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Re: Futur robot à l'imparfait

par takapoto » 05 Déc 2017 15:23

:bravo: :bravo: :bravo:
Tu as mis de très jolis mots pour exprimer ce que doivent ressentir tous ceux qui se lancent dans le trading automatique.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 05 Déc 2017 15:46

:D

Et pendant que j'écrivais ces mots, il a de nouveau ouvert et fermé de belles positions sur le mouvement à la baisse qui vient d'intervenir sur l'eurusd.
J'ai indiqué que je ne communiquais plus de résultats chiffrés, source inutile de polémique.

Je regarde, il vient de repartir à l'action. Quelle audace infatigable :mrgreen:

Re: Futur robot à l'imparfait

par ticktack » 05 Déc 2017 15:50

Oui je ne peux qu'être d'accord avec le fait que les robots apportent un plus à ceux, comme moi, qui ne sont pas câblés psychologiquement pour faire du discrétionnaire et je pense qu'ils sont très nombreux. :)

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 05 Déc 2017 16:03

Je vais néanmoins expliciter l'une de mes affirmations récentes sur une autre file, à savoir un algo spécialisé sur un type particulier de marché pouvant prendre 1500 points sur une seule journée. Comment est-ce possible alors que l'amplitude OHLC n'est que de 200 points ?
Sans livrer aucun secret, c'est la nature fractale du signal.
200 points c'est la différence entre plus bas et plus haut du marché avec une loupe daily.
Or si l'on fait la somme des variations absolues à l'heure (Plus haut - Plus bas) on aura par exemple 500 points
A la demi heure, peut être 800
etc...
Ainsi un algo qui se positionnerait en permanence pour saisir avec régularité toutes les variations pourrait extraire la quintessence du signal, à savoir la fractale déployée, à l'échelle ultime, microscopique, il s'agit de l'intégrale des valeurs absolues de variation au tick.
une question de cpu...

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 05 Déc 2017 16:27

même le chaos peut être parfois stationnaire

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 05 Déc 2017 16:29

je suis sur le forex...

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 10 Déc 2017 22:35

Voici le résultat d'un backtest d'une nouvelle génération d'algo, entre janvier 2016 à ce vendredi. Echelle non précisée, j'ai dépassé mes derniers objectifs.

Comme il s'agit d'une période assez courte, ces deux dernières années, j'ai testé quelques modalités tempérées de gestion de la croissance puisque cet algo est à priori apte à passer en réel.


Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 10 Déc 2017 22:43

Après mes réflexions sur la carte qui n'est pas le territoire (empruntée à Korzybski, créateur de la sémantique générale), j'ai opéré un autre changement mental et c'est ce qui soudainement m'a ouvert la porte à un nouvel espace de performances.
Je l'illustre ainsi "Le point est l'origine". :)

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 10 Déc 2017 23:27

Cette fois pas de laïus.
Néanmoins et brièvement si cela intéresse certains, la démarche a été concrètement de trouver un algo qui sorte des points/pips, régulièrement, des points de qualité.
A ce stade il n'y a pas de mesure de rendement d'equity.
C'est évidemment l'étape la plus difficile. Elle m'échappait, j'étais toujours et encore confronté à cette dualité performance/volatilité.
Puis j'ai trouvé une approche qui me permettait d'avoir à peu près une droite de points, à pente suffisante, X points par jour/semaine, mois, année. A peu près reproductible .

Ensuite, cela semble aisé mais pas tout à fait, j'ai converti ce moteur à point en rendement.
On pourrait se dire qu'il suffit de mettre du levier, ou x euro le point et le tour est joué. Il y a un peu de cela mais
j'applique une sorte de transformée non linéaire à la courbe de point pour la transformer en courbe d'equity.
Ceci est d'ailleurs absolument impossible à réaliser en discrétionnaire.

C'est lors de cette transformée qu'est introduite la notion d'accélération. Basiquement on sait tous qu'il suffit de réinvestir les gains précédents pour créer une suite géométrique.
Dans la mesure où les marchés réserveront de mauvaises surprises à l'algo, la transformée comporte à la fois un tel réinvestissement en accélération de la croissance mais aussi, et c'est bien plus original, une partie est consacrée à la robustesse de l'algo.
Ainsi avec le temps qui progresse l'algo devient de plus en plus résistant aux aléas de marché.
Il ne s'agit pas du tout ici de considérer que le capital gagné puisse être en partie à nouveau perdu, ça aussi et cela relève essentiellement du bienfait psychologique, c'est une cerise, mais d'une opération plus fondamentale qui affecte le trading (une transformée) pour le rendre à probabilité de succès plus forte.

La courbe ci-dessus pourrait infirmer ces propos, puisque l'on constate que les deux replis mensuels se trouvent à droite. C'est en descendant dans l'échelle de temps que l'on constate une plus grande régularité. Par ailleurs cette immunité accrue ne signifie pas non plus immortel.

Re: Futur robot à l'imparfait

par chad » 11 Déc 2017 11:16

Lol xxxx

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