes sociétés sur une année par exemple peut-il être supérieur aux frais ovn d'une position cfd à risque limité sur le France40? Peut-être pour le moment où les taux sont bas?
Y a t'il moyen de connaitre les dates de versements et le montant des dividendes des sociétés du cac40?
De plus, ça permettrait d'éviter d'être short ces jours-là et au contraire prendre une position longue sur la journée, si le tempo de l'actualité le permet.

Bien sur, le cac est au plus haut pour le moment pour prendre une position longue en swing.

Re: dividendes cac40

par kapistar » 15 Jan 2013 16:50

je tiens un tableur ou je répertorie tout les dividendes perçus sur le CAC, S&P, NAS et indice anglais.

Bien sur je m'éforce d'être long et d'en détenir en permanence.

Je ramène alors ces dividendes à l'équivalent d'1 position longue à 1 euro (dollars ou livre) le point pour les comparer avec les ON. Etant donné que les ON change avec la valeur de l'indice, ce calcul est aproximatif, il faudrait prendre la moyenne de l'année et calculer les on sur cette base ce sera plus précis mais je n'en suis pas encore là. Il y a aussi le taux de change dollar et livre qui peu influencer mais moins.

Voici les résultats partiels:

depuis mi septembre:

Pour un cac à 3450, le coût annuel est de 77,81 euros
:arrow: 16,81 de reçu

Pour un S&P à 1450, le coût annuel est de 27,03 euros
:arrow: 6,15 de reçu

depuis début novembre:

Pour un NAS à 2600, le coût annel est de 44,41 euros
:arrow: 5,82 de reçu

Pour un indice anglais à 5750, le coût annuel est de 170,43 euros (il manque quelques jours sur cet indice sans position longue)
:arrow: 22,86 de reçu


je suis assez optimiste, on véra après le mois de mai et la saison des dividendes terminée. Je me souviens en avoir reçu des beau au printemps 2012 alors que je ne les comptais pas encore.

Pour le recenssement des dividendes et calendrier j'ai un ou 2 liens, je les mettrai masi c'est pas terrible.

PS: si tu renomme ton sujet en par exemple "dividendes cfd à risque limité sur indice" ou un truc dans le genre, je mettrai de temps en temps une mise à jour de mon tableur.
;)

Si d'autre on des avis c'est intéressant aussi

;)

Re: dividendes cac40

par frigolite » 15 Jan 2013 17:04

kapistar a écrit:je tiens un tableur ou je répertorie tout les dividendes perçus sur le CAC, S&P, NAS et indice anglais.

Bien sur je m'éforce d'être long et d'en détenir en permanence.

Je ramène alors ces dividendes à l'équivalent d'1 position longue à 1 euro (dollars ou livre) le point pour les comparer avec les ON. Etant donné que les ON change avec la valeur de l'indice, ce calcul est aproximatif, il faudrait prendre la moyenne de l'année et calculer les on sur cette base ce sera plus précis mais je n'en suis pas encore là. Il y a aussi le taux de change dollar et livre qui peu influencer mais moins.

Voici les résultats partiels:

depuis mi septembre:

Pour un cac à 3450, le coût annuel est de 77,81 euros
:arrow: 16,81 de reçu

Pour un S&P à 1450, le coût annuel est de 27,03 euros
:arrow: 6,15 de reçu

depuis début novembre:

Pour un NAS à 2600, le coût annel est de 44,41 euros
:arrow: 5,82 de reçu

Pour un indice anglais à 5750, le coût annuel est de 170,43 euros (il manque quelques jours sur cet indice sans position longue)
:arrow: 22,86 de reçu


Joli boulot, bravo :merci:

kapistar a écrit:je suis assez optimiste, on véra après le mois de mai et la saison des dividendes terminée. Je me souviens en avoir reçu des beau au printemps 2012 alors que je ne les comptais pas encore.

Pour le recenssement des dividendes et calendrier j'ai un ou 2 liens, je les mettrai masi c'est pas terrible.


