Futur robot à l'imparfait

Sinon, je pense avoir trouvé une solution pour atténuer les problèmes inhérents aux moyennes mobiles (peu importe leur type), à savoir la latence et encore plus vicieux mais à ma connaissance jamais évoqué sur le web, les problèmes de résonance.
moyenne-mobile-et-stroboscopie-t25206.html
Cette file n'a d'ailleurs eu aucune résonance... pourtant j'avais utilisé des analogies, avec vidéos youtube etc
et aucune équation.
Il est vrai qu'avec ce sujet on est loin des questions en scalping, quoique...
Ce sont mes approches de trading, de type Quant, qui m'entraînent vers ces considérations. Et nous sommes très peu nombreux dans cette mouvance ici

Bref, il me semble avoir trouvé une approche qui permette de faire du suivi de tendance avec moins d'inconvénients que n'importe quelle moyenne mobile.
Pas d'indicateur tout fait, juste un peu de calcul maison.

Cela servira peut être à d'autres l'an prochain.
Je vais expliciter une petite technique d'optimisation fiscale, parfaitement légale, que je viens de mettre en oeuvre et qui vient déjà de trouver son payback dès le 1er jour de trading.
Elle apparaissait en filigrane dans mon message du 1er janvier... (pour ceux qui parlent l'euraed )

Il y a également en cours 18 752 USD de pertes sur positions ouvertes (pas de SL), ce qui dans ma façon de trader signifie très probablement des gains en attente/ un investissement.

La troisième semaine de décembre, les gains de l'année étaient faits et connus à quelques incertitudes minimes près. Par conséquent les futurs impôts également.
Je pouvais arrêter tout et figer mon equity à 371K (au lieu de 359 constatés en réels au 31 12 minuit)

La dernière semaine m'a permis de monter des positions pour optimiser l'impôt. Voici comment:
J'ai donc accru quelque peu mon levier. J'avais deux possibilités.
A. Cela me faisait un gain sympathique avant fin d 'année, ce qui me permettait d'avoir un bonus de trading qui m'aurait servi pour l'impôt.
B. Cela me générait des pertes réelles, que je nomme également dans mon jargon et ma psycho des gains latents. Ainsi cela me faisait baisser les gains de trading sur l'année. Le but étant que ces gains temporairement évaporés se retrouvent en réel peu de temps après le 1er janvier.

Les anxieux et non entrepreneurs argueront que garder une position en perte et sans SL est dangereux. Certes, cette technique ne leur est certainement pas conseillée.

L'une des positions, en levier 3, était ouverte sur de l'eurusd, à la baisse.
tablant sur un comportement erratique des marchés durant ces jours festifs. (je ne fais pas n'importe quoi non plus...)

Résultat aujourd'hui, une croissance de 15 KUSD de l'equity...
Ce qui correspond à un peu plus de 4000 Euros d'impôts décalés à l'année suivante. Ils seront donc payés, mais entre temps ils seront sur le compte de trading pour produire des intérêts, si possible substantiels.
C'est peu de chose, c'est de l'optimisation.
Il faut donc bien l'avouer, il y a du gilet jaune en moi sauf qu'au lieu d'un rond point, j'ai choisi le tournant de l'année pour me faire une tite prime défiscalisée.

Y’a un truc que je ne comprends pas dans ton explication : les impôts se calculent sur le réalisé pas sur le latent donc que tu sois en pv ou en mv sur tes positions au 31/12 le fisc n’en a que faire.

De ce fait je ne vois pas où se situe ton optimisation fiscale ?

@falex: si tu es persuadé que ton trade va aller dans le bon sens soit tout de suite, soit dans quelques jours tu fais les opérations suivantes

1) tu ouvres le trade
2) soit il va dans le mauvais sens , auquel cas tu le fermes (tu diminues la pv de l'année N), tu le réouvres dans la foulée pour le garder jusqu'au début de l'année suivante (le gain espéré sera reporté en année N+1)
soit il va dans le bon sens tout de suite et là tu n'as pas vraiment optimisé, tu as juste encaissé un bonus qui sert à payer l'impôt (mais tu es content quand même)

enfin du moins c'est ce que je comprends mais le langage euraed est difficile à déchiffrer donc c'est sous toutes réserves

