Futures sur indices : dates et heures d'échéances

Update de ce jour :
Le pas de quotation sur indice anglais, DAX, CAC, nq, ES et YM.

Il est intéressant de voir que le nq ou le S&P sont avec un pas de 0,25 et le DJIA un pas de 1.
Si on compare leur valeur absolue , l'écart est d'environ 1/10 (moins en ce moment ce serait plus 1/8).

Donc si on normalise nq et SP par rapport à la valeur du DJIA : le pas de quotation est de 2,5 contre 1.

Si ça n'est pas de l’esbroufe ?

En tout cas ça explique aussi pourquoi c'et deux indices ont des graphes de types "Paire exotique sur le Forex".

Idem entre EU50 et les 3 indices européens FTSE100, DAX30 et CA40 : 1 contre 0,5 de pas alors que le ratio des valeur est entre 1/1,2 (EU/CAC) jusqu'à 1/3 (EU50/DAX) ...

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En cliquant sur les liens Eurex de la première page j'ai noté une nouveauté intéressante : L'orderbook (profondeur 1) est dispo pour les contrats en cours ... pas mal pour se faire une idée.
Et de là je crois que j'ai compris un truc sur la volatilité du DAX contre EU50:
sur le DAX le CO est d’environ 3 contrats sont environ 300 pour EU50 ... rien que pour ça on peut comprendre les opérateurs de marché qui vont plus facilement avoir "leur" prix sur EU50 alors que sur le DAX il va falloir batailler ...

Le Dax sur futures n'est pas scalpable

Bund pas de cotation de 0,01 à 10 euros le point (presque la valeur notionnelle du Dax), associé à des liquidités conséquentes typiques de l'obligataire (petits frères Bobbl et Schatz pas en reste)
Il y a des scalpeurs dessus qui ont eu des carrières faisant des bonds impressionnants et certains finirent par brasser des volumes impressionnants. La nature des mouvements y reste spéciale pour nos habitudes

http://www.trading-naked.com/paul_rotter.htm aka "Flipper". 150 à 250 000 aller-retours par jour : même en clonant Benoist et réunis on n'y arriveras pas
Il y a (eu) aussi une femme tueuse sur le Schatz aux scores énormes.

Aka "Bond Girl" , à l'époque un coeur (de palmier) de 30 ans à prendre avec des bonnes journées à 6 chiffres et une part conséquente du volume mondial

“I sometimes tell people I’m a secretary or something just to avoid the bias.” She says making money isn’t even her top goal, although she easily rakes up profits into five figures in a few hours of trading."

Hussain earned her Bond Girl nickname in the rough-and-tumble world of bond trading by making split-second escapes from impending doom and pulling off miracles as nimbly as the legendary spy James Bond.
Hussein, born and reared in London’s comfortable world of expatriate Pakistanis, got her start after college as an analyst in London’s rarefied world of investment banking, but it was too stodgy for the vivacious young math whiz.
She wanted trading action, but her supervisor, she said, “told me I would never make it, that I ‘wasn’t suitable for trading.’ ”
Undeterred, Hussain left and found a position trading. After a couple of years, she rose to the top in her bond-trading specialty – Germany’s two-year notes – and by 2001 was the world’s largest volume trader of the bonds, with about 40 percent of the world market.
“Back in 2000 and 2001, it was so easy to make a lot of money,” she said. “I just blinked and made money.”
After relocating to New York three years ago, Hussain jumped headlong into the changing bond market just as its easy-money days were ending. She still handles as much as 15 percent of the action in the world’s German two-year note market – known as the Schatz market.
“I get in and get out the same day. I never do an overnight position anymore.”
Hussain trades her own money, and says a good day is a six-figure profit, although they’re rarer now than before.
She’s active socially but admits, "I''m a very single girl"
She said she loves “being a woman” and is hooked on shoes and purses, especially those by designers Jimmy Cho, Gucci and Prada. She fills her size-zero wardrobe with Armani, Trina Turk and Calvin Klein.

Miju revient tu peux encore essayer la drague ! (sans rien dire à personne)

Excellent. Et je comprend qu'elle dise être une secrétaire pour rentrer dans le moule de la civilisation moderne (ce qui est finalement d'une tristesse absolu mais bon ...)

Ok je vasi regarder les obligations mais dans une autre file.
C'est un marché organisé comme les futur ou c'est du Gré à gré ?

quand on voit que le CO du DAX a un pas de 0,5 et que nos brocker cfd à risque limité nous proposent des spread de 1 ... (je ne veux pas relancer le débat jsute pointer du doigt là il font leur pépéttes)
Sans compter les turbo avec spread de 3 ... vous voyez "l'arnaque"

Organisé : Eurex. Dispo en cfd à risque limité mais pour le coup à des spreads dissuasifs. La marge pour trader les futures reste abordable en intraday et overnight.

pas de cotation n'est pas à confondre avec spread qui lui est relié à la liquidité réellement disponible. Le Dax et Dow se défendent très bien en cfd à risque limité et le spread médian futures est fluctuant dans le temps (à réviser sporadiquement)

Oui oui j parle bien des pas de quotation et non des spreads de quotations.

Ce que je voulais faire remarquer c'est que le S&P est finalement un indice qui bouge par saut et n'a aucune finesse de quotation, chose que tu auras sur des indices comme le DJIA ou le DAX.

Je vois !

Falex tu viens de mettre le doigt sur une des grosses mutations des marchés financier récente en europe et déjà ancienne au USA : la décimalisation des méthodes de cotation.

Fractionner un même produit permet d'augmenter la base commissionsable pour une quantité en capital identique , vous avez donc deviner qui sont à l'origine de ces changements.

Après cela peut avoir des répercussions positive ,,par exemple sur le Dax , cela créer beaucoup de bruit qui permet de se rattraper tant qu'on est sur des volumes modestes.