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Re: Gestion de portfeuille - présentation, réflexions

par salador » 08 déc. 2015 21:54

Non, juste apporter un peu de rendement supplémentaire à mon portefeuille en vendant un call une ou deux fois par mois, pour encaisser les primes de call quasi éteints

Re: Gestion de portfeuille - présentation, réflexions

par salador » 07 janv. 2016 15:35

Bon, aux dernières nouvelles, j'ai abandonné la vente d'options.

Du stress pour pas grand chose je trouve, et j'aime pas le stress.

Me dire que j'ai un gain fini pour un risque de perte infini, non merci.

Re: Gestion de portfeuille - présentation, réflexions

par salador » 15 mai 2016 22:56

Mon portefeuille aura bientôt un an :D

Des creux, des pertes, des gains... mais je bas largement le CAC40 jusqu'à présent.

Je dois encore affiner au niveau des mes couvertures moyen termes (VAD) et surtout peaufiner mes points d'entrées de positions longues.

Je me suis fortement diversifié, mon portefeuille compte 29 lignes pour le long terme :
3M, AB Inbev, Airbus, Air Liquide, Altria, Amgen, Bic, Essilor, Estee Lauder, Exxon Mobil, Factset Research, Home Invest, Jensen Group, Kimberly Clark, Kinepolis, L'oreal, Linedata Services, Melexis, Microsoft, Nike, Reynolds, Rollins, Ross Stores, Texas Instruments, Total, Union Pacific Corp, WDP, Wells Fargo et Williams Sonoma.

Pour couvrir, je short actuellement CGG, Vallourec, Engie, EDF, Vivendi, Imerys.

Belle PV prise vendredi sur Eutelsat.

Mes positions longues sont prises sur correction entre 10 et 15%, mes positions short sont prises sur AT hebdo via VAD.

Levier actuel de 1.7.

Je compte maintenant m'attaquer à un compartiment spéculatif : AT sur graphes daily, cfd à risque limité actions françaises.

Résultat actuel :
performancemai.PNG
performancemai.PNG (23.26 Kio) Vu 700 fois
Mon TRI anualisé de 18% me semble pas trop mal, dommage pour le drawdown un peu élevé je trouve.

Actuellement, j'ai un rendement de 4.4% brut/an au niveau des dividendes.

Re: Gestion de portfeuille - présentation, réflexions

par Aarnii » 17 mai 2016 21:36

Hello!

C'est une belle perf! Le drawdown est pas si dégueu comparé à l'indice.
En revanche, sur le choix de l'indice, peut-être devrais-tu prendre le CAC dividendes réinvestis pour être plus juste? Enfin...même si le fait que tu sois en levier et que tu puisses avoir des shorts rend l'indice un peu moins pertinent.

As-tu des mesures des perfs ajustées au risque? Par exemple, un Sharpe? Tu as une vol de combien?

En plus de la corrél, je regarderai le Bêta à ta place également :)

Re: Gestion de portfeuille - présentation, réflexions

par salador » 20 mai 2016 10:46

Bonjour,

Oui, je sais que le CAC dividendes réinvestis est mieux, mais je n'y ai pensé que 6-7 mois après avoir débuté...

Tant pis...

Le principal est ma propre performance, me comparer au CAC est juste un +.

Pour les autres ratios, je ne sais pas, j'ai acheté ce fichier excel comme tel sur le net, je ne m'y connais pas assez pour automatiser d'autres calcul.

J'apprécie ce fichier car il tient en compte de la valeur de la part, donc les ajouts et retraits sont pris en compte dans la performance.

A la base il n'est pas conçu pour comptabiliser les short et autres leviers, donc je dois juste faire un petit calcul, je clique ensuite sur un bouton, et mon portefeuille est mis à jour, avec calendrier des dividendes, constitution du portefeuille par secteurs, monnaies etc.

Très sympa!

Re: Gestion de portfeuille - présentation, réflexions

par salador » 29 juin 2016 22:01

Le Brexit n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir :D

Je continue mon bonhomme de chemin avec cette stratégie long terme qui porte ses fruits
portf1.PNG
portf1.PNG (22.43 Kio) Vu 516 fois
Valeur de part à 117.496 après plus d'un an de reporting, TRI annualisé qui repasse au-dessus de 20%, cela fait plaisir.

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