Alors pour faire simple, reprenons la séquence avec les chiffres
Avant Noel 371 K d'equity réel
Je décide de mener l'opération
Le 31 décembre 359 K réel, base de calcul pour les impots (359<371 donc impots moindres))
Et des positions ouvertes qui cumulent des pertes de 18K (des pvs réelles sont transformées en mv réelles et donc futures pvs, c'est ce point qui doit te perturber, je considère effrontément dans mon trading qu'une mv est aussi une future pv en puissance, je ne doute de rien quoi )
Le 2 janvier les pertes latentes sont recouvrées (donc le signal repart dans l'autre sens), je retrouve donc mes gains qui ont été temporairement mis de côté. Ce soir, après la première journée de trading 2019, le compte est passé à 375K réel.
La prochaine fois que je posterai ma courbe d'equity, tu constateras visuellement ce qui s'est passé, un décrochage d'environ 12 K (371 à 359) puis un fort rebond aujourd'hui de 16K (il me reste encore un peu de latent).

TickTack, je n'ai surtout pas fermé pour réouvrir, j'aurais pu prendre un gap défavorable à l'ouverture. Je l'ai fait car j'estimais qu'il y avait une très forte probabilité que la position se retrouve en gain assez rapidement. C'est risqué car tu ne maîtrises pas la glissade, cela aurait pu déraper de 5K de plus voire plus, ou moins.

Et j'aurais tout de même préféré le scénario positif, à savoir 375K au 31 décembre... mais ce qui m'aurait permis d'enclencher immédiatement le même scénario de perte réelle, à transformer au plus vite en gains.

En tout cas pour moi, c'est un argument de plus qui milite en faveur du trading même lors de la dernière semaine.

NB: c'est d'ailleurs la conséquence de mon style de trading tel qu'expliqué dans les pages précédentes. Toujours être en position d'investissement.

NB2: la différence entre les -12K réels et les 18K de pertes de mv provient du fait que j'ai généré 6K de cash lors de la dernière semaine (18-12). Et c'est pour cela que l'equity a pu rebondir de 16K aujourd'hui.

NB3: A l'inverse, je conseillerais plutôt de fermer une position bien gagnante au 31 décembre, histoire de ne pas voir des mv réelles mais simultanément latentes se transformer immédiatement en pertes dès le 1er jour de l'année

Pendant que mes backtests nocturnes tournent, je lis le forum.
Je viens de remarquer que Benoist a décidé d'effacer de ses propos la référence à l'argent, que 60, 600 ou 6000 finalement cela n'aurait pas d'importance. Ah bon ?
Mais surtout qu'il recevrait régulièrement des commentaires très désobligeants et même insultants

Je trouve cela regrettable et gênant. N'auraient donc droit d'expression que les annonces de pertes ou de faibles gains ?

Alors que 99% des personnes présentes sur un tel forum de traders amateurs sont là dans l'espoir d'améliorer leurs revenus. Tout comme ceux fréquentant (à la vente) Blablacar, LeBonCoin ou AirBnB etc
Et sur un forum de mode, il ne faudrait pas évoquer le prix des fringues ? si ce n'est pour un jean à 5 euros ?

Non, je trouve d'une part préférable les discours de vérité non maquillées. Et puis je ne perçois pas au 21ème siècle où est le souci d'obtenir des revenus issus de prestations intellectuelles. Les prestations intellectuelles représentent une large part de l'économie et sont très diversifiées, cela va de la vente de jeux vidéos à la prestation d'architectes, médecins, avocats, publicitaires, bloggeurs, écrivains etc...
L'économie se dématérialise fortement, on parle également du nouvel or noir que sont les données etc...
Trader représente un savoir faire spécifique, il est rémunéré par des clients d'un genre particulier: d'autres traders ou organismes financiers présents sur l'ensemble de la planète, tous étant en compétition.

Ainsi pour ma part je trouve cela très sain d'exprimer les choses telles qu'elles sont.
Et j'exprime mon désir d'améliorer mes pratiques de trading dans le but d'améliorer mes rendements et d'accroître encore les sommes gagnées.
Tout comme dans ma vie en entreprise, développer un CA et la valeur ajoutée afin de se doter de nouveaux moyens afin de réaliser de nouveaux projets, d'investir, de créer, d'embaucher.

Donc je pense continuer de m'exprimer

Cela m'est possible car je ne suis qu'un pseudo anonyme

+1
Je n'approuve pas tes propos dans le but d'influencer Benoist (qui est le seul à savoir ce qu'il vit) mais je trouve que c'est d'autant plus vrai en trading automatique où l'on peut élaborer des stratégies de money management complexes, dépendant étroitement des sommes en jeu.

