Intéressant Euraed car j'ai tenté une approche similaire lors de mes nombreux backtests , mais je n'ai en revanche pas réussi à trouver un système de trading qui ne crashe pas le compte car tôt ou tard , il y avait des cas d'accumulation des pertes virtuelles (un enchainement de trades foireux qui font grimper le levier puis exploser le compte).
Bonjour
La réserve de capital c’est la solution de dernier ressort, le canadair pour éteindre un incendie qui a pris trop d’ampleur. Personne ne le souhaite mais c’est effectivement une solution. Je pourrais l’employer et même si c’est un constat d’échec, c’est néanmoins apaisant de le savoir.
C’est ce que j’ai du faire à plusieurs reprises autrefois, j’ai du réalimenter le compte (qui était d’une valeur beaucoup plus faible). Coût initial de formation, couvert depuis...
Il est hautement préférable de le traiter en amont et bien sûr de faire en sorte que cela n’arrive pas.
Si on traduit ce que j’ai écrit de façon un peu formelle, on voit qu’il y a à la base une simple inéquation différentielle d’ordre 1
dX/dt / dY/dt >1
où X représentent les gains et Y les pertes.
Cela traduit simplement le fait que le débit de gain doit être supérieur au débit de perte.
Et en allant un peu plus loin, c’est en fait la sommation (le sigma) de ceci pour t variant de 0 à l’infini (tant qu’à faire ). C’est important… gains passés, gains futurs.
C’est juste un ratio numérateur sur dénominateur et si je veux le maximummiser, on sait tous qu’il va falloir maximummiser le numérateur et réduire le dénominateur.
On connait les recettes générales,
l misation de dX/dt c’est de la fréquence de trade multipliée par de la taille de trade (=notion de levier) multiplée par la longueur du TP multipliée par la proba de trade gagnant p.
La minimisation de dY/dt, c’est la réduction du levier multipliée par la proba (1-p) etc
Le problème c’est que ce qui maximummise X maximummise également Y, sauf la qualité d’entrée.
Conséquences : pour arriver à faire marcher cela il faut
- De la rotation de capital avec une fréquence de trade suffisante (Ticktack ce n’est pas à ma connaissance une condition remplie par tes algos). En d’autres mots, si tu perds alors il faut surtout continuer de trader (sans être affecté). Si tu prends de nouveau un trade des heures ou jours plus tard c’est très néfaste ! Il faut générer du cash en permanence ! (c’est le canadair mais en amont, financé par « le marché »)
- Trouver une solution pour équilibrer entre un levier minimum (sans lequel le rendement est trop faible) et un levier maximummum (qui fait exploser le compte comme souligné par Ticktack).
C’est là où va intervenir une logique indépendante de clôture d’ordre (et pas des SL prédéfinis) et donc de prise de pertes.
On notera que lorsque l’on n’arrive pas à entrer sur le marché « assez souvent » alors on va chercher une solution sur le levier, ce qui devient dangereux.
- Cela découle donc aussi et comme toujours de la qualité d’entrée. Par exemple un système d’entrées purement aléatoire avec ce type de fonctionnement est systématiquement et fortement perdant. (comme souligné par Ticktack, au bout du compte tu finis par traîner un historique de pertes non résolues)
- La longueur des TPs : si l’on a un SL qui de facto est à 200, il ne faut évidemment pas couvrir cela par des TPs à 2… il en faudrait plus de 100 pour équilibrer (avec com).
On sait que structurellement sur le Forex, entre deux paires majeures, si tu attends une éternité tu auras de très grandes chances de repasser par ton point d’entrée. Sans aller jusque là il faut pouvoir patienter, d’où la nécessité du rendement intrinsèque permanent.
Surtout que tu as les frais ou gains overnight qui viennent s’ajouter à cela. J’ai ouvert autrefois une file pour expliquer comment fonctionnent les swap de taux dans le contexte des devises. C’est à intégrer dans le raisonnement.
)
