EMISSION BOURSE

Euh...Youtube ?
h**p://http://www.youtube.com/watch?v=SsGffJTfdXU

Oups, il semble que mon edit du précédent post n'aie pas été posté ^^
J'ai trouvé aussi cette vidéo sur la toile, merci quand même !

Je n'ai pas encore regardé l'émission.

Aucune raison que tu sois blacklisté mon ami, mais j'ai des protections automatiques alors qui sait... envoie moi ton ip habituelle par mp que je l'a whitelist

Je viens de voir le reportage. Il est vraiment pas mal du tout, même si je trouve qu'ils ont une vision un peu trop manichéenne du high frequency trading. Pour eux c'est la pire espèce de trading qui existe, c'est à cause des robots que l'économie est là ou elle est (en gros c'est ce qu'ils disent).

Ce qui est dommage dans le fait d'implémenter de plus en plus de robots dans la finance, c'est qu'ils va y avoir de moins en moins de poste dans ce secteur. Déjà que c'est pas génial de travailler dans la finance aujourd'hui, j'imagine pas demain ....

Oui ce doc ca m'a bien occupé une soirée mais bon il y a pas de fond (bon un micro fond comparé à ce que fait France 2 habituellement mais c'est pas l'éclate). De toute façon rien que le tire "cash je sais plus quoi" ça annonce les émissions faites pour aguicher les moutons en période de crise. Au moins dans les émissions de capitale même si c'est sur des sujets qui aguiche c'est plus documenté et neutre.

Oulà .... faites gaffes à ce que vous dites.

Sur le forex notamment, il y a bien ceux qui FONT le marché : selon le COT, il y a les "commercials" toujours à contre tendance. Ce sont les les plus gros, Ils sont constamment sur le marché et FONT le marché.
Qd le cours risque de baisser, ils essaient d'acheter à un meilleur "prix", les positions "call" augmentent. Et inversement. Donc les "commercials" (Banques) FONT la tendance,font le marché et sont la pour couvrir systématiquement leurs postions. Ils couvrent systématiquemnt avec des méga volumes de gros contrat (ils couvrent par ex un gros contrat Boeing en se couvrant sur des risques de change l'euro/dollars). La manipulation "oui" mais dans le sens de "couverture". La "manipulation" précitée est une forme de "protection" de la part des "commercials". ET comme vous le saisissez, ils sont donc tout le temps en contre tendance. Etonnant non : ils font le marché et sont en contre tendance !!

Les non commerciaux (les "larges speculators" (hegde funds ets),les "small spéculators" et les "retails" c a d nous) ne sont pas tt le temps ds le marché. Ils sont la que pour spéculer régulièrement ou de temps à autre. ils ne font que suivrent les "commercials". Les larges spéculator, gagnent de temps en temps, et les autres se font couillonner !!!


Donc oui, il y en a qui font le marché (les pros) et d'autres qui ne sont que directionnels

ex

Pas de nom.gif (24.18 Kio) Vu 914 fois

Oui, et bien même a cet âge on comprend :
h**p://http://www.dailymotion.com/video/xrb1pg_l-arnaque-du-systeme-bancaire-devoile-par-victoria-grant-12-ans_webcam?start=44

Je cite un forumeur :

algo centralisateur et manipulation des prix

Posté le : le 15-09-2011
je remonte ce sujet pour expliquer les manipulations permanentes dont sont victimes les traders intra, swinger et autres avec un exemple simple et clair.
c'est un exemple de pur intraday mais le même type de structure s'applique sur des unités de temps plus longues.