Fin juin plutôt, il y en a pas mal ce mois-là me semblet'il sur le cac.
J'ai trouvé également quelques sites mais rien de global.

kapistar a écrit:PS: si tu renomme ton sujet en par exemple "dividendes cfd à risque limité sur indice" ou un truc dans le genre, je mettrai de temps en temps une mise à jour de mon tableur.
;)


Si tu me dis comment faire, pourquoi pas.

kapistar a écrit:Si d'autre on des avis c'est intéressant aussi

;)

Re: dividendes cac40

par frigolite » 15 Jan 2013 17:25

Par contre, je ne suis pas sur que les frais ovn soient les mêmes d'un broker à l'autre. IG par exemple les calculent comme suit :
Pour les positions longues, vous devrez donc payer un taux de financement correspondant à 2.5% + Euribor 1 mois.

Admettons que le taux Euribor soit actuellement de 0.75%, vous devriez alors payer 3.25% à titre de frais de financement. Ce taux est annuel, les frais de financement sont calculés quotidiennement.

J'arrive à 26 centimes par jour et 96€ par an pour un cac à 3700.
Tu connais le calcul des frais ovn chez ton broker?

Re: dividendes cac40

par kapistar » 15 Jan 2013 23:43

pour changer le titre, tu va sur le premier message de la file (le tiens) et tu fais editer (en haut à droite).

Un CAC pour moi aujourd'hui à 3713, c'est 0,32 euros. J'ai pas la formule sous la main mais je remarque que je ne suis pas le moins cher...

Et de plus comme je le disai dans un autre sujet, je pensai qu'on ne payait les overnigths que les jours ouvrables.
Je vais donc revoir mes formules, ce qui donne des perspectives beaucoup plus pessimistes pour une couverture complète sur 1 an :?

Re: dividendes cac40

par frigolite » 17 Jan 2013 11:23

kapistar a écrit:pour changer le titre, tu va sur le premier message de la file (le tiens) et tu fais editer (en haut à droite).


:merci:

kapistar a écrit:Et de plus comme je le disai dans un autre sujet, je pensai qu'on ne payait les overnigths que les jours ouvrables.


Chez IG, en tout cas, pas de répit pour les ovn.

kapistar a écrit:Je vais donc revoir mes formules, ce qui donne des perspectives beaucoup plus pessimistes pour une couverture complète sur 1 an :?


Ca permettrait un pyramidage meilleur marché. Ca ne diminuerait pas l'exposition :!: , mais bien les frais ovn.

Re: dividendes cfd à risque limité sur indices

par kapistar » 17 Jan 2013 13:49

J'ai basé mon trading là dessus pour le moment,

Je suis court sur le DAX, c'est mon anti-krach, mon assurance. Ca me met en danger pour l'instant car ce sont des positions fort basse de mes tout débuts.

Je ne trade que long pour le moment, pour plus de détail voire mon journal journal-de-trading-kapistar-t1081-50.html

;)

Re: dividendes cfd à risque limité sur indices

par frigolite » 17 Jan 2013 15:42

Fais gaffe!
Statistiquement, le risque que un jour tu oublies de cocher "position forcée" augmente avec le nombre de trades. :hein:
A moins que ton broker te permette de bloquer cette position par défaut.

Re: dividendes cfd à risque limité sur indices

par kapistar » 28 Jan 2013 16:09

Pas besoin de cocher chez moi,
Si je suis dans le même sens il les gardes d'office ouvertes. Si long et court, il faut placer des ordres stop ou limit et il ne clôture pas.

Bon j'ai eu confirmation que le frais over-nigth se payent chaque jour calendrier

Ce qui modifie considérablement les éspèrances lucratives portées dans mes travaux :geek:

Nous reprendrons donc au valeur et taux de change du jour:

CAC 40 :arrow: 16,81 touchés sur 113,15

NAS 100 :arrow: 5,82 touchés sur 62,65

S&P 500 :arrow: 6,15 touché sur 38,15

indice anglais 100 :arrow: 22,86 touché sur 236,18

Je constate que le mois de janvier est très pauvre en dividende...

Re: dividendes cfd à risque limité sur indices

par kapistar » 14 Fév 2013 10:37

Très beau dividende aujourd'hui sur indice anglais,

20 euros par position à 1 euro le point 8-) 8-)

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