Intéressante discution.

N'oublions pas que nous sommes en France et que les gens y ont un rapport particuliers avec l'argent et...la réussite des autres qui malheureusement a plutot tendance à susciter jalousie et consort plutôt que de tirer le bas du panier vers le haut.

@Euared : je ne sais pas encore si je communiquerais sur les results de mes algos mais c'est assez probable. Si ca se fait ce sera plus dans un sens pédagogique et d'échanges, un peu ce que tu fait en sommes.

@Robinhood
Je pense que ce serait mieux pour tous.
Cela fournit des points de références concrets à tout un chacun et notamment à celles et ceux qui voudraient se lancer. L'univers méconnu de trading, amateur ou pro, est source de fantasmes, de peurs, d'envies. On peut facilement se perdre dans ses espérances. Rêve t'on trop ou pas assez ?
Il nous faut des vraies infos, pas de l'intox tellement répandue.
Et de l'info contextuelle, pas uniquement j'ai gagné ou perdu ceci et cela. Avec quels efforts, quelle part de chance, quel capital, quel équipement, quelles contraintes familiales ou autres etc...
Il nous faut cerner l'univers des possibles et des contraintes qui en forment les frontières.
Il nous faut de multiples références, celles justement fournies par les journaux de trading. Ainsi Andlil est une mine d'or, pour ces lecteurs qui auront le courage de se taper des centaines de pages de lecture des uns et des autres, et ainsi avoir accès à une multitude de réalités, très diverses et variées.

Et c'est effectivement ce que je fais, un apport anonyme à des lecteurs anonymes. Cadeau informationnel que chacun utilise ou pas selon son intérêt.
Cela ne me coûte rien, si du temps, mais j'y trouve mon payback, façon journal de trading, cela me contraint à réfléchir à mes pratiques de trading, et c'est le seul lieu où je peux échanger avec des personnes qui partagent cet intérêt.

Tous mes amis proches considèrent cela d'un œil amusé. Ils n'y croient pas, ils sont tous persuadés que je vais me crasher un jour ou l'autre.
Peut être, ou pas.

bonjour

en gros tu as gagné 300k et perdu 300k (et des brouettes) en 2018 ?

(pardon j'ai survolé)

Spoiler:

Comme d'h.a.b. ! :musique:

146KEuros ( +79%) moins les impôts à payer, soit 102KEuros.

C'est Noko le prolifique, c'est bon...

ah cool j'avais cru que tu avais perdu quelques dizaines de K

mal lu sorry

Je suis ok avec toi sur le fait d être transparent mais chacun est libre
Si tu veux tout dire : fais toi plaisir

Si d autres ne veulent rien dire, ils sont libre aussi

Par contre je rejoins benoist sur le fait qu un point reste un point : dans les faits, il faut travailler son psycho pour parler en nombre de points (ainsi, si on gagne à 10, on peut passer à 20, 50, 100.... etc

D autant plus en trading auto (tant qu on respecte son money management

Bien joué en tout cas pour ton travail

Après un échange sur la file de notre ami Ticktack, j'ai indiqué que je présenterai ici les procédures de test que j'utilise lors de mes développements.
L'objectif étant de ne lancer en réel que des robots sûrs.

Je rappelle brièvement le contexte, car il implique des contraintes fortes qui justement sont intégrées dans ces procédures.
- Solution algorithmique valable sur tous les marchés (à minima Forex pour l'instant)
- Valable à toute époque et quelles que soient les évolutions de marché
- Donc Valable lors des news et krachs. C'est en quelque sorte le "Whatever it takes" de Mario Draghi...
- Valable pour toute taille de compte comprise entre 10 000 et 10 millions de capital (les contraintes ne sont pas les mêmes aux deux extrémités de l'échelle)
- Rendements élevés. Idéalement supérieur à 100% par an. Remplir les conditions précédentes avec seulement 15% par an n'est, dans mon contexte, pas suffisamment attractif.

La raison de ces contraintes. Premièrement je le fais afin de pouvoir le donner à quelques proches, à des personnes qui n'y entendent rien au trading ou à la programmation.
Deuxièmement, pour ne pas avoir à y penser pendant les vacances.
Il devra donc être très fiable et durable, ce qui explique la liste précédente.

