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Re: Formule du RSI

par Epitaf » 03 Nov 2015 23:28

Ahhhh !!



MMEt-1 = EMA ( previous périod )
Prixt = PRICE ( current )

Re: Formule du RSI

par Epiktetou » 04 Nov 2015 00:04

J'ai un bout de code trouvé sur le net qui traine dans un coin de mon PRT pour approximer ce que donne le RSI avec les différentes MM enregistrées dans PRT. Pratique pour comparer rapidement.
Si ça peut servir, le voilà :

Code: Tout sélectionner
///rsi avec moyenne multiple


///variable : p= periode rsi -par défaut 14 -
//s = ma type sorte moyenne

REM Détermine les variations journalières


J'ai rajouté ton peudo dans le titre de ta présentation afin qu'on la retrouve plus facilement si besoin est = customclose


hausse = MAX(0, J'ai rajouté ton peudo dans le titre de ta présentation afin qu'on la retrouve plus facilement si besoin est - J'ai rajouté ton peudo dans le titre de ta présentation afin qu'on la retrouve plus facilement si besoin est[1])
baisse = MAX(0, J'ai rajouté ton peudo dans le titre de ta présentation afin qu'on la retrouve plus facilement si besoin est[1] - J'ai rajouté ton peudo dans le titre de ta présentation afin qu'on la retrouve plus facilement si besoin est)

REM Calcule la moyenne des gains les jours de hausse
REM et des pertes les jours de baisse

mmHausse = max(0,AVERAGE[p,s](hausse))
mmBaisse = max(0.0001,AVERAGE[p,s](baisse))

REM En déduit le RS


RS = mmHausse / mmBaisse

REM Et finalement le RSI

monRSI =100*( 1 - 1/ (1 + RS))

RETURN MONRSI as "rsi",25 as "25",75 as"75",50 as "50"

Re: Formule du RSI

par Jeff719 » 08 Nov 2015 02:18

Oui, Z c'est le prix.
MME[t-1] tu l'as calculée la bougie d'avant.
On init la MM avec le prix de la première bougie de l'historique.
Cette MME est élégante car incrémentale : a chaque bougie on fait un seul calcul et pas une boucle sur n.
Un truc marrant, c'est que s'il y a 100000 bougies, la première bougie contribue au calcul de la valeur actuelle. Evidemment c'est epsilon.
MME a moins de lag qu'une arithmétique, MME(30) est à peu près équivalent à MMA(20)

La formule présentée quand tu parles de Wilder est bien jolie, mais c'est une formule générique qui ne dit rien sur les termes (ai).
Si tout les ai valent 1, c'est une arithmétiques. Après il faut l'expression a(i) = f(a(i-1)) pour définir la MM, smouth, exponentielle, etc.
Le problème, c'est que ce n'est pas cette MME qu'utilise Wilder avec le RSI.

Celle trouvée sur wiki est mieux et la formulation A = 2 / ( 1 + n ) est habituelle.
On pourrait dire que n est cosmétique vu qu'il suffirait de donner A en param. En fait c'est pour pourvoir comparer, voir en gros le nombre de bougies sur lequel le calcul porte, bien qu'il porte en fait à l'infini. On pourrait très bien faire le calcul sur 14 bougies 1/2 :D

(1) Avec 14 bougies ca donnerait 1/(14+1) * ( 2 * Prix + MME(t-1) * 13)

Le problème c'est que le calcul par exemple sur MT4 est différent :

(2) 1/14 * ( Prix + MME(t-1) * 13)

On se moque du dénominateur vu qu'il se simplifie lors de H/B

Ca ne change pas grand chose pris individuellement, sauf quand on compare deux systèmes.

Un équivalent à la louche serait 20 bougies avec(1) qui est plus rapide avec le coef 2 et 12 ou 13 avec (2).

Quoi qu'il en soit ça ne donnera jamais exactement le même résultat.

Ceci dit le mieux serait d'avoir le source du calcul PRT, si tu veux utiliser PRT, tu devrais l'avoir.

