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Effet blast : mythe ou réalité

par falex » 03 Mai 2014 15:50

Hi,

Je "quote" ci-dessous, le s propos de notre ami blast (mercredi 30 avril 2014).
Je fais faire tourner un baktest pour essayer de valider/invalider son idée

blast a écrit:Effet blast toujours ok, en sortant pour 14h30, 30 points d'écarts pour les longs

Falex, pas PRT et je tiens pas à déranger 6ans une énième fois, mais y aurait un petit truc simple à backtester, genre trade inverse au sens de la matinée, entre 14h25 et 14h29, avec TP autour de 30 points (variables), pas de stop pour commencer.

Et un double effet kisscool, autre test avec reverse sur le TP pour reprendre dans le même sens de la matinée.

Ca permettrait de voir si on peut predire les oscillations de fin de journée ou si les directions sont plus chaotiques qu'ordonnées.

Re: Effet blast : myth ou réalité

par falex » 03 Mai 2014 16:26

Premier jet d'analyse "à la main" avec des 3 droites de LR 8h00 14h20 14h20-30, 14h30 21h55.

J'ai tracé avril et un peu mars : je ne "vois" pas d'effet de regression de 30 point sur 14h30, souvent les mouvements LR sont les mêmes le matin et l'APM.

C'et assez marrant de tracer des 3 droties car ça donne une autre vue du DAX un peu comme si on tracer une UT 1/2 jour.

L'effet de regression dont tu parles existent et s'observe un certain nombre de fois mais pas forcément pil poil autour de 14h30.

A suivre.

Re: Effet blast : myth ou réalité

par blAst » 03 Mai 2014 16:33

J'ai un début de réponse. :P
Pas pu faire encore toutes les observations et surtout historique trop court avec une bonne definition (1 minute), 3 mois pour moi ça ne veut rien dire....

Sinon je t'ai envoyé un MP

Edit : l echantillon de stats sous ninja etait chez moi de 5 ans je crois... donc sur des periodes isolées ca devrait avoir tendance à apparaitre chaotique et sans "répétition" du phénomène (en tout cas beaucoup plus dur à observer). Il faudrait voir s il y a des décrochages marqués de comportement selon des types de marché ou meme sans explication.

PS la prise en compte des changements d heure été/hiver (en mars et octobre/novembre de chaque année depuis 2007) a un impact considérable sur les résultats, qui deviennent carrément meilleurs en prenant en compte le DST. Sans considérer ce paramètre pour moi tout backtest devient caduque car il suffit parfois de quelques grosses pertes sur des stats mal enjambées (par exemple) et mal pricées (stoploss absent ou trop fort), pour rogner beaucoup de bénéfices et d'avantages statistiques
Les equity curve sont bien plus régulières en s inquietant du DST, autrement y a de gros accrochages quand on est mal calé niveau horaire. Cela saute aux yeux en oscultant ces périodes là.

Depuis 2007, les US ont -1h dans les dents, entre le second dimanche et le dernier dimanche de mars, et le dernier dimanche d'octobre et le 1er dimanche de novembre, si je ne m'abuse ? Il suffit de traiter ces dates différemment via un calendrier (relevage mano > dur) ou une programmation.

Et donc oui apparemment recemment l effet de régression a lieu plutot apres les stats de 14h30 (ou 13h30 si décalage DST) et pas avant ....c clair que ça doit se moduler dans le temps, sinon ce serait bien simple :)

Re: Effet blast : myth ou réalité

par blAst » 03 Mai 2014 17:34

blAst a écrit:Depuis 2007, les US ont -1h dans les dents, entre le second dimanche et le dernier dimanche de mars, et le dernier dimanche d'octobre et le 1er dimanche de novembre, si je ne m'abuse ? Il suffit de traiter ces dates différemment via un calendrier (relevage mano > dur) ou une programmation.


Dans l'idée, une façon de faire bourrinne
aime bien la forme d un indicateur plutôt qu une stratégie car on peut plus triturer le truc selon ce qu on veut accomplir tandis que les modules de backtests ont parfois des limitations

Code: Tout sélectionner
// heureFinImpulsion = 142500  (entier >=0)
// dst = 1 (entier >=0 - 1=ON, 0=OFF)

if dst>0 and ((Date>=20141027 and Date<=20141031) or (Date>=20140312 and Date<=20140326) or (Date>=20131028 and Date<=20131101) or (Date>=20130312 and Date<=20130329) or (Date>=20121029 and Date<=20121102) or (Date>=20120312 and Date<=20120330) or
(Date>=20111031 and Date<=20111104) or (Date>=20110314 and Date<=20110325) or
(Date>=20101101 and Date<=20101105) or (Date>=20100315 and Date<=20100326) or
(Date>=20091026 and Date<=20091030) or (Date>=20090309 and Date<=20090327) or
(Date>=20081027 and Date<=20081031) or (Date>=20080310 and Date<=20080327)) then
     heureFinImpulsion2=heureFinImpulsion-10000
else
     heureFinImpulsion2=heureFinImpulsion
endif


Une variable temps en entrée aui ressort modulée en cas de DST activé.
(ce passage inclut 2008 à 2014)


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