derrière les algos hft que vous pouvez voir apparaitre , se cache un autre algo centralisateur qui "compte les cartes" c'est à dire qu il a à la milliseconde la position de toute la place et en particulier de la spéculation et sait gérer sur du tct des milliers d'intervenants en même temps.
ceci est particulièrement visible sur le contrat cl du nymex et les autres type eurex et globex.
3 algos sont interconnectés et se relaient en permanence dans la formation du prix qu'ils contrôle parfaitement en intraday:le 1er algo de base appelé centralisateur qui donne les infos des prix entrées et sorties des traders .cet algo fournit la surliquidité nécessaire aux marchés pour qu'il fonctionne .
en contrapartie on a donné la possibilité à cet algo de compter les entrées sorties du marché de la spec

cet algo renseigne ensuite à la milliseconde 2 autres type d'algos appelés prédator et disruptor dont l'objectif est de raser la spec intraday .
le prédator fait du tct et va chercher en permanence les stop qu'il voit ds un sens comme ds l'autre
le disruptor va jouer sur des unités de temps plus longues de qq minutes à 30 mn en hypertrophiant les prix et les tendances sur qq dizaines de minutes pour créer une disruption de prix et le pétage de nombreux stop .
c'est le fameux effet ligne droite que vous voyez bcp plus affirmé depuis 2 ans

ces 3 algos occupent 90% du "territoire " dans les carnets et font 90% des volumes!!
la surliquidité étant apportée par les primary dealers eux mêmes actionnaires des banques centrales type fed et bce.
leurs 3 algos jouent en permanence contre la spéculation des mains faibles avec des moyens illimités et sont informés à la millisecondedes des entrées sorties et stop des mains faibles et ont comme seul paramétrage de rincer ces mêmes mains .

vous retrouvez le même phénomène sur les equities à paris en moins violent
contrairement à ce qu'on laisse penser, le marché est parfaitement en ordre de fonctionnement c'est à dire parfaitement CONTROLE

oui
pour prévenir ts les comptes sur marge et en leverage de ne plus trader tct sauf à avoir un avantage concurrentiel...
en fait l'objectif de contrôle de ces algos est de controler tout le territoire des carnets et de faire en sorte que toute la speculation en intra se retrouve toujours sur les mêmes niveau de prix

cette arnaque globalisée ne vient pas spécifiquement de votre broker
son origine est à chercher chez les primary dealers qui apportent la surliquidité au marché et donc à tous acteurs du marché!!!

faites remonter ce post essentiel
je vous invite à faire remonter ce post à vos broker en leur expliquant qu'ils sont eux mêmes sujet à manipulation! mais ils n'ont pas conscience de la permissivité et du caractère vicié du système dans son ensemble


ces mêmes brokers se doivent de remonter l'info chez leur dépositaire et leur centralisateur

j 'ai expliqué ce qui est invisible à l'oeil nu sur les marchés
faites circuler le post et informer toute autorité compétente

car c'est de cette manière que chaque année des milliards sont perdus sur les comptes de trading à l'échelle planétaire (forex y compris) de ce qui peut être appelé la "chair à canon " c'est à dire vous
petite parenthèse

cet état des lieu s'accélère depuis 8 mois maintenant
90% des brokers ne soupçonnent même pas cet état des lieux et ne comprennent pas que la surliquidité apportée est une liquidité "fantome"
qui va disparaître à la milliseconde et entraîner ces fameux trous de cotation dans les carnets
c'est l'algo centralisateur qui se charge de la faire disparaître pour piéger la spec

l'utilisation du dome ou autres book trader qui sont des carnets d'ordre dynamiques permet de mieux comprendre le contrôle des prix

maintenant expliquons comment faire rentrer tous les traders sur les mêmes prix sur un mouvement de baisse ou de hausse violent

prenons l'exemple d'hier matin et la chute 2910/2770

la stratégie et les algos utilisent le principe d'auto similarité des prix sur différentes temporalités :c'est la base de l'analyse fractale.