Re: Formule du RSI

par Epitaf » 08 Nov 2015 07:50

Salut Jeff,
Merci beaucoup pour ton raisonnement,
Je vais extraire des valeurs de cours de PRT pour montrer un exemple et commencer le calcul mathématique et ainsi montrer ce qui bloque.
Oui MMEt-1 c'est la clôture de la bougie précédente tout simplement, je l'ai compris un peu plus haut avec une autre formule EMA ( previous period ).

La formule mathématique de PRT n'est pas la bonne et ça fait des semaines que j'attend une réponse d'IG !!

Alors voici les données, je prend un RSI en 3 pour faciliter le calcul :
TEST SUR DAX30 en 5MN LE 6/11/2015 A 16H45

RSI(3) = 90.31764

Valeur clôture bougies ( de la plus récente à la plus ancienne ) :
16h45 : 11011.4
16h40 : 11000.9
16h35 : 10983.7
16h30 : 10978.9

Re: Formule du RSI

par Epitaf » 08 Nov 2015 08:04

Alors c'est parti :

RSI = [ H / ( H + B ) ] * 100

Avec H = MME des hausses sur 3 périodes
Avec B = Valeur absolue de MME des baisses sur 3 périodes

MMEt = Prixt * A + MMEt-1 * (1 - A )
A = 2 / ( 1 + n )
A = 2 / ( 1 + 3 ) = 0.5

MMEt = 11011.4 * 0.5 + 11000.9 * ( 1 - 0.5 )
MMEt = 5505.7 + 5500.45 = 11006.15

Ok j'ai calculé pour la bougie de 16h45 et maintenant je fais pareil sur les deux autres bougies ? et je divise par 3 la somme des 3 MMEt ?

MMEt-1 = 11000.9 * 0.5 + 10983.7 * ( 1 - 0.5 )
MMEt-1 = 5500.45 + 5491.85 = 10992.3

MMEt-1 = 10983.7 * 0.5 + 10978.9 * ( 1 - 0.5 )
MMEt-1 = 5491.85 + 5489.45 = 10981.3

Moyenne des 3 MMEh = ( 11006.15 + 10992.3 + 10981.3 ) / 3 = 10993.25

Alors maintenant B .. Ha ben pas de B car j'ai fais exprès de prendre 4 bougies vertes !

Alors c'est parti pour un dernier piti calcul : RSI = [ H / ( H + B ) ] * 100

[ 10993.25 / ( 10993.25 + 0 ) ] * 100 = 1*100 = 100

Bref.

Re: Formule du RSI

par Mister Hyde » 08 Nov 2015 11:58

D'après la formule et les explications autour, si pas de baisse sur la période de calcul, le RSI vaut 100, si pas de hausse sur la période de calcul le RSI vaut 0.

J'ai regardé les graphes à la recherche d'un exemple probant.

Ton exemple :
Dax_RSI3_UTm5_1645.png
DAX UTm5 et RSI(3) 20151106 1645


On voit effectivement 3 bougie vertes et un RSI différent de 100. :geek:

Un exemple où le RSI est à 100 :
Dax_RSI3_UTm5_2100.png
DAX UTm5 et RSI(3) 20151106 2100


On voit que c'est à la 5ème bougie verte successive que le RSI passe à 100. :ugeek:

Re: Formule du RSI

par Epitaf » 08 Nov 2015 12:03

Je vais commander la formule mathématique du rsi pour Noël. Je serai le plus heureux :D

Re: Formule du RSI

par Mister Hyde » 08 Nov 2015 12:07

La formule est là et connu de tous, maintenant chacun fait son application numérique à sa sauce.

Est-ce que l'application numérique stricte te donne les signaux que tu attendais ?