Je sais pertinemment que 99,9% des traders estiment que ceci est tout à fait impossible.
Un seul à ma connaissance travaillait dans cette perspective et y croyait fermement, xxxx xxxx. Il a quitté le forum.
Je ne débattrai donc nullement de la pertinence, ou impertinence, de ces objectifs.

Voici donc en quelques messages, ce qui me semble être approprié pour tester mes algos.


Suite tout à l'heure, je pars dîner en famille à un restaurant d'altitude (vosgienne)

Ça c'est de l'ambition tu me rappelles les traders us qui réussissent, hors de question d'être étouffés par le "soyez raisonnable n'essayez pas d'être excellent"

Bonne réussite et bonne année 2019 cher Euraed !

Spoiler:

Concernant le pseudo x x je me demande bien qui est-ce, deux noms séparés en un seul pseudo?
Je ne vois pas.
Et sinon bonne digestion de ton dîner !

Spoiler:

Swing Gagnant

Au commencement était le néant.


On débute avec le premier algo, puis d'autres et des dizaines, peut être même une (des) centaines pour les plus pugnaces.
Au commencement j'ai commis l'erreur de la sur-optimisation, comme tout le monde il me semble.
Sur-optimiser c'est rechercher les paramètres qui fournissent la plus belle equity dans un espace de temps donné (1 année, deux années, 5 années etc) sur un support donné (Eurusd, Dax etc...).
C'est tentant et exaltant, du moins au début. Il faudra apprendre à sortir de cette phase initiale, et tout compte fait plutôt initiatique.

1. La toute première étape est de valider la chaîne de développement. Données correctes, validation du mode démo et validation du mode réel. Démo et réel doivent évidemment être alignés.
Il est donc nécessaire de faire un test en réel, après la démo, afin de le vérifier en live.
Ensuite on peut développer l'esprit tranquille.

Pour ma part, cette activité de développement se répartit aujourd'hui en 5% de temps à coder et 95% à analyser et tester.
En phase d'apprentissage, on passe bien sûr plus de temps à apprendre comment faire les choses. (Voir mes témoignages initiaux sur cette file).

2. Validation visuelle de la fidélité de l'algo
Après avoir écrit un algo, il est utile et nécessaire de vérifier qu'il réalise bien dans la réalité ce que l'on a voulu programmer. Il n'est pas rare de commettre des erreurs de codage.
Avant de se lancer dans l'analyse et les étapes suivantes, il faut donc vérifier.
A noter que parfois les erreurs accidentelles peuvent être source de créativité. Elles ne sont pas uniquement et toujours néfastes, toutefois il faut les identifier, le pire étant de penser faire une chose alors qu'en réalité la logique de l'algo suit une autre voie.
Si écart, on corrige le code et on retient pour un prochain programme les éventuelles inspirations issues de ces détours buissonniers.

Exemple:
On vérifie que les ordres sont passés précisément au bon endroit, bon niveau , bonne logique, et idem pour les fermetures etc. Selon le type d'algo, l'UT utilisée, on n'hésitera pas à descendre à la seconde/au tick près

3. Plages larges et Détection de faux optimum

La sur-optimisation est mon ennemi numéro 1.
On a relativement "vite fait" de développer ce que l'on pense être la huitième merveille du trading (je ne connais pas les 7 premières, je n'ai pas lu Stan )

On trouvera un peu plus de détails sur la détection de faux optimums ici detecter-un-faux-optimum-t25586.html, une file satellite que j'avais créée spécifiquement sur ce sujet.

A présent, je vais utiliser des résultats de tests de certains de mes algos pour illustrer mes propos.

Mes tests incluent TOUJOURS de larges plages paramétriques.
Un paramètre est une dimension variable du programme.
Exemple: un TP, un SL, une condition paramétrique de sortie, d'arrêt du programme, un paramètre d'indicateur etc
Quand on a n paramètres cela crée donc des espaces de possibilités à n dimensions.
On notera au passage que cela peut très vite se transformer en gigantesque explosion combinatoire.
Exemple simple: 10 valeurs de TP, 10 valeurs de SL, 15 valeurs de moyenne mobile donnent déjà 10*10*15= 1500 versions possibles du programme.
En réalité, on peut vite se retrouver avec des centaines de milliers, voire des millions de combinaisons possibles qui seront impossibles à toutes tester.

