Effet de levier pour connaître l'impact du k par trade

Bon, j'ai le cerveau en ébullition en cherchant à définir un money management.

En lisant les recommandations qui viennent le plus souvent aux débutants, une des premières erreurs est de ne pas tenir compte de l’importance des effets de leviers.

Afin de le calculer, Je prend donc: (valeur du cours * valeur du point) / k

Si je prend le cours du nasdaq 100 futures il est actuellement aux alentours de 10800 avec une valeur point de 20$

(10800*20)/30000= 7,2

J’ai donc un levier de 7,2 avec un k de 30000

Si je perd 5 points sur un trade, je perd donc 5*20*7,2=720$ et inversement pour un trade gagnant.

Tout cela, sans tenir compte du spread réel.

Le raisonnement est-il bon?

Est-ce que je peux prendre 0,15 lot pour annuler l’Effet de levier ou suis-je obligé de prendre un lot entier?

Merci pour vos futurs éclaircissements.

Non tu n'as pas compris :

Aide au calcul levier , taille de position.png (13.08 Kio) Vu 390 fois

Si tu dis que tu es à 20 $ le point et que tu perds 5 points tu perds donc 20 $ x 5 points = 100 $

Et donc cela veut aussi dire (toujours à 20 $ le point) que pour 30 k de capital, 1 contrat et un cours à 10 800, tu utilises un levier de :
(1 x 10 800 x 20 ) / 30 000 = 7,2

Merci wxc789, donc si je comprend l'image de calcul cela donne:

levier pour 1 lot = (1*10800*20)/30000 soit 7,2

Levier pour 5 lots = 5*7,2 soit 36.

Ok. Le nombre de lots influencent le levier puisque l'écart entre la taille du contrat et le k est plus grande.

Je viens de rafraîchir la page, il me manquait la fin de ton message. J'étais aux fond entrain de creuser

Pour 5 lots, je perds donc 36 * 100 = 3600$

Euh, c'est mieux là?

Non ce que tu gagnes ou perds dépend du nombre de points et du prix du point, c'est tout, tu n'as pas à multiplier par le levier.
Gain ou perte = Nb de points contre toi ou dans ton sens x prix du point.

Le levier t'indique juste si par rapport à ton capital, la taille de ta position est "grande" ou "petite".
La taille de la position étant le numérateur de la formule du levier : Nb de contrat x cours de l'instrument x prix du point.
En gros si on prend 1 contrat E-mini Dow futur à 5 $ le point, il vaut actuellement : 1 x 5 x 26700 = 133 500 $

Donc si tu veux pouvoir acheter 1 contrat E-mini Dow futur sans levier, il te faut 133 500 $... C'est pour remédier à cela qu'il y a l'Effet de levier (donc imagine si tu veux trader un contrat "Big Dow Djia" à 25 $ le point 1, 1 contrat = 667 500 $).

Ok. Le levier n'a rien à voir avec le Gain/ perte lors de la clôture de la position.

La taille de la position est donc 1 080 000$.

Je lis et relis le guide de Benoist sur l'effet levier et tes explications, je ne comprend pas comment le k peut il être atteint si durement alors que le levier n'affecte pas les Gains/ pertes. Ce sont bien elles qui augmenteront ou diminuerons le k. Non?

Le levier est un "accélérateur" de perte et de gain.
Si on reprend mon exemple sans levier avec 1 contrat à 133 500 $ pour perdre 1 % de ton capital il faut que le Dow chute de 1 % (soit actuellement 267 points).
Si tu as un levier de 5 (en réalité 4,45 exactement) pour perdre 1 % de ton capital de 30K il faut que le Dow ne chute que d'une cinquantaine de points.

C'est pas très parlant sur les indices, refait les calculs sur le Forex. Le Forex bouge très très peu, ça se compte à la quatrième décimale, donc si on veut faire de l'argent avec de si petit mouvement l'Effet de levier est là aussi bienvenue.

Je prend un peu de temps pour répondre car je m'aperçois que je ne voyais pas la totalité de ton avant dernier message, il s'était arrêté à "La taille de la position étant le numérateur de la formule du levier : Nb de contrat x cours de l'instrument x prix du point."

Je lis tout, j'essaie de comprendre et j'essaie de t'apporter un raisonnement. Merci en tout cas.

Oui c'est de ma faute, je poste avant de finir mes messages .

Tu as raison, prends le temps, c'est hyper important de bien comprendre les tenants et les aboutissants du levier car d'un côté c'est un crédit qui t'es accordé (donc tu dois forcément le payer via le spread et donc autant en profiter) mais de l'autre côté, un levier sur utilisé et c'est le compte à zéro assuré.

Ok, je comprend ton exemple. Je ne peux pas me permettre, avec 30k€ d'aller chercher des positions sur des cours qui ont des valeurs de point élevés. Sinon je me tape un levier de marteau piqueur qui va me déchiqueter.

Oh là la, je crois que j'ai vu la lumière...
J'essaie en reprenant mon exemple:
1 lot
Cours de l'instrument: 10800
Valeur point: 20$
k: 30000$

(1*20*10800)= 216000/30000= 7,2

Pour perdre 1% de mon capital, le cours doit perdre 300/7,2= 41 soit 41 points.

Donc pour 5 lots, 300/36= 8 points.

L'important est de différencier les pertes/ Gains d'un côté et
La perte de k de l'autre, le levier est un accélérateur, je comprend ce que cela veut dire maintenant.