Re: Formule du RSI

par Epitaf » 08 Nov 2015 12:19

Non ça ne m'intéresse pas. Je souhaite la formule d'ig et de prt. Et arriver à trouver les 90 de l'exemple ci dessus en partant des valeurs des bougies et avec une feuille et un crayon ^^

Re: Formule du RSI

par Jeff719 » 08 Nov 2015 13:47

Alors c'est parti :

RSI = [ H / ( H + B ) ] * 100

Avec H = MME des hausses sur 3 périodes
Avec B = Valeur absolue de MME des baisses sur 3 périodes

MMEt = Prixt * A + MMEt-1 * (1 - A )
A = 2 / ( 1 + n )
A = 2 / ( 1 + 3 ) = 0.5

MMEt = 11011.4 * 0.5 + 11000.9 * ( 1 - 0.5 )
MMEt = 5505.7 + 5500.45 = 11006.15

Ok j'ai calculé pour la bougie de 16h45 et maintenant je fais pareil sur les deux autres bougies ? et je divise par 3 la somme des 3 MMEt ?

MMEt-1 = 11000.9 * 0.5 + 10983.7 * ( 1 - 0.5 )
MMEt-1 = 5500.45 + 5491.85 = 10992.3

MMEt-1 = 10983.7 * 0.5 + 10978.9 * ( 1 - 0.5 )
MMEt-1 = 5491.85 + 5489.45 = 10981.3

Moyenne des 3 MMEh = ( 11006.15 + 10992.3 + 10981.3 ) / 3 = 10993.25

Alors maintenant B .. Ha ben pas de B car j'ai fais exprès de prendre 4 bougies vertes !

Alors c'est parti pour un dernier piti calcul : RSI = [ H / ( H + B ) ] * 100

[ 10993.25 / ( 10993.25 + 0 ) ] * 100 = 1*100 = 100

Bref.


Bon, je ne vais par refaire toutes les explications. Mais apparemment elles n'ont pas été très claires :musique:

A l'infini veux dire pas mal de bougies. Beaucoup. Plein. Un max. Depuis le début de l'historique contenu dans le graphique. Pas seulement les bougies dessinées à l'écran.

Le calcul que tu montre serait celui du RSI(3) fait sur un graphique disposant en tout et pour tout de 4 bougies dans son historique. Evidemment ce n'est pas ça. Et calculer à la main c'est ennuyeux vu que même avec (3), pour obtenir un résultat approché, il faut quelques dizaines de bougies.

D'autre part tes calculs ne sont pas bons. On calcule MME(t-1) avant de calculer MME(t-2). Calcul que l'on fait après avoir calculé (t-3)... etc. Tu ne peut pas calculer une variable à partir d'une autre... que tu calculera plus tard.

Ceci dit, je ne comprend toujours pas pourquoi vous n'avez pas le source précis qui effectue les calculs. (Je ne connais pas PRT).

Un lien sur une bible RSI. Peut être des réponses ? : A zut, lien sur forex phactory supprimé.

Le site fait de la pub pour des brokers interdit. Bon, on est obligé de se plier au juridique.
Dommage, vu qu'il s'y trouve 100 fois plus de matière grise TA qu'ici, c'est gênant de s'en priver.

Dit autrement : sur FF, search RSI on trouve 3 tonnes de débats sur la question, un gros PDF. C'est ce que j'ai commencé à éplucher pour te répondre.

J'ai vu des débats ou il ne faudrait pas confondre RSI et Relative Strength Index :mur:

Il est clair que chacun fait sa sauce et que l'on risque de rencontrer des différences selon les auteurs, les plateformes.

En dernier lieu, si étudier de très courtes périodes est une bonne idée pour vérifier les calculs, par la suite, ce n'est pas opérationnel. De très nombreux indicateurs sont en fait des mesures de vitesse. Ce qui n'est pas évident avec une fractale. Donc ils font une évaluation grosso modo. L'évaluation sera elle même bruitée. Très peu de bougies et ca donne du grand n'importe quoi.

Bref, quand on en arrive à des logiques de stratégies qui calculent sur très peu de bougies, comment dire ? c'est qu'on est pas dans le bon time frame. 8-)


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