Comment les réduire ? cela n'est pas évident. L'expérience en trading discrétionnaire pourra nous guider pour un premier débroussaillage du sujet. Exemple ridicule: pas la peine de tester des Arrêts d'urgence programme sur equity=0.
Ensuite, on fixe ce qui nous paraît intuitivement de bons ordres de grandeur sur tous les paramètres, sauf 1, appelons le P, qui sera celui que l'on souhaite étudier.
Alors on lance des tests pour évaluer le comportement du programme sur une large plage paramétrique (P prendra les valeurs P1,P2,P3....Pi).

On lance et on peut obtenir par exemple ceci

Ici les Pi sont des TPs. Test par année.

Test3.jpg (7.78 Kio) Vu 259 fois

En noir, l'algo a touché le max DD, défini à partir de ma sensibilité au risque, ici 30% (Je réalise tous mes tests avec des equity de départ de 100 000, s'il touche 70 000 c'est un scénario noir)
Peu importe les valeurs de TPs, c'est toujours perdant !
ô rage, on a codé pour rien... idée bidon.
Mais attendons un peu la suite avant de jeter le bébé avec l'eau du bain.

En effet, il s'agit là de la variation d'une dimension parmi n. Donc (n-1) dimensions ont été fixées, apparemment ici mal dimensionnées...

On peut aussi obtenir avec le même algo et les mêmes paramètres ceci

Test2.jpg (9.4 Kio) Vu 259 fois

Ou bien cela

Test1.jpg (11.94 Kio) Vu 259 fois

Je précise que tous ces résultats sont indiqués en points nets gagnés (aux variations de valeur de pip près). Net c'est à dire après commissions et frais d'overnight (peuvent être calculés automatiquement par ma plateforme de dév, j'ai testé et validé après avoir découvert un bug qui Futures corrigé par l'offreur de service)

4. Matrices multi-supports

Je procède donc en testant le même algo sur de multiples supports (pour l'instant de multiples paires de devises).

Je trouve ceci nettement plus exigeant qu'un test d'algo sur plusieurs années du même support. C'est dans une étape ultérieure du processus de test que je passerai au multi-année.
Pourquoi ?
Sur plusieurs années on va avoir de multiples configurations et c'est intéressant. Il y aura par exemple de grands gaps qui est l'une des "figures de style" que tout algo robuste devrait pouvoir traiter car elles peuvent potentiellement intervenir à tout moment (exemple: inattendue décision de dérégulation de la banque suisse) etc
Mais sur une seule année, un test du même algo en multi-support est, je trouve après expérience, plus révélateur des faiblesses potentielles. Parce que chaque paire a ce que certains appelle une "personnalité" propre, en termes plus précis, les volatilités, les rythmes de mouvement sont variés et souvent plus variés qu'en comparant une année n et n-1.
C'est aussi une contrainte imposée par mes objectifs de recherche d'un algo polyvalent.
Ma priorité numéro 1 est la recherche de la robustesse.
Ce n'est qu'ensuite que je regarde comment développer la perf sans remettre en cause la robustesse des résultats fournis.

A mes débuts j'allais directement chercher la perf, ce Futures en quelque sorte une perte de temps (pas tout à fait, c'est de l'apprentissage).

Après avoir testé plusieurs paires sur une année, je vais donc obtenir un tableau comme celui-ci:

Test4.jpg (51.84 Kio) Vu 254 fois

Commentaires sur ce tableau
Sur le paramètre étudié ici, le TP, avec une variation entre 30 et 130, on constate des résultats assez disparates. Néanmoins on perçoit un meilleur équilibre entre 70 et 110.
Et ce que l'on voit évidemment, c'est qu'il paraît difficile de construire un portefeuille à faible alpha avec cela.
Mais c'est réalisé avec les (n-1) autres dimensions définies à certaines valeurs.

Après analyse, on peut alors relancer les mêmes tests mais en ayant fait un autre choix sur les (n-1) autres paramètres.

Et par exemple la nouvelle version donnera cela
Ici c'est un peu meilleur car avec un TP110 on gagne 202000 points et on en perd 90000, il en resterait donc 112 000 si l'on construisait un portefeuille de ce type avec cette version d'algo.

Mais ce qui importe est la description de la méthode.
En l'occurrence construire de multiples matrices de résultats.

On comprendra donc pourquoi les tests représentent 95% du temps...