l'algo centralisateur fournisseur de surliquidité aidé de ces 2 petis copains disruptor et predator va structurer le mouvement 2910/2770 en ligne droite en veillant bien à faire stationner les prix sur certains niveaux prédéfinis (chose aisée puisque controlant la surliquidité c'est à dire partie et contrepartie ,il controle donc le carnet)
c'est qd les prix stationnent donc que les trader
cherche à rentrer et forcemment tous sur les memes niveaux
une fois les entrées comptabilisées par l'algo on impulse fortement les prix en sens inverse en retirant soudainement la liquidité
ce qui provoque une disruption de prix
c'est le fameux coup de carnet à la milliseconde
puis l'algo va répéter ce séquençage d'auto similarité (stationnement du prix disparition de la liquidité et coup de carnet en sens inverse une fois les trader rentrés) un certain nombre de fois jusqu'à ce que 80/90% des entrées comptabilisées sortent du marché sur ce mouvement c'est à dire se coupent

alors l'algo accumule pour repartir dans l'autre sens

ce post que j'espère pédagogique peut concerner tous les scalper trader intraday et swinger en particulier sur produits dérivés type futures ou structurés et equities cherchant à profiter de micromouvements de structure ou de mouvements courts

ce qui est particulièrement dommageable est que le contrôle du territoire par les algos et le tryptique stationnement du prix/disparition de la surliquidité/coup de carnet ou impulsion inverse provoquent des structures de marché de type maniaque et dénaturent totalement la formation des prix
ce contrôle du territoire n'est en fait pas légale car en contrepartie de la surliquidité apportée par l'algo centralisateur , on lui autorise de compter les entrées sorties
c'est très précisemment là que les autorités de contrôle doivent se focaliser
je pense malheureusement qu'elles ne soupconnent meme pas l'existence d'un tel environnement permissif vicié et pernicieux

mais la clef pour arrêter ces arnaques et magouilles se trouve là: interdire à l'algo centralisateur de "compter les cartes" donc de contrôler le territoire des carnets!!

une proportion infinitésimale de personnes sont au courant et cartelise donc l'environnement de cotations et de formation des prix

aux autorités de focaliser sur cet environnement !!

concernant les informations données precedemment ,je ne donne pas d'hypothese et je ne fais pas de théorie
ce que j'affirme été vérifié en pratique

j' ai de nombreux tests en réel avec une centaine de trade par jour pour confirmer ces informations en tout particulier sur des marchés comme le crude oil CL sur le nymex ou l'eurex dax ou encore le tf russell 2000

elles sont tenues à disposition des autorités de contrôle
les preuves sont totalement irréfutables et le système mis en place est beaucoup plus simple qu'on peut croire
d'ailleurs s'il était complexe il n'aurait pas de viabilité à terme

je peux vous affirmer par exemple que l'algo centralisateur du cl crude oil future sur le nymex nouvelle génération est arrivé mi décembre 2008

pour encore mieux comprendre
tentez l'expérience suivante en scalping pour ceux qui ont des margin account ouverts chez des brokers électroniques qui mettent à disposition des futures sur indices commodities taux

ouvrez 2 dome ou book trader
l'un est le compte réel , l'autre le paper trading
faites le même type de scalp sur les 2 dome
celui en paper trading va marcher 3 fois sur quatre c'est à dire qu'aucun algo ne détecte votre entréepuis que vos contrats sont virtuels

faites le meme type de scalp ou trade en réel et là votre entrée est immédiatement détectée et devient perdante immédiatement 3 fois sur quatre car votre trade est bien réel et vos contrats deviennent hedgés à la seconde en rentrant dans le système de comptage de l'algo

pour aller encore plus loin...
penser à ce qu'on pourrait faire avec un chipset interfacé entre les serveurs de cotations des bourses et des brokers electroniques ...

la confidentialité de vos positions n'existent plus , le contrôle et le calcul des entrées sorties devient comme par magie tellemnt facile... "

Moi je ne comprend pas bien sa comparaison entre un vrai trade et un trade virtuel.

Comment notre petite position de petit trader dérrière notre petit PC peux-elle influencer le marché. Même si l'algo la détecte, ce n'est pas elle seul qui va retourner le cours pendant les 10 secondes qui suivent...

J'ai loupé quelque chose ou alors il raconte des sacs.