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Re: Hedging or not hedging

par mohai » 01 mars 2015 14:10

swapping a écrit :Oupa ! je trouve l'explication de "sobear" simple et très claire... 8-)

En résumé c'est un mix de swing/day trading ( maintenir une position longue initiée dans la tendance de fond ) avec l'avantage de faire des opérations ponctuelles de scalping sur des contre tendance en intra day (de 09h00 à 17h30 pour les indices européens) ou même créer un pyramidage pour renforcer au fur et à mesure une plus value :?

Mais c'est wonderfull/formidable (je ne le mets pas encore en pratique mais çà ouvre de nouveaux horizons de stratégie)
Encore merci "sobear" pour cet éclairage et mon enrichissement personnel :merci:
C'est exactement ça , néanmoins attention à ne pas rester bloqué !

Re: Hedging or not hedging

par sobear » 01 mars 2015 14:18

libertarian a écrit :après faut voir si c'est tenable psychologiquement
perso soit je suis acheteur soit je suis vendeur que ce soit sur un produit ou deux corrélés
hedger voudrait dire (pour moi en tout cas) que j'ai pas confiance dans ma position
et dans ce cas, pas de trade pour moi
et puis les points que je "perds" en ne tradant pas les pullbacks,
j'y gagne en tranquilité en surveillant juste mon suivi de tendance et allège ma charge mentale
C'est bien l'avantage de cette méthode de hedging, tu as confiance dans la tendance de l'unité supérieure et tu hedges simplement les petits retournements en UT inférieures c'est à dire que tu neutralises ta position le temps du petit pullback mais évidemment tu gardes le même nombre de lots et ton bénéfice tu le fais en sortant du hedge pour reprendre ta position initiale à un niveau meilleur.
exemple dans une tendance haussière en 1h je suis long de 1 lot mais en 5' formation d'une tendance baissière donc je hedge en shortant 1 lot résultat la position globale = 0 puis nouveau signal de hausse en 5' alors je liquide mon short précédent et je me retrouve long sur 1 contrat comme au départ sauf que j'ai encaissé le petit pullback en 5'.
Comme il est possible de voir dans cette stratégie ma position globale n'a jamais été short donc jamais contre la vraie tendance celle de 1h, j'ai juste neutralisé le temps du pullback ma position et donc encaissé les points qui vont avec.
Autre avantage, si le petit pullback en n'est pas un mais l'amorce précoce d'un nouveau retournement de tendance qui sera perçu plus tard en 1h et bien cette technique neutralise la position très prés du plus haut et à un bien meilleur prix que si j'avais attendu le retournement 1h sans hedger. Il ne me reste plus qu'à attendre en position hedgée donc flat la confirmation en 1h du retournement pour prendre une vraie position short qui sera mon nouveau critère pour hedger dans la descente sur des pullback haussier en 5'.
Là j'ai pris des exemple avec 1h et 5mn mais je travaille plus particulièrement le 3mn et 30 secondes qui sont des UT que je connais bien et où je suis confortable.

Re: Hedging or not hedging

par Bastos » 01 mars 2015 14:55

@sobear tu aurais pu solder ta position le temps du pullback aussi pour rerentrer plus bas me semble-t-il (pour la version sans hedge de la chose)...

Re: Hedging or not hedging

par sobear » 01 mars 2015 15:00

oui mais psychologiquement solder ta position c'est en sortir totalement avec toute la difficulté pour créer un nouveau plan de trading au retour alors que hedger c'est garder sa position mais simplement faire une parenthèse d'un instant ce qui se gère différemment et plus facilement (pour moi du moins)

Re: Hedging or not hedging

par Bastos » 01 mars 2015 15:10

Nous nous rejoignons, ça revient à une différence de présentation qui change l'abord psychologique de la chose. Et la psychologie, ça compte... Il faudra que j'apprenne moi même à me connaître pour ca...

Re: Hedging or not hedging

par swapping » 01 mars 2015 15:12

Hello Bastos, je ne crois pas car tu perds de ce fait le bénéfice des points que tu as engrangé sur la position longue !
C'est bien ce que je retiens de cette stratégie, impulser une position dans le trend profond et "bonifier" cette position dominante en prenant des mini positions inverse (en retraçant des pull back).
Pour les experts, déboucler ces mini positions inverse en creux de pull back pour en fait pyramider sur la position initiale "longue" et ainsi de suite.
J'y vois plusieurs avantage indéniable une fois qu'on a compris "et admis" le principe ! comme quoi, il faut du temps pour mettre au point une stratégie et lui apporter des optimisations bénéfiques.

Je me permets une fois de plus de remercier "sobear" pour cette révélation (on peut passer toute sa vie à côté de chose simple sans voir la portée sauf à faire confiance à la sagacité de certains ) c'est çà qu'on appelle la confiance au jugement d'autrui :mercichinois:

Re: Hedging or not hedging

par Bastos » 01 mars 2015 15:29

@swapping tu ne perds pas il me semble le gain de ta position longue. Le gain est juste crédité sur ton compte plutôt que d'être marqué en. PV.

Re: Hedging or not hedging

par swapping » 01 mars 2015 16:14

Exact Bastos mais dans ce "plan de trading" il n'est pas question de clôturer la première position qui a été prise au "meilleur tarif" mais de la faire fructifier au mieux en utilisant judicieusement ce montage additionnel (le gain maximum faisant parti du plan justement donc il est certain que la PV sera créditée sur le compte)

C'est cela le plus restrictif, savoir prendre patiente pendant l'ascension de la plus value initiale sans la couper et se servir des pull-back (short en contre tendance rapide) de façon à coller à la respiration de la tendance longue et gagner sur tout les tableaux :prier:

Edit : en relisant ma réponse pour minimiser les fautes d'orthographe, je pense que ce montage ne s'apparente plus à du Hedging proprement dit puisqu'il fait intervenir 2 stratégies imbriqué mais complémentaire et je ne vois pas quel nom lui donner :?

Re: Hedging or not hedging

par adibool » 01 mars 2015 20:04

Bastos a écrit :Nous nous rejoignons, ça revient à une différence de présentation qui change l'abord psychologique de la chose. Et la psychologie, ça compte... Il faudra que j'apprenne moi même à me connaître pour ca...
NON pas une différence de presentation! Dans le cas où je suis acheteur long terme et vendeur court terme. Si je solde mon achat en PV a +30 et que je prend une vente je risque de perdre mes +30 . Alors que si je garde tout en parallèle je ne risque rien .

Si le cours monte apres que j'ai soldè mon achat et pris mon short , que va t-il se passer ?


Bref test cela toi meme tu comprendra ..

Re: Hedging or not hedging

par Bastos » 01 mars 2015 20:57

Je ne parlais pas de prendre un short, mais d'attendre la fin correction pour reprendre 1 call. Et là c'est une différence de présentation. Mon discours est que plutôt que de hedger on peut aussi bien ne pas avoir de position et que c'est équivalent.

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