Génerer nombre aléatoire

Bonjour ,

J'aimerai générer des nombre aléatoire (gaussien ou non peu importe) via prt , et j'aimerai savoir si qqn a déja essayer avec prt ? Car je n'ai pas vraiment d'idée pour faire cela

Merci

Bonjour,

Il ne semble pas y avoir de fonctions pour générer des nombres aléatoires.

Et en prenant les deux ou trois derniers chiffres du volume ?

Nicolas

Je le fais avec Excel

Si quelqu' un veut, je peux le faire super vite

Bonjour,

La question initiale ne portait-elle pas sur prt ?

Nicolas

Bonjour ,

J'aimerai générer des nombre aléatoire (gaussien ou non peu importe) via PRT , et j'aimerai savoir si qqn a déja essayer avec PRT ? Car je n'ai pas vraiment d'idée pour faire cela

Merci

Bonjour

Comme je l'ai dit, je génère ces nombres avec Excel.
Selon toi, la distribution des pips ( et même ticks) est elle gaullienne?

Jean

Bonjour,

1) Concernant la distribution des prix, le plus simple est de tracer un market profile ou un volume profile : on n'y voit, non pas une, mais des distributions, dans une succession d'équilibre-constitution-de-courbe-en-cloche / déséquilibre.

Cf. cette image extraite d'un article de Steidlmayer :

b.jpg (240.72 Kio) Vu 913 fois

2) Quant à la distribution des price returns, cela fait l'objet d'un débat académique (cf. "distribution of price return" dans Google). Il me semble qu'on parle souvent de distribution log-normale.

Nicolas

Bonjour ,

J'aimerai générer des nombre aléatoire (gaussien ou non peu importe) via PRT , et j'aimerai savoir si qqn a déja essayer avec PRT ? Car je n'ai pas vraiment d'idée pour faire cela

Merci

Bonjour

Comme je l'ai dit, je génère ces nombres avec Excel.
Selon toi, la distribution des pips ( et même ticks) est elle gaussienne?

Jean

Bonjour,

1) Concernant la distribution des prix, le plus simple est de tracer un market profile ou un volume profile : on n'y voit, non pas une, mais des distributions, dans une succession d'équilibre-constitution-de-courbe-en-cloche / déséquilibre.

Cf. cette image extraite d'un article de Steidlmayer :

b.jpg

2) Quant à la distribution des price returns, cela fait l'objet d'un débat académique (cf. "distribution of price return" dans Google). Il me semble qu'on parle souvent de distribution log-normale.

Nicolas

Merci pour cette piste Nicolas

Tu peux toi-même expérimenter.
Par exemple, Quandl ( https://www.quandl.com/data/CURRFX/EURUSD-Currency-Exchange-Rates-EUR-vs-USD ) permet de télécharger les 4084 derniers cours EUR/USD depuis 1999.
Un retraitement dans Excel permet d'obtenir l'histogramme des "returns" (évolution depuis la veille) :

a.png (17.3 Kio) Vu 896 fois

Nicolas

Hélas adibool, il n'y a aucune fonction random.
Le moins pire que j'avais fait c'était un modulô(2) sur le Cours de clôture de la Bougie précédente ... C'était ma manière de considérer que le cours à un temps t est aléatoire...

Tu peux toi-même expérimenter.
Par exemple, Quandl ( https://www.quandl.com/data/CURRFX/EURUSD-Currency-Exchange-Rates-EUR-vs-USD ) permet de télécharger les 4084 derniers cours EUR/USD depuis 1999.
Un retraitement dans Excel permet d'obtenir l'histogramme des "returns" (évolution depuis la veille) :

a.png

Nicolas

Interessant!