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File Scalping et Day trading du Lundi 29 Avril 2019

par BeerIsDead » 28 Avr 2019 17:43

Salut les joyeux lurons. :)

En ce lundi matin je propose d'attaquer directement dans le dur du sujet, en parlant de la stratégie de backtesting qu'on appelle "walk forward".

Quand il s'agit de tester une stratégie (pour de l'auto ou même du discrétionnaire), il est important de ne pas "consommer" la totalité de l'historique d'un coup.

Perso, je regarde en premier lieu comment performe l'algo sur la totalité de l'historique, pour filter grossièrement, et ensuite j'utilise le "walk forward" (fonction dispo sur le logiciel PRT mais je ne l'ai jamais testé, je fais ça à la mano).

Comment ça fonctionne ?

L'idée est finalement assez simple : il s'agit de cycles 1) optimisation sur données "In Sample" (ce sont les données qu'on "consomme") puis 2) test de l'optimisation sur données "Out Of Sample" (les données inconnues). Et on fait glisser la fenêtre tout le long de l'historique disponible (ou jusqu'à ce qu'on ait trop de résultats Out Of Sample négatifs auquel ca perso je mets à la poubelle).

Voici un graph pour illustrer le processus :

Screenshot_71.png
Extrait du livre "Building Winning Algorithmic Trading Systems"


Dans la partie du bas ("Unanchored Test") qui est la méthode que j'utilise, il optimise d'abord sur la période 2007 / 2010, puis il teste avec les paramètres optimisés sur la période 2011. Ensuite il fait "glisser" la fenêtre => il optimise sur 2008 / 2011 et teste sur 2012. etc.. Il fait donc l'optimisation de ses paramètres sur une fenêtre "In Sample" de 4 ans, puis il teste sur l'année suivante (il s'agit donc de Swing Trading, vraisemblablement)

Perso pour mon algo actuel j'avais une fenêtre d'optimisation de 15 jours, et j'ai testé l'algo ainsi paramétré sur une période de 15 jours proches. Donc chaque mois, je réoptimise maintenant l'algo sur les 15 jours écoulés, pour avoir les paramètres pour les 15 jours suivants (enfin , pas tout à fait, mais peu importe c'est l'idée).

J'espère que ça peut intéresser, n'hésitez pas si ce n'est pas clair.

(si vous débutez en algo, je vous conseille ce livre https://www.goodreads.com/book/show/22675886-building-winning-algorithmic-trading-systems?from_search=true . C'est un peu cher, mais pleins de conseils de bon sens)

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Les stats: aucune d'importance

Résultats de GOOGLE après la clôture.
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Bonne semaine ;)

Re: File Scalping et Day trading du Lundi 29 Avril 2019

par Guipit » 28 Avr 2019 19:04

Merci à toi mon BEERLS :)

Re: File Scalping et Day trading du Lundi 29 Avril 2019

par Stochastic » 28 Avr 2019 20:22

Ok Merci beaucoup pour votre message qui me fait plaisir

Re: File Scalping et Day trading du Lundi 29 Avril 2019

par Deejay87 » 28 Avr 2019 21:09

Sympa !!!
Aperoooo demain midi :mrgreen: :bravo:

Re: File Scalping et Day trading du Lundi 29 Avril 2019

par BeerIsDead » 28 Avr 2019 21:13

:mercichinois: Les gars. Yes @DeeJay ;)

J'espère que vous êtes long overweekend Dow... pas moi SL sorti en toute fin de séance. :(

Re: File Scalping et Day trading du Lundi 29 Avril 2019

par Deejay87 » 28 Avr 2019 22:21

Guillaume avait gardé son long overweek je crois

Re: File Scalping et Day trading du Lundi 29 Avril 2019

par Florian » 28 Avr 2019 22:46

Ont a le droit de faire des open trading ?

Re: File Scalping et Day trading du Lundi 29 Avril 2019

par BeerIsDead » 28 Avr 2019 23:04

@DeeJay : ok good. Il sera à l'open de minuit alors.

Florian a écrit:Ont a le droit de faire des open trading ?
:mrgreen: Dérogation spéciale. Non je crois que ça ne pose pas de problème.

Bonne nuit les ami(e)s.

Re: File Scalping et Day trading du Lundi 29 Avril 2019

par Guillaume de Russie » 28 Avr 2019 23:15

Merci pour l'ouverture Beerls :mercichinois:

Deejay87, et oui toujours long pour moi, donc je suis la pour l'open et en alerte cette nuit :)

(c'est pour ça que je n'aime beaucoup prendre des swings, ça m’empêche de dormir ces choses la)

En ce qui me concerne je ne vois pas de signe de baisse pour l'instant:

Il suffit de jeter un œil au SP 500 en 1H qui affiche une belle configuration de break out en tasse avec hanse sur des niveaux plus haut historiques (septembre, octobre puis mardi dernier suivi d'une belle correction), sur le DOW idem mais avec un peu de retard sur la journée de vendredi.

Re: File Scalping et Day trading du Lundi 29 Avril 2019

par ChristelleP » 29 Avr 2019 00:09

Merci pour l'open BeerIs ! :-)

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