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Re: GAP FX

par Tulipe » 07 août 2013 16:46

falex a écrit :entre deux dossiers je me suis dégaé un peu de temps et j'ai voulu backtester les gap forex d'IG : impossible avec PRT, il refuse de rentrer en position un dimanche ...

la ligne "if dayofweek = 0 then ..." est toujours fausse ...

Faut que je trouve un moyen de contourner le pb :(

En attendant tout ce que je peux en dire :
La majorité des gaps sur AUD/USD sont compris dans une échelle de 10 à 30 pips.
Quelques pips sont inférieur à 5 et il y un maximummum à 100pips.

Mais comment gérer son stop dans ce cas la ...

Quel référence , la réside toutes la problématique a mon avis ... L'AT n'est pas un bon outils pour une stratégie de gaps.

Faudrait trouver l'amplitude moyenne du mouvement contrarien en intraday avant comblement du gap et construire son MM dessus.

A moins de ce la faire en no stop ``

Re: GAP FX

par falex » 07 août 2013 17:25

Je viens de faire une première validation sans stop ave cpour seul limite : Au bout de 5 jours tu coupe le trade :
Très mauvaise idée car les semaines où le gap n'est pas fermé est en générale relativement "directionnel" et tes pertes sont très supérieurs aux gains.

Fidèle à mes idées d'hier, je suis en train d'expérimenter des coupures fixe , par exemple si lundi à 8h00 le gap n'est pas fermé, tu coupes le ticket.
Sur AUDUSD, si je coupe le jeudi à 9h00 je fais 251 pips de PV en 89 semaines ... y'a mieux.

je vieux de calculer une sorte rampup max, c'est à dire en élimant les quelques trade qui ne sont pas fermé dans la semaine :
A ce moment là le gain max est 1505 pips.
C'est jolie mais la vrai question dans ce cas est que faire / comment éliminer les trades "long"

Re: GAP FX

par falex » 07 août 2013 17:29

Avant de creuser le Stop et le MM, j'ai projeté la même étude sur d'autre paire en XXX/USD :

EUR/USD : très bon résultat
GBP/USD également

Demain petite synthèse des différentes paires majeurs.

En tout cas une première tendance se dégage :
Si tu la joues "no stop" et uniquement "time-stop", la bonne heure semble être le mardi entre 7h00 et 12h00 (à affiner).
Ce qui permet de limiter les pertes, voir même quelque fois d'être en PV sur les très grand gap.

En résumé : ce n'est pas la panacé (pas une stratégie garantie 100%), les MV latentes peuvent être importante donc y'a encore du boulot avant d'en sortir quelque chose.

Re: GAP FX

par Arnaud_vh » 08 août 2013 12:46

Très intéressante comme étude.
Je me posais une question, est-ce que tu as vu une corrélation entre la taille du gap et ses chances d'être comblé ? Si oui ça pourrait être un moyen de choisir ou non d'entrer en position pour le comblement

Re: GAP FX

par falex » 08 août 2013 14:40

Ah vu d'oeil comme-ça : aucune.

Re: GAP FX

par frigolite » 08 août 2013 16:46

falex a écrit :Ah vu d'oeil comme-ça : aucune.
C'est marrant, j'aurais plutôt tendance à dire à vue de nez, question de point de vue surement.
Spoiler:
Mais bon, tout ça ne nous rendra pas le Congo

Re: GAP FX

par falex » 08 août 2013 17:10

:)

L'époque des colonies est fini ;)

Re: GAP FX

par moumoune » 10 août 2013 00:38

Bonsoir,
J'avais le meme exercise sur les gap du nikkei (il en est rempli depuis de semaine). Je n'vais pris que les gap sup a 50pts je crois afin que le spead ne bouffe pas tout le benef de l'opération !
C'est ballot j'ai plus les stats exactes mais ce qui ressortit de maniere generale:
- 90% des gaps étaient clos dans les 2-3 jours maximum
- 8% des gaps etaient plus longs et causaient un grosse perte latente avant de passer finalement en petit gain
- 1 gap n'étaient pas fermé et a lu tout seul perdait plus que le gains de tous les autres gap réuni !!

j'en suis arrivé a la coclusion:
qu'il fallait creuser (ce que je n'ai pas eu le temps de faire)
mais que le chox du point d'entrée etait tres compliqué
et que le positionnement du stop loss l'était encore plus puisque le gap peut intervenr n'importe ou
et que cette incapacité a bien géré le stop loss suffisait a finir perdant un 1 coup !! apres 99 victoire !

mais faut creuser, faut creuser... je pense qu'en faisant du trading manuel et en etant toute le journée devant ses courbes cela doit devenir plus gérable

Re: GAP FX

par moumoune » 11 sept. 2014 00:35

Je fais un up du sujet car nous avons actuellement 2 gaps non comblées sur eurusd et gbpusd.... Ce dernier est énorme d ailleurs.
Moi je les trades sans stop, en reprenant le moyennage à la kapistar mais sans jamais descendre mon tp.... Puisque l obj est le comblement. Attention Effet de levier limite pour pouvoir dormir sereinement.
Dans l idéal j aimerais pour pyramider au moment du retour vers le gap.
A suivre

Re: GAP FX

par GOLDS » 11 sept. 2014 01:56

Si je peux me permettre je pense que vous êtes gravement dans l'erreur il y a quelque chose dans ton étude Falex qui ne va pas.
Je m'explique: les gens sont en général trop formatés dans leur approche et dans leur réflexion et pas assez pragmatiques.
Ne raisonne pas comme tu l'as lu partout mais comme le marché te le dit.
Pour moi un gap n'est pas quelque chose qui doit être comblé ou pas, ça ne se pose pas en ces termes.
Un gap c'est un décalage entre des vendeurs d'un coté et de futurs acheteurs de l'autre , point barre c'est un niveau d'achat pas cher MAIS car il y a un mais le "comblement" va dépendre d'autres parametres que tu dois rechercher.
Ca c'était le 1er point, le 2e point , ce que je dis a l'air anodin mais est très très important c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'un gap est d'abord constitué de vendeurs solides et en confiance et d'acheteurs frileux et peureux, je te laisse déduire la suite....Je parlais ici bien sur de gap baissier.
Mais je pense que la solution n'est pas de faire des stats sur le comblement mais plutot de regarder autrement.
Moumoune c'est suicidaire....l'objectif n'est pas le comblement d'un gap, cela dépend d'autres critères. Ce n'est pas pour rien que certains sont comblés rapidement et d'autres non voire jamais. Quant au positionnement du stoploss non ce n'est pas compliqué si tu fais une bonne lecture par contre si tu rentres au pif alors c'est comme jouer au casino.
Les derniers en date sur la livre étaient du velours

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