Donc je ne dois me concentrer que sur ce que je suis prêt à perdre comme k avant de me placer.

A coquin, j'avais l'impression que l'on parlait une langue tout à fait différente, monsieur est pressé!

Bon bah là, je crois que c'est bon? Hein, dis que c'est bon wxc789, soit sympa.

Avec cette phrase "Je ne peux pas me permettre, avec 30k€ d'aller chercher des positions sur des cours qui ont des valeurs de point élevés. Sinon je me tape un levier de marteau piqueur qui va me déchiqueter.", je considère que tu as compris.

Pour trader les indices élevés tu as donc deux options, trader avec levier ou augmenter ton capital.
Attention toutefois, l'Effet de levier n'est pas mauvais en lui même, exemple :

J'ai un capital de 1 000 $, je trade 1 contrat Dow à 0,5 $ le point, le Dow cote 30 000 (sans le covid on y serait). J'utilise donc un levier de (1 x 0,5 x 30 000) / 1 000 = 15. Suis-je pour autant un mauvais trader?
Tu ne peux pas le savoir. Imagine que quoiqu'il arrive j'ai un stop à 10 pts de mon point d'entrée. Cela veut dire que le risque que je prend est de 10 pts x 0,5 $ = 5 $ soit 0,5% de mon capital sur un trade. A 0,5% de mon capital risqué sur un trade suis-je un inconscient, cela ne m'en a pas l'air, et pourtant le levier est de 15.

Là tu as de quoi réfléchir au money management.

En effet, tu me donnes de nombreuses sources de réflexions, j'en suis fort aise. Merci.

Je n'ai pas de compte Broker et c'est tant mieux lorsqu'on lit le file, hihihi. Lorsque je vais regarder sur investing, je vois le point du DOW sur futures à 5$. Ou trouves tu de ce petite valeur de point?

Un grand merci pour ta patience et ta générosité.

Quand tu regardes sur investing cela doit-être le contrat futur (sur le dow : E-MINI DOW (5 $), DJIA (10 $), BIG DOW DJIA (25 $))*
Mais tu as plein de broker qui proposent des contrats cfd à risque limité et le prix du point est à la discrétion du broker.

De rien, le forum est fait pour cela.



*https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/files/EQ-159_DowJonesFinal.pdf

En relisant ton dernier message : " Donc je ne dois me concentrer que sur ce que je suis prêt à perdre comme k avant de me placer."
C'est la base du money management. On part de ça et on construit autour car en trading les gains doivent être hypothétiques, les pertes une certitude afin de durer sur le marché en préservant son capital.
Le capital c'est l'outil de travail, imaginons une usine qui casse ses machines à chaque production, obliger de réinvestir à chaque fois, pas tenable.

En plaçant la préservation du k en base de réflexion pour établir un money management sécurisant, je dois trouver les marchés sur lesquels je pourrai travailler. Je dois refaire mon travail sur ce point depuis le début, avec un angle de vue totalement différent.

Je me basais cupidement sur les gains au lieu de penser à plus long terme sur la préservation du k. Je m'estime chanceux de pouvoir profiter d'un k de départ non négligeable, à moi d'en tenir compte.

depuis hier soir, j'ai beaucoup réfléchi sur mes intentions sous-jacente à vouloir démarrer une activité de trader, j'ai peu dormi. Toute cette cogitation m'a permis de mieux me connaître, je me retrouve depuis ce matin avec de nouveaux objectifs, plus réalistes, moins kamikazes. Cela m'a permis de mieux m'ancrer dans la réalité et devrait m'aider à trouver la bonne formule de money mamagement.

Sur le plan psychologique, je me sens bien mieux qu'hier, sur le plan technique par contre je repars de zéro. Lorsque je regarde les différents marchés, il y a 2 possibilités (j'exclu le Forex) cfd à risque limité et/ou Futures.

Au delà du spread et des frais annexes (qui font débat ici), je me concentre dans un premier temps sur les avantages et inconvénients de chaque pour aiguiser mon expertise.

Futures, la mise de départ est plus importante, le coût d'un contrat sera plus élevé, l'effet levier plus important. Certains indices fonctionnent mieux sur futures comme le S&P500 ou le nasdaq.

cfd à risque limité, La mise de départ est moins importante, le coût d'un contrat moins élevé, l'effet levier moins important.
Certains indices fonctionnent mieux sur cfd à risque limité comme le CAC, Dow Jones, le Dax.

Je vais continuer à potasser sur cfd à risque limité et futures pour mieux les comprendre.

Comme tu le vois, wxc789, tes remarques ont tapées juste, merci.

Content si ça t'aide. Toutefois attention, tu as le temps, ne te précipite pas (ne pas dormir une nuit alors qu'on est au début de l'aventure, c'est se précipiter selon moi). Au début on croit tous pouvoir faire mieux que les autres, mais la réalité c'est que pour être rentable (ou, dans un premier temps, ne pas exploser son capital), l'apprentissage se compte en années.

A bientôt.

Il est vrai que je suis assez speed entre l'idée naissante de vouloir faire du trading et le temps nécessaire pour acquérir suffisamment d'expériences. J'ai la chance d'avoir avec mon activité pro. du temps pour faire la transition entre ses 2 activités. Au total, je me donne 2 ans pour être rentable. Pour apprendre, je vais devoir commencer à trader. Je vais ouvrir un compte démo sur prt pour appréhender la plateforme et ses fonctionnalités, finaliser le money management, établir une fiche quotidienne de trading et ouvrir un journal de trading